トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2655 1...264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2022.06.10 04:19 #26541 Aleksei Stepanenko #:それを聞いて驚いたよ。 履歴によるサイクル、その中にパターンの長さなどによるサイクルが入れ子になっている--たとえばパターンの種類によるサイクル、ブレークポイントによるサイクル。何かありそうなら、より詳細な調査を。 引用の歴史の人工物は非常によく発見される) Aleksey Nikolayev 2022.06.10 04:27 #26542 Nikolai Semko #:頂点にかかる時間は分単位ですか、秒単位ですか？ 秒は保存されますが、時間の大まかなアナログとしてジグザグの頂点番号だけで十分な場合もあります。 ミリ秒......それはもうHFTとガラスの構造なのだろうが、素人レベルのアプローチではどうにもならないテーマのようだ。 Nikolai Semko 2022.06.10 06:27 #26543 mytarmailS #: 君のビジュアライゼーションは最高にクールだ。 ありがとう Nikolai Semko 2022.06.10 06:31 #26544 Aleksey Nikolayev #:秒数が保存されるが、大まかな時間のアナログとしてはジグザグの先頭の数字だけで十分な場合もある。ミリ秒-これはもうHFTとビーカーの構造なのだろうが、アマチュアレベルのアプローチではどうにもならないテーマのようだ。 ジグザグの場合は、このようにする。 2つの頂点が1つの分足に属することはよくある。その場合、時刻は不確定になります。どちらの頂点が先か。 Aleksey Nikolayev 2022.06.10 07:03 #26545 Nikolai Semko #: ジグザグの場合は、このようにする。 2つの頂点が1つの分足に属することはよくある。その場合、時刻は不確定になる。どちらの頂点が先か。 そうですね、機会があればティックでやっています。 しかし、私はかなり大きなジグザグ（EURUSDでは0.1％）を使っているので、スピードのためにOHLCの分足を使うこともあります。 Aleksei Stepanenko 2022.06.10 08:58 #26546 Aleksey Nikolayev #:パターンの長さなどによるサイクルがネストされた履歴によるサイクル - パターンの種類によるサイクル、またはブレークポイントによるサイクル アレクセイ、中間データをあらかじめ用意しておけば、パターンが出現したときにループする必要がなくなるのでは？つまり、履歴をループする構造体の配列に、常に必要なデータを入れておくことで、ループを入れ子にすることなく、適切なタイミングで答えを得ることができるようになります。その結果、フライングエキスパートアドバイザー、20年の1時間の履歴に実行あたり2-3秒。どうだ？ Aleksey Nikolayev 2022.06.10 09:19 #26547 Aleksei Stepanenko #:アレクセイ、もし中間データをあらかじめ用意しておけば、パターンが現れたときにループしなくても済むとしたらどうだろう？つまり、履歴をループする構造体の配列に、ループを入れ子にすることなく、適切なタイミングで答えを出せるようにするために必要なデータを常に入れておくのだ。その結果、フライングエキスパートアドバイザー、20年の1時間の歴史の上で実行ごとに2〜3秒。なーんだ？ だから、我々は（さらに具体的にはR言語を使用して）パターンを検索し、研究の話です。稼働中のExpert Advisorでは、もちろんサイクルはなく、すべてが極めてシンプルで、余計なものはまったくありません。 Aleksei Stepanenko 2022.06.10 09:24 #26548 ああ、そういうことなのか。 Valeriy Yastremskiy 2022.06.10 11:53 #26549 Aleksey Nikolayev #:履歴によるサイクル、その中にパターンの長さなどによるサイクルが入れ子になっているもの、たとえばパターンの種類によるサイクルやブレークポイントによるサイクルなどである。何かありそうなら、より詳細な調査が必要である。引用の歴史の人工物は非常によく発見される) なぜ連続したサイクルではなく、入れ子になったサイクルなのか？ Aleksey Nikolayev 2022.06.10 12:17 #26550 Valeriy Yastremskiy #:なぜ逐次ループではなく入れ子ループなのか？ 私たちは1サイクルで全歴史を横断する。各ポイントについて、パターン#Xが長さNの前史で実現されているかどうかを調べる。） ブルートフォースによるパターンのマイニングは過酷で無慈悲だが、シンプルで普遍的である）。 1...264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それを聞いて驚いたよ。
履歴によるサイクル、その中にパターンの長さなどによるサイクルが入れ子になっている--たとえばパターンの種類によるサイクル、ブレークポイントによるサイクル。何かありそうなら、より詳細な調査を。
引用の歴史の人工物は非常によく発見される)
頂点にかかる時間は分単位ですか、秒単位ですか？
秒は保存されますが、時間の大まかなアナログとしてジグザグの頂点番号だけで十分な場合もあります。
ミリ秒......それはもうHFTとガラスの構造なのだろうが、素人レベルのアプローチではどうにもならないテーマのようだ。
君のビジュアライゼーションは最高にクールだ。
ありがとう
秒数が保存されるが、大まかな時間のアナログとしてはジグザグの先頭の数字だけで十分な場合もある。
ミリ秒-これはもうHFTとビーカーの構造なのだろうが、アマチュアレベルのアプローチではどうにもならないテーマのようだ。
ジグザグの場合は、このようにする。
2つの頂点が1つの分足に属することはよくある。その場合、時刻は不確定になります。どちらの頂点が先か。
ジグザグの場合は、このようにする。
2つの頂点が1つの分足に属することはよくある。その場合、時刻は不確定になる。どちらの頂点が先か。
そうですね、機会があればティックでやっています。
しかし、私はかなり大きなジグザグ（EURUSDでは0.1％）を使っているので、スピードのためにOHLCの分足を使うこともあります。
パターンの長さなどによるサイクルがネストされた履歴によるサイクル - パターンの種類によるサイクル、またはブレークポイントによるサイクル
アレクセイ、中間データをあらかじめ用意しておけば、パターンが出現したときにループする必要がなくなるのでは？つまり、履歴をループする構造体の配列に、常に必要なデータを入れておくことで、ループを入れ子にすることなく、適切なタイミングで答えを得ることができるようになります。その結果、フライングエキスパートアドバイザー、20年の1時間の履歴に実行あたり2-3秒。どうだ？
アレクセイ、もし中間データをあらかじめ用意しておけば、パターンが現れたときにループしなくても済むとしたらどうだろう？つまり、履歴をループする構造体の配列に、ループを入れ子にすることなく、適切なタイミングで答えを出せるようにするために必要なデータを常に入れておくのだ。その結果、フライングエキスパートアドバイザー、20年の1時間の歴史の上で実行ごとに2〜3秒。なーんだ？
だから、我々は（さらに具体的にはR言語を使用して）パターンを検索し、研究の話です。稼働中のExpert Advisorでは、もちろんサイクルはなく、すべてが極めてシンプルで、余計なものはまったくありません。
履歴によるサイクル、その中にパターンの長さなどによるサイクルが入れ子になっているもの、たとえばパターンの種類によるサイクルやブレークポイントによるサイクルなどである。何かありそうなら、より詳細な調査が必要である。
引用の歴史の人工物は非常によく発見される)
なぜ連続したサイクルではなく、入れ子になったサイクルなのか？
なぜ逐次ループではなく入れ子ループなのか？
私たちは1サイクルで全歴史を横断する。各ポイントについて、パターン#Xが長さNの前史で実現されているかどうかを調べる。）
ブルートフォースによるパターンのマイニングは過酷で無慈悲だが、シンプルで普遍的である）。