トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2753 1...274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2022.09.18 18:25 #27521 Maxim Kuznetsov #:古典的なSBを超える歴史上のポイントは、特に注目に値する。 を含むが、MOを含む適切な方法を用いるためには、その性質を見極め、何とかして一般的に記述する必要がある。 私見では、この場合、フラクタル理論が身体に近いと思う。 Maxim Dmitrievsky 2022.09.18 18:27 #27522 Valeriy Yastremskiy #:フラクタル主義は何をもたらすのか？ フラクタル系列の性質は洞察を与えてくれる マンデルブロを読んでいると、この理論で説明される「パターン」が見えてくる。 これらのパターンは異なっているが、共通の性質を持っている。 予測力はもちろん証明されていない。 Maxim Kuznetsov 2022.09.18 18:40 #27523 Maxim Dmitrievsky #:を含むが、MoDを含む適切な方法を使用するためには、その性質を定義し、一般的に説明する必要がある。私の考えでは、この場合、フラクタル理論が身体に近いと思う。 そしてそれはすでにフラクタル的であり、自己相似的である。 分単位で見れば、まったく同じグラフになる： そして、どのような出発点からでも、どちらの方法でも同じです :-)) 価格は、乖離を最小化する傾向がある（結局のところ、市場は、すべてのレベルと時間軸で交渉する）ので、これらの乖離が最大である場所に注意を払う Maxim Dmitrievsky 2022.09.18 18:45 #27524 Maxim Kuznetsov #:そして、それはすでにフラクタルであり、自己相似的である......。同じチャートが微細なスケールで描かれているのだ：どのような出発点からでも、両方向に。）価格は乖離を最小化する傾向がある（結局のところ、市場はすべてのレベルと時間軸で交渉する）ので、これらの乖離が最大になる場所に注意を払う。あなたは何をやっているのかわかっている、インジケーターまで発明している。MOの枠組みの中でこれを処理することに興味があります。他の特性もね。後で何かやってみよう。 よし、行ってくるよ。後で例を挙げて何か書くよ。 Maxim Kuznetsov 2022.09.18 18:59 #27525 小さな補足：SBが一般的なクラシカルSBと異なるのは、フラットが禁止されている点である。経済的な理由から、水平線に沿った長い移動は不可能なのだ。 Valeriy Yastremskiy 2022.09.18 19:32 #27526 Maxim Dmitrievsky #:フラクタル系列の特性は、次のような洞察を与えてくれる。マンデルブロを読んでいるが、おおむね悪くない。この理論で説明される「パターン」が見えてくる。これらのパターンは異なっているが、共通の性質を持っている。もちろん、予測力は証明されていない。 私たちの場合の特性は、形式化するのが非常に難しい／あるいは不可能でさえある。この方向で掘り下げることは必要だが、私たちのケースでうまくいくかどうかの答えはまだ出ていない。気象を含む他の分野では、有効である。 Renat Akhtyamov 2022.09.18 20:09 #27527 Maxim Kuznetsov #:古典的なSBを超える歴史上のポイントは、特に注目に値する。 彗星 ;) Maxim Kuznetsov 2022.09.18 20:13 #27528 次数7～9の多項式（2～3次ではなく、過度にならないようにしないと、うっかり平滑化してしまう）を使って基準点を決定する別の方法： - かなり大きな履歴を取る（何本も何本も）。 - 多項式の次数のパリティを定義または指定する。 - 小節に重みを割り当てる - 古い小節は最小から、新しい小節は最大まで。等しくない限り、直線的でも指数的でもよい。 - ISCを適用 特殊な点（頂点と屈折点）の近傍で有効な小節を検索します。 Maxim Dmitrievsky 2022.09.18 20:26 #27529 Maxim Kuznetsov #:次数7～9の多項式（2～3次ではなく、過度にならないようにしないと、うっかり平滑化してしまう）を使って基準点を決定する方法もある：- かなり大きな履歴を取る（何本も何本も）。- 多項式の次数のパリティを決定または指定する。- 小節に重みを割り当てる - 古い小節は最小から、新しい小節は最大まで。線形または指数関数的に、主なものは、それらが等しくなるべきではないということです。- ISCをプッシュする特殊な点（頂点と変曲点）の近傍で有効な小節を検索します。 これらのレパートリーは分岐レパートリーとなり、分岐レパートリーの後にアトラクターを探し、次の分岐までウィンドウを調整する。 非線形力学の観点からでも何でもいい。 この窓をMOに入れ、近い将来を予測する。 アトラクターがはっきりするのは、このグラフの自己アフィン部分の真ん中以降で、それ以前は何もはっきりしないか、より大きいか小さいものが作用する。 そのようなことを気にすることなく、学習例のすべてを考慮に入れる、アルゴリズム的に簡単な方法がおそらくある。 Maxim Kuznetsov 2022.09.18 20:44 #27530 Maxim Dmitrievsky #:これらのレパートリーは分岐レパートリーであり、分岐レパートリーの後は、次の分岐まで、アトラクターを探し、それに合わせてウィンドウを調整する必要がある。非線形力学の観点からも、何であれ。この窓をMOに入れ、近い将来を予測する。 