トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2659

[Valeriy Yastremskiy]

ジュージューと音を立てているカツのガスを止めると、なぜジュージューと音を立て続けるのか。慣性のためです。)))が正解。

[sibirqk]

mytarmailS #:

つまり、問題はピクセルでもリターンでもなく、我々が市場向けに構築した原始的なモデルにあるのだ。これらのモデルの最大値は、ピクセルごとに乗算し、5～10ピクセルのスライディングウィンドウで見ることである。つまり、モデルは抽象化の第一レベル以上には上がらず、そのようなレベルが1000は必要かもしれない......。

だから、リターンやピクセルを叱るのではなく、もっと頭を使って考える必要がある。

まあ、新しいレベルをマスターするために頑張ってください。成功することを心から祈っています。

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:
ジュージューと音を立てているカツのガスを止めると、なぜジュージューと音を立て続けるのか。慣性のためです。)))、これが正解。

))

[Evgeny Dyuka]

sibirqk #:
もし誰かが、240分後に価格が高くなるか安くなるか（つまり4時間足のローソク足の色）を、少なくとも55/45の確率で、各分足の始値で予測できるようになれば、それはアルファになるだろう。

これはすでに利用可能 です https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
毎分だけでは4時間先の予測は意味がありません。あまりにも不鮮明な予測、それは1つの期間内に240予測判明。

どの期間の予測も分足のローソク足から構築されるが、ポーリング自体は予測範囲の1/10ごとに行うのが最適である。つまり、20分足のローソク足で4時間先の予測を行うのが普通である（20分足のローソク足を閉じてポーリングを開始する場合）。

予測の質については、取引ペアと予測期間に依存することが判明した。暗号通貨とSNP500のような大規模な指数は最高の予測であり、コモディティとニュースや政治に強く依存するものはすべて最悪である（指数は依存するが、よりスムーズである）。ビットコインは現在、3時間の期間で68％の予測を成功させている。この数字は、実際の市場で実際に公開された予測から導き出されたものです。

平均して、多くのペアと7分から6時間までの期間で60％前後を得ることができます。

つまり、優れたインジケーターのレベルにすでに達しているのです。

[sibirqk]

Evgeny Dyuka #:

これはすでにある https://www.mql5.com/ru/blogs/post/746398
毎分だけに、4時間先の予報は意味がない。あまりに中途半端な予測は、1つの期間内に240の予測をすることになる。

どの期間の予測も分足のローソク足から構築されるが、調査自体は予測範囲の1/10ごとに行うのが最適である。つまり、20分足のローソク足で4時間先を予測するのが普通である（20分足のローソク足が閉じたら調査を開始する）。そうでないと、1/240に移行しても根本的には何も変わらないので、似たような回答が多くなる。

実装の仕様は、当然のことながら、実際の取引条件や機会から選択されます。私は原理そのものを説明した。EUR/USDのオープン分をファイルから読み込み、所定のラグ（例えば240分）でpips単位の利益を計算しました。所定の確率でプラスまたはマイナスとなり、スプレッドが即座に差し引かれました。スプレッドは取引のサプライズを考慮に入れて取られた。各パラメーターの組み合わせにおける期待利益を得るために、5年間の履歴を取り、何千回と50回のサイクルで追跡した。その結果、確率が55/45まで上昇した場合、スプレッドは総利益にほとんど影響を及ぼさず、最終的な結果は極めてまともであることが判明した。

[sibirqk]

Evgeny Dyuka #:

予測の質については、結局のところ、取引ペアと予測期間に依存する。暗号通貨とSNP500のような大きな指数は最高の予測で、コモディティとニュースや政治に大きく依存するものはすべて最悪です（指数は依存しますが、よりスムーズな方法で）。ビットコインは現在、3時間で68％の予測を成功させている。この数字は、実際の市場における実際の公開予測から導き出されたものである。

平均して、多くのペアと7分から6時間までの期間で60％前後を得ることができます。

つまり、良いインジケータのレベルにすでに達しているのです。

私見ですが、予測の質だけでなく、スプレッドの影響も考慮する必要があります。小さな間隔であれば、スプレッドの影響は大きくなりますが、最終的な結果に対するスプレッドの影響は強くなります。

[sibirqk]

Valeriy Yastremskiy #:
ジュージューと音を立てているカツのガスを止めると、なぜジュージューと音を立て続けるのか。慣性のためです。)))、これが正解である。

金融市場の物理学と現実世界の物理学は大きく異なる。金融市場の物理は、フライパンの中のカツというより、子供のおもちゃの万華鏡に近いと私は思う。新しいターン（時間ステップ）が始まるたびに、色の組み合わせ（市場の状況）は劇的に変化する。もちろん慣性はあるが、それを識別するのは難しく、フライパンの上のカツほど明確ではない。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

アルゴトレーディングがシグナルに100％入っていないのはなぜですか？

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
そして、なぜシグナルのalgotradingは100％ではありません、それはどのように動作しますか？

私は知らない、多分私は前に私の手で何かを閉じた、そのアカウントはテスト用です、注意を払う必要はありません。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

デモのことですか？ 知らないわ、たぶん前に私の手で何かを閉じたんだと思う。

はい、デモについて...

ただ、彼らのアルゴリズムがどのように取引が手動かアルゴリズムかを決定するのかが気になるし、はっきりしない。