トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2204

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elibrarius:

リバウンド・反転を狙うという発想は面白いですね。

1）先に予測を立てるのです。どのように取引するのですか？発注は？先ほども言ったように。

2) 予測が先になればなるほど、ランダムに近くなる。

1) レベルがトリガーされたことを確認するために待つ。

2) もし、リバウンドがストップオーダーやテイクオーバーのクラスターであると結論づけたいのであれば、それはうまくいきません - オーダーは長い間そこにとどまるかもしれないし、時間の信頼性に対する線形降順依存性を持っていません...。


エリブラリウス

2) 正規化の代わりに、Yからの価格差分を行うだけでよい（ツリー状のパターンでは正規化する必要はない）。結果は同じになります。

正規化すると、ボラティリティの差がなくなるので、それは良いことです。


エリブラリウス

3）森の中から別々のルールを選ぶのは無理があると思う。きっちり平均を取らないといけない。そうでなければ、フィット感を得ることができます。マキシムと私は、彼の前回の記事のスレッドで議論しました。彼はいくつかの実験を行い、平均化された予測は、テスト/トレーニングでは悪くても、新しい（試験）データでは良くなることを確認したそうです。そこでの議論をお読みください。

あなたとマックスは レベルについて何もしていません。ここで重要なのは値の正確さであって、一般化ではありません。私はファイルの中で、そうであるべきだと説明しましたし、なぜ正確にそうなのかも説明しています。

 
mytarmailS:

2) 反発がストップやテイクの注文の蓄積である場合、注文は長い時間そこにとどまることができるので、ここでは機能しません、時間に対する信頼性の線形減少依存はありません。

そうですね、オーダーは長く残りますね。

しかし、あなたのパターンとポイントUの間に強いイベントが起こり、価格が大きく下がった場合、多くの買い取引のストップがトリガーされ、売り取引のTPがトリガーされました。その結果、私たちが期待していたTPやSLは、あるレベルでは大幅に減少し、半分になってしまったこともあります。残りのTPは、価格を反転させ、バウンスさせるのに十分でない可能性があります。
そのため、パターンからY字まで全体の値動きを見ておくとよいでしょう。

mytarmailS:

しかし、より荒くなり、私の研究によると、結果はより悪くなります。

ボラティリティは重要ではないのですか？15ptのスイングのパターンは、150ptのスイングの同じパターンと同じ結果をもたらすと思いますか？しないんです。

mytarmailS:

あなたとマックスは レベルについて何もしていません。重要なのは値の精度 であって、一般化ではありません。ファイルの中で、こうあるべき、なぜこうあるべきと説明しています。

1のランダムな結果でフィットすることになります。試験用サンプルでの実験が、あなたの考えを変えてくれることを期待します。

 
エリブラリウス

しかし、自分のパターンとYポイントの間に強いイベントが発生し、価格が大きく下がった場合、多くの買い取引でストップが発動され、売り取引でTPが発動されました。その結果、あるレベルのTPとSLの期待値は、たとえ半分であっても、かなり薄くなっています。残りのTPは、価格を反転させ、バウンスさせるのに十分でない可能性があります。
つまり、強い下げがなければ、リバウンドの確率は高くなります。

確認はこの問題を解決しようとしている、それがあれば、誰かがそこに座っていることになる...。

エリブラリウス

ボラティリティは重要ではないのですか？15ptのスイングのパターンは、150ptのスイングの同じパターンと同じ結果をもたらすと思いますか？しないんです。

無茶な例を出さないでください。

ローソク足のサイズが10本のパターンであれば、スプレッドは大きくなりませんが、モデルは同じパターンでもボラティリティが違うので、異なるパターンと判断します

同じデータ量を記述するために木の本数を増やさなければならない...市場データの「次元の呪い」効果をさらに増大させることになる。

エリブラリウス

1のランダムな結果に合うようになる。テストサンプルでの実験が、あなたの考えを変えてくれることを期待します。

確率的にZZを分類する経験と、回帰して正確な値を予測する経験を比較しないでください...。

自分が何をやっているのか、なぜそうするのか、なぜそうしないのか......。そして、私を信じて、他にどのように知っている...

 
mytarmailS:

無茶な例を出すのはやめよう。

これは普通の例です。近似させれば、モデルはまったく同じものとして見ることができます。

予測因子を10-20個のプロットに離散化するか、255個の量子ではなく、10-20個の粗い量子化が、むしろここで役立つだろう。
そして、しかし......。そんなことしなくても、森は自分で解決できるんです。

mytarmailS:

同じデータ量を記述するためには、木の本数を増やさなければならないのですが......。

50-100で十分です。良い平均化のための唯一の番号が必要です。

さまざまなパターンを考慮するには、ツリーの深さを大きくする必要があります。

 
エリブラリウス

まあやってみなさい、大賛成!

