トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2629

[СанСаныч Фоменко]

Aleksey Nikolayev #:

この文脈での「求める」という言葉は、さまざまに理解することが可能です。少なくとも、2つの意味で。市場の「物理」を捉えるサインを手作業で見つけようとするか、生の価格からMOによって構築しようとするか、どちらかである。

検索とは、予測力の値を比較することです。

でも、「キャッチ」は出会い系サイトに近いですね。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

薦められて、Mediumであなたのトピックを取り上げました、便利かもしれませんね、私は入りませんでしたが

学習させたモデルを簡単に端末に転送できる（と思う）ので、この方法に興味を持ちました

https://medium.com/@james_laidler/generating-a-rules-based-system-using-iguanas-762843dd1418

マックスじゃない、そのコートは違う

[Aleksey Nikolayev]

СанСаныч Фоменко #:

検索とは、予測力の値を比較することです。

見つかっていないものを比較することはできません。

SanSanych Fomenko#:

でも、「ひっかけ」は出会い系サイトに近いですね。

私は反論しませんが、人それぞれ連想があります。

[Maxim Dmitrievsky]

私の観察によると、予測可能なシリーズには有効なので、スライディングフィーチャーウィンドウは絶対悪ではありません。

絶対的な悪は、弱く予測可能なものを過度に差別化することで、価格水準に関する情報を殺してしまうことであり、それ自体がある種の情報を持っている

しかし、機械学習は、線形回帰を除いて、定常的な特徴量だけを扱うのに慣れている

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky 線形回帰を除いて、定常的な特徴量だけを扱うのに慣れている

どちらも悪です。

そして、レベルは記憶され、時間に対して不変でなければならない

===========

ところで、マーケットからTSをコピーするというのは面白いアイデアですね。 素朴ですが、解を探すアルゴリズムの知的さの基準にもなります。 TSのルールを推測できるアルゴリズムなら、何かを知っているということです。一般に、他人のTSを解読できるアルゴリズムはどうあるべきかという議論は有用でしょう。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
どちらも悪です。

そして、レベルは記憶され、時間に対して不変でなければならない

===========

ところで、MarketからTSをコピーするというのは面白いアイデアですね。 素朴なアイデアですが、検索アルゴリズムの知的さの基準になるかもしれません。 TSの操作ルールを把握できるアルゴリズムは、何かを知っているということですから... 一般的には、「他のTSを解読できるアルゴリズムはどうあるべきか」という議論が有効でしょう。

MT5テスターのレポートはxlsx形式でダウンロードする必要があります。そこでは、マーケットから任意のボットのすべて、時間、利益取引（あなたは自由のために任意の有料ボットをテストすることができますし、レポートを保存します）。

が、表やグラフなど不要な情報がたくさん載っている。

つまり、まず便利なボットレポートのダウンロードを作り、その後に学習アルゴリズムを考える

皮肉なことに、マーケットには価値のあるボットがあまりなく、しばらくすると彼らも流れ込んでくるのです。

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

MT5テスターのレポートはxlsx形式でダウンロードする必要があります。市場からのボットのすべて、時間、利益（あなたは無料で任意の有料ボットをテストすることができ、その後、レポートを保存します。）

が、表やグラフなど不要な情報がたくさん載っている。

つまり、まず便利なボットレポートのダウンロードを作り、その後に学習アルゴリズムを考える

皮肉なことに、市場には多くのボットではなく、彼らはまた、いくつかの時間を注ぐことです。

そうですね、スパーリングはナンセンスで、私が伝えたいのは、TCを解けるアルゴリズムを考えなさい、MOSHKAを訓練するだけではうまくいかないということを理解してください。

1.アルゴリズムがどのようにレベルを記憶していくかを考える必要がある

2.インデックスとイベント（インデックスなし）の両方を基にしたルールをどのように構築するか

数十億の属性の自動生成と列挙

4.TCを解くということは、結果に対する近似値ではなく、エニグマのパスワードのように明確な解答を得ることです。 これは、異なるパラダイムなのです

[Forester]

mytarmailS #:
TSを解けるようなアルゴリズムを考えているだけで、手口を教えるだけではうまくいかないことは理解しているはずです。

もし100万件の事例があれば、MOはどんなロジックや指標の組み合わせなどにも事例を平均化できるかもしれませんね。1000例もあれば、もうそれは非常に平均化されたもので、オリジナルのEAと一致することはまずないでしょう。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS #:
そう、スパース性はナンセンスなのです。私が伝えたいのは、TSを解き明かすことができるアルゴリズムを考えてほしいということで、MOSHkaを教えるだけではうまくいかないことはおわかりいただけると思います

1.アルゴリズムがどのようにレベルを記憶するかを把握する必要がある

2.インデックスとイベントの両方を基にしたルールの構築方法（インデックスを使用しない場合）

数十億の属性の自動生成と列挙

4.TSのロック解除は、結果の近似値ではなく、エニグマのパスワードのような明確な解答です。 これは異なるパラダイムです

なんだかクリエイティブで、わからないものですね。

儲かっているTSのトレードは、パターンを指しているはずです。価格/時間だけを使うのであれば、ピッキング/近似は可能だと思われる

[Forester]

一番良い方法は、テスターにあるインディケータを、可能な限りの全ての商品で、全ての時間、GSCで生成されたカスタムシンボルで 実行することだと思うのです。チャートのあらゆる可能な組み合わせで何百万ものトレードを収集し、その上でトレーニングを行うことができます。これは、Expert Advisorに内在するあらゆるロジックに近づける唯一の方法です。