アトラクターがはっきりするのは、このグラフの自己アフィン部分の真ん中以降で、それ以前は何もはっきりしないか、もっと大きなものが作用する。 なぜそんなにウィンドウズにこだわるのかわからない。ウインドウズについて - これはマイクロソフトに対してです :-) あなたは基準点を選んだ、そこから数えるべきだ。あなたは個人的なアカウント/シリーズ/取引の個人的な運命を気にしている。それが主なことだ。 口座の寿命が長ければ長いほど、深く掘り下げなければならない。あなた自身、半ズボンをはいていた頃は、1週間は永遠に近いと思っていた； 1...274627472748274927502751275227532754275527562757275827592760...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
古典的なSBを超える歴史上のポイントは、特に注目に値する。
を含むが、MOを含む適切な方法を用いるためには、その性質を見極め、何とかして一般的に記述する必要がある。
私見では、この場合、フラクタル理論が身体に近いと思う。
フラクタル主義は何をもたらすのか？
フラクタル系列の性質は洞察を与えてくれる
マンデルブロを読んでいると、この理論で説明される「パターン」が見えてくる。
これらのパターンは異なっているが、共通の性質を持っている。
予測力はもちろん証明されていない。
を含むが、MoDを含む適切な方法を使用するためには、その性質を定義し、一般的に説明する必要がある。
私の考えでは、この場合、フラクタル理論が身体に近いと思う。
そしてそれはすでにフラクタル的であり、自己相似的である。
分単位で見れば、まったく同じグラフになる：
そして、どのような出発点からでも、どちらの方法でも同じです :-))
価格は、乖離を最小化する傾向がある（結局のところ、市場は、すべてのレベルと時間軸で交渉する）ので、これらの乖離が最大である場所に注意を払う
そして、それはすでにフラクタルであり、自己相似的である......。
同じチャートが微細なスケールで描かれているのだ：
どのような出発点からでも、両方向に。）
価格は乖離を最小化する傾向がある（結局のところ、市場はすべてのレベルと時間軸で交渉する）ので、これらの乖離が最大になる場所に注意を払う。
あなたは何をやっているのかわかっている、インジケーターまで発明している。
MOの枠組みの中でこれを処理することに興味があります。他の特性もね。後で何かやってみよう。
よし、行ってくるよ。後で例を挙げて何か書くよ。小さな補足：SBが一般的なクラシカルSBと異なるのは、フラットが禁止されている点である。経済的な理由から、水平線に沿った長い移動は不可能なのだ。
フラクタル系列の特性は、次のような洞察を与えてくれる。
マンデルブロを読んでいるが、おおむね悪くない。この理論で説明される「パターン」が見えてくる。
これらのパターンは異なっているが、共通の性質を持っている。
もちろん、予測力は証明されていない。
私たちの場合の特性は、形式化するのが非常に難しい／あるいは不可能でさえある。この方向で掘り下げることは必要だが、私たちのケースでうまくいくかどうかの答えはまだ出ていない。気象を含む他の分野では、有効である。
古典的なSBを超える歴史上のポイントは、特に注目に値する。
彗星
;)
次数7～9の多項式（2～3次ではなく、過度にならないようにしないと、うっかり平滑化してしまう）を使って基準点を決定する別の方法：
- かなり大きな履歴を取る（何本も何本も）。
- 多項式の次数のパリティを定義または指定する。
- 小節に重みを割り当てる - 古い小節は最小から、新しい小節は最大まで。等しくない限り、直線的でも指数的でもよい。
- ISCを適用
特殊な点（頂点と屈折点）の近傍で有効な小節を検索します。
次数7～9の多項式（2～3次ではなく、過度にならないようにしないと、うっかり平滑化してしまう）を使って基準点を決定する方法もある：
- かなり大きな履歴を取る（何本も何本も）。
- 多項式の次数のパリティを決定または指定する。
- 小節に重みを割り当てる - 古い小節は最小から、新しい小節は最大まで。線形または指数関数的に、主なものは、それらが等しくなるべきではないということです。
- ISCをプッシュする
特殊な点（頂点と変曲点）の近傍で有効な小節を検索します。
これらのレパートリーは分岐レパートリーとなり、分岐レパートリーの後にアトラクターを探し、次の分岐までウィンドウを調整する。
非線形力学の観点からでも何でもいい。
この窓をMOに入れ、近い将来を予測する。
アトラクターがはっきりするのは、このグラフの自己アフィン部分の真ん中以降で、それ以前は何もはっきりしないか、より大きいか小さいものが作用する。
そのようなことを気にすることなく、学習例のすべてを考慮に入れる、アルゴリズム的に簡単な方法がおそらくある。
これらのレパートリーは分岐レパートリーであり、分岐レパートリーの後は、次の分岐まで、アトラクターを探し、それに合わせてウィンドウを調整する必要がある。
非線形力学の観点からも、何であれ。
この窓をMOに入れ、近い将来を予測する。
アトラクターがはっきりするのは、このグラフの自己アフィン部分の真ん中以降で、それ以前は何もはっきりしないか、もっと大きなものが作用する。なぜそんなにウィンドウズにこだわるのかわからない。ウインドウズについて - これはマイクロソフトに対してです :-)
あなたは基準点を選んだ、そこから数えるべきだ。あなたは個人的なアカウント/シリーズ/取引の個人的な運命を気にしている。それが主なことだ。
口座の寿命が長ければ長いほど、深く掘り下げなければならない。あなた自身、半ズボンをはいていた頃は、1週間は永遠に近いと思っていた；