トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2309

[Valeriy Yastremskiy]

マキシム・ドミトリエフスキー：

サイクルは5年単位で変化するものではない、それがわからないのは盲人だけだ。これは、簡単なテスト TS を書くには十分すぎるほどです。

サイクルは信号ではありません。その結果は、未来に及ぶことはないでしょう。フォラのサイクルの解釈については、あまり取り組んでいないようでした))。アルゴリズムを見ると、太陽活動周期の説明がない。一方、FXでは、証券取引所が動き出し、ニュースは周期的で、季節もあるが、その理論を見ていない)。

だからフーリエが適用できるのです)))サイクルはしばらくは有効です)))

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy：

サイクルは信号ではありません。結果を未来に引き延ばすことはできない。F ORAサイクルの解釈に関する研究はあまり見たことがない))。例えば、太陽活動のサイクルは、少なくとも何とか説明し、外為上、株式市場が動作するようになった、ニュースは周期的であり、季節が、理論が見ていない）。

だからフーリエが適用できるのです)))サイクルはしばらくは有効)))

未来への拡張と信号についてすでに書かれて います。

これまで3つの論文で季節サイクルをさまざまな角度から取り上げ、その存在を実証してきました。読まれたようです。どうやら斜め上のようです。

[Aleksey Nikolayev]

イゴール・マカヌ：

かまいません

重要なことは、フーリエ変換は周期的な関数や有限個の極値を持つ関数に対して意味を持たなければならないことです。

DSPは区分けされた反復可能な関数であり、我々が求めているのはパターン、あるいはそれをどう呼んでもよいものです。

とDSPを使用して見つけることができるすべてはちょうど歴史上のこれらのパターンを検出することです...非常に良いタスクではありません - それはパターンを検出した後、別の方法を使用して、何百万回も解決されている、価格は行く...です。いつものように右へ

意味は相対的な概念であり、私にとっての意味はなく、誰かにとっては意味の海である)。

[Valeriy Yastremskiy]

マキシム・ドミトリエフスキー：

将来の拡張と信号についてすでに書かれて います

異なる角度から季節のサイクルに専念した3つの論文、いずれも証明済み

読んでみて、クドクドとリスペクト))))季節性の発見や確認にフーリエ図や箱ひげ図が有用であることに異論はないし、確認もしている。そして、サイクルは耐久性があるという事実が、価格シリーズの歴史に表れています。

しかし、そのサイクルは外的要因（シグナル）の結果である。ちなみに、外部要因での価格行動の解釈は、シグナルが多重になり、切り分けができないことが多いので、あまりできないのではないかと思います。

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy：

読んでみて、クドクドとリスペクト))))季節の発見や確認にフューリーやボックスプロットが有用であることに異論はないし、確認もする。そして、サイクルは耐久性があるという事実が、価格系列の歴史に現れているのです。

しかし、そのサイクルは外的要因（シグナル）の結果である。ちなみに、外部要因での価格行動の解釈は、シグナルの多重性から確率が低く、切り分けができないことが多いと思います。

私は、ツォスニクからのbpfによるサイクルの検索とその解釈にのみ興味があります。できればpythonのコードで、あとはお任せください。

なぜかコスパが良いのに、結果が出ない。自分でやるしかないのですが、まだ本番ではありません。

[Rorschach]

マキシム・ドミトリエフスキー：

当然、誰かが記事を引き受ければ、利益が表示されます。そして、やはりすべてをチェックしなければならない。

もう一度言いますが、あなたのリンク先の記事は、最初の読み物からしてデタラメです。最初の読み取りは閾値を超えており、時計によるフィルタリングをしなくてもパターンがあることを示唆しているようなものです。しかし、ランダムではコチラの代わりに同じ絵が表示されるので、全て無意味です。

[Maxim Dmitrievsky]

ロールシャッハ：

当然、誰かが記事を引き受ければ、利益が表示されます。そして、やはりすべてをチェックしなければならない。

もう一度言いますが、あなたのリンク先の記事は、最初の読み物からしてデタラメです。最初の読み取りは閾値を超えており、時計によるフィルタリングをしなくてもパターンがあることを示唆しているようなものです。しかし、ランダムではコチラの代わりに同じ絵が表示されるので、全て無意味です。

つまり、誰も利益を求めていない？

ランダムを実装すれば、より良い絵が描ける。他の期間でのフィルタリングを試してみて、ガックリ。

すべての推定値は粗すぎるため、探索的な分析にとどめる。

は閾値を超えたが、KKは1回目ではまだ0に近く、2回目では1になる傾向がある。

子供のように説得しなければならない...誰もが怠け者で口に入れなければならないからだ。

[Maxim Dmitrievsky]

ということで、ツワモノに質問です。サイクルや依存関係を見つけるのに、bpfはacfよりどのように優れているのですか？

[Andrey Khatimlianskii]

楽しいゲームです。なんだか、オントピックですね。

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:
そこで、ツォスニクに質問があります。サイクルや依存関係を見つけるのに、bpfはacfよりどのように優れているのですか？

何も、人それぞれです。