 
アレクセイ・ニコラエフ：

この人は、頭のいい人の机から落ちたパンくず（Semen Semenychのクラスター分析）を10年以上かじっている。実際、これらのクラスターは、通貨のリスクニュートラルなポートフォリオを「発明」しようとしたものに過ぎない。つまり、相場が安定しないために乗らない、もう1台の自作自転車です。この人物がPRのために、あらゆるゴミをまとった偽物を全掲示板で売ってお金を稼ごうとするのは、論理的に考えれば当然です。行政は明らかな理由でそれを阻止しない。

歴史を見てみると・・・。ブログの履歴を調べたら、案の定。ここでマンモスであることが判明、だから精神衛生上悪いんだ。そしてもう一人は、ドル口座に見せかけたセント口座でマーモセットを失うことにうんざりしている。
 
Maxim Dmitrievsky:
話を見てみると...。そして、実際に。ここでマンモスであることが判明、だから精神衛生上悪いんだ。もう一人は、ドル口座に見せかけたセント口座でマーモセットを失うことに嫌気がさしている。

弱虫マヒムだな。戻ってきたんですね。約束したのだから、取り戻せばいい。誰にも借りはありません))))

リナトは大金を預けているので怖くないし、あなたは10万円のデモを持っているので、お金を失うのが怖くて面目をつぶしたくないのでしょう。

ゼロから作り始めないと、何も始まらない。

眼鏡を外すと、MOは歴史に自動適合しているに過ぎないことがわかります。

そして、一歩先を見ないと儲からない。

デポが大きいと馬鹿でも長持ちするが、小さいものから大きいものを育てるのは芸術だ。

頑張れ、有言実行のヒーロー。

 
10年は長い...。皆さん、このエベレストに登る価値があるかどうか、もう考えてもいいのではないでしょうか。もちろん低酸素症になる人はいないが、カッコウは徐々にメイン集団から離れ始めている。中立の高度で待とうかと思います。怖いんです。
 

Moexで潜在的なMoM先物取引のすべてを検討し、以下のリストを作成しました。

   Si,//доллар США – российский рубль
   Eu,//евро-российский рубль
   RTS,//Индекс РТС
   MIX,//Индекс МосБиржи
   GOLD,//Золото
   SILV,//Серебро
   GAZR,//ПАО «Газпром»   
   GMKR,//ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 10 акций)
   LKOH,//ПАО «НК «ЛУКОЙЛ»
   MGNT,//ПАО «Магнит»
   ROSN,//ПАО «НК «Роснефть»
   SBPR,//ПАО Сбербанк - привилегированные акции
   SBRF,//ПАО Сбербанк - обыкновенные акции
   VTBR,//Банк ВТБ (ПАО)

これらは2014年からの履歴があり、定期的に取引が行われています。

そして、これらは私が廃棄したものです

//   AFLT,//ПАО "Аэрофлот"
//   AFKS,//АК "АЛРОСА" (ПАО)
//   CHMF,//ПАО «Северсталь»
//   FEES,//ПАО «ФСК ЕЭС»
//   FIVE,//Икс 5 Ритейл Груп Н.В.
//   GMKN,//ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция)
//   HYDR,//ПАО «РусГидро»
//   IRAO,//ПАО «Интер РАО ЕЭС»
//   MOEX,//ПАО Московская Биржа
//   MAGN,//ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
//   MAIL,//Мэйл.ру Груп Лимитед
//   MTSI,//ПАО «МТС»
//   NOTK,//ПАО «НОВАТЭК»
//   NLMK,//ПАО «НЛМК»
//   POLY,//«Полиметалл Интернэшнл»
//   PLZL,//ПАО «Полюс»
//   RTKM,//ПАО «Ростелеком»
//   SNGP,//ПАО «Сургутнефтегаз» - привилегированные акции
//   SNGR,//ПАО «Сургутнефтегаз» - обыкновенные акции
//   TCSI,//ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи
//   TRNF,//ПАО «Транснефть»
//   TATN,//ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
//   YNDF,//"Яндекс Н.В."
};
在庫を見るしかないかな～、工具が少ないし・・・。
 
Maxim Dmitrievsky:
10年は長いな...。皆さん、エベレストに登る価値があるかどうか、もう考えた方がいいんじゃないですか？もちろん低酸素症になる人はいないが、カッコーになった人はすでにメイン集団からスムーズに分離し始める。中立の高度で待とうかと思います。怖いんです。

怖がらないでください)) いつもいるんですよ、すべての角度が見えるわけではありませんが...。いいじゃないですか、そんなに怖くないですよ)))

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