トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 271

[Дмитрий]

価格分散を測る "天才 "とは？もちろん、リターンやログリターンの話です。

) 価格変動の計算の問題点は何か、時系列 平均は計算できるのか？

[toxic]

ドミトリー
) 価格変動の計算の問題点は何か、時系列平均は計算できるのか？

問題ではないが、処理が集約されていることを知っているだけに、あまり意味がないとも言える。私たちが価格の絶対 値をあまり気にしないのと同じように、次の瞬間にはその変化だけを気にするのです。変化を予測する能力に長けていなければならず、最終的にどのような軌跡を描くかは二の次なのです。

[mytarmailS]

据え置き型なん です。

非定常性は非予測性を意味しない

言い方を間違えたのでしょう、私のせい です・・・。

定常性というのは、おそらく、「価格があるが定常的ではない」「差別化したが、すでに定常的である」というような意味でしょう。フラクタルに近いものを意味しており、私にとっては非定常です。私は、どんなに馬鹿げたことでもパターンを信じますが、それがフラクタルであり、過去のように正確に繰り返されることはないことも理解しています。

主な問題は、新しい情報に対する市場の反応の速さです。

私は完全に同意します。セルフチューニングシステムでさえ、ここでは競争力がないのです。

というのは、どのようにしても決定論的ではない

まだあきらめていない、同じレベルでも、理由もなくはじけたと思うが、反発した、ただそれを知らない、理解していないだけだ

なぜストキャスティクスが必要なのですか？

バカにしてるんだけど、わからない？:)

しかし、指標は、例えば、 "レベル "を平準化するだけでなく、最も重要な指標の一つかもしれない、私は人々が停止を置く場所、私たちはチャート上で私たちの目で見ることができるレベルを意味します。試してみましたが、プログラムを組んでみて、統計的にどの程度有意なのかを確認するつもりです。

レベルというのは、市場が持っている最強の機能の1つです。

[Дмитрий]

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問題ではないが、処理が集約されていることを知っているだけに、あまり意味がないとも言える。私たちが価格の絶対 値をあまり気にしないのと同じように、次の瞬間にはその変化だけを気にするのです。変化を予測する方法を学ぶ必要があり、最終的にどのような軌跡を描くかは二の次です。

"アグリゲートプロセス"、"リターン"・・・・・・。

以上で、価格刻みの撮影は完了です。一連の刻みは静止しています。次はどうする？

[toxic]

ディミトリ

"アグリゲートプロセス"、"リターン"...。

以上で、価格刻みの撮影は完了です。刻みのシリーズは静止しています。次はどうする？

まず、将来のリターン(Rt+1)が、与えられた商品と他の流動的な商品のN個の過去(Rt, Rt-1,...,Rt-n) に対して（非）線形従属であるという仮説を確認する必要があります。

[Дмитрий]

Rt:

まず、将来の収益（Rt+1）が、その商品と他の流動性商品のN個の過去（Rt、Rt-1、...、Rt-n）に対して（非）線形依存性があるという仮説を検証する必要があります。

非線形回帰モデルを構築し、NON-LINEAR MODELの有意性の仮説を検定せよ？

[Дмитрий]

毒性

一連の価格変動が「ホワイトノイズ」だとしたら？

"ホワイトノイズ "は静止している......。あ、「戻る」ですか？

[toxic]

ディミトリ

一連の値上げが「ホワイトノイズ」だとしたら？

そうではありません。

[Дмитрий]

そうではありません。
そうではありません。

なぜダメなのか？

[toxic]

ディミトリ
なぜ？

なぜなら、そんな原始的な標識でも、微細な標識では3～5％、つまり53～55％の確率で方向を予測することができるのです。ホワイトノイズでは無理です。