トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2099

[Forester]

ウラジミール・カルプトフ：

DataFrameオブジェクトの最初の5行を印刷できない。

「data folder'\ScriptsPython⇄copy_rates_from.py 」からスクリプトを取り出し、行を追加 します。

で、このメソッドは何も出力しません。

こんな感じでいいのでは？
print( rates_frame.head())

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius：
こんなのはどうでしょう？
print( rates_frame.head())

いや、メチャクチャいいと思うんですけどね。

[Mikhail Mishanin]

Aleksey Vyazmikin：

だからこそ、この方法ではピボット・ポイントの予測は難しく、学習はほとんどトレンドから得られるということを当時は知りませんでした......。

分散投資のために、異なる戦略を使うことは非常に合理的であり、MOは基礎となる戦略を向上させるのに役立ちます。

だから、ピボットポイントの話ではないんです(

しっかりとした「理想」の先生を目指すことです。時系列 Time/OHLC/Vの 各行に未来からの情報も保存し、％/ポイントのロールバックなしに確実に上昇し、それは非常に多くのバーで持続することになります。何がより良い予測なのか、何がより良い学習なのかを選択する（アルゴリズムに選択させる）ことができます。どのターゲットがより優れているか、より頑健か（最小限の再トレーニング/フィッティングで）、独自のアルゴリズムで決定してもよいでしょう。

[Aleksey Vyazmikin]

dr.mr.mom：
。

ピボットポイントのことではないんですね。

しっかりした「Perfect」の先生についてです。時系列Time/OHLC/Vの各行には未来からの情報も保存され、それは与えられた％/ポイントでロールバックすることなく確実に上昇し、多くのバーで持続します。何がより良い予測なのか、何がより良い学習なのかを選択する（アルゴリズムに選択させる）ことができます。より優れた、より堅牢なターゲットに進化します（再トレーニング/フィッティングは最小限）。

いろいろなバリエーションがありますね。最適な仮想変形を選ぶという目標はない。

[Forester]

mytarmailS:

バランスシートはこのようになっています。

スプレッドは計上されていますか？

[Vladimir Perervenko]

mytarmailS:

最適化アルゴリズムと、フーリエを少し勉強しています...

私は次のようなことを思いつきました。4つの正弦波からトレーディングシステムを構築することにしました...。

課題は正弦波 （というよりそのパラメータ（振幅、周波数、位相））を見つけることです。

アニーリングシミュレーション法で求めた正弦波のパラメータ

パラメータサーチグラフィック（またはトレーニング）)

シンプルで明快な4つの機能で、こんな感じに仕上がりました。

正弦波の和からの信号で取引する

バランスはこんな感じです。

==========================

だから、倍音でどんな機能でもつくれるという意味で、発想が面白い......。

新しいサインやトレーディングシステムも作れるし、何でも合成できるし、カッコイイ！」。

それはないでしょうが、もしかしたら誰かがそのコードに興味を持つかもしれません。

数え方を間違えています。

sig <- ifelse(res>=0, 1, -1)
library(TTR)
euqity <- function(sig,x){
  sig <- dplyr::lag(sig)%>% na.omit
  dC <- c(NA, diff(x))
  cumsum(sig * tail(dC, length(sig) )
}

信号が1小節分後ろにずれているはずです。その理由は明らかだと思います。

グッドラック

[mytarmailS]

エリブラリウス

スプレッドは考慮されていますか？

いや、投稿の趣旨が違っていて、フーリエの実用例を挙げるためです。

Vladimir Perervenko:

数え方を間違えています。

ありがとうございます！修正します！つい、飛びついてしまいました。

[Forester]

mytarmailS:

いや、投稿の趣旨は違っていて、フーリエを実用的な例で紹介することでした。

バラ色のメガネより、現実に触れたほうがいい)

各取引から0.00005を引くと、カーブは下がります。約-0.06で。

[Maxim Dmitrievsky]

mytarmailS:

いいえ、投稿の趣旨は異なり、実用的な例を使ってフーリエを紹介することです。

原稿を書く

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

最適化アルゴリズムと、フーリエを少し勉強しています...

私は次のようなことを思いつきました。4つの正弦波からトレーディングシステムを構築することにしました...。

課題は正弦波 （というよりそのパラメータ（振幅、周波数、位相））を見つけることです。

アニーリングシミュレーション法で求めた正弦波のパラメータ

パラメータサーチグラフィック（またはトレーニング）)

シンプルで明快な4つの機能で、こんな感じに仕上がりました。

正弦波の和からの信号で取引する

バランスはこんな感じです。

==========================

だから、倍音でどんな機能でもつくれるという意味で、発想が面白い......。

新しいサインやトレーディングシステムも作れるし、何でも合成できるし、カッコイイ!

それはないでしょうが、もしかしたら誰かがそのコードに興味を持つかもしれません。

とても興味深いです。教えてくれてありがとうございます。現在のタスクを把握したら、すぐにでもコードを実行してみます。