Уважаемый читатель, в настоящей статье я опишу процесс создания моделей, описывающих закономерность рынка при ограниченном наборе переменных и наличии гипотезы о закономерности его поведения, являющихся результатом работы алгоритма машинного обучения CatBoost от Яндекса. Для получения моделей не потребуется знание таких языков программирования...
from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем
pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа
# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной
import pytz
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5if not mt5.initialize():
print("initialize() failed")
mt5.shutdown()
# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
# получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10.2020 в таймзоне UTC
rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке
print("Выведем полученные данные как есть")
for rate in rates:
print(rate)
# создадим из полученных данных DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)
from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# выведем данные о пакете MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
# импортируем модуль pandas для вывода полученных данных в табличной форме
import pandas as pd
pd.set_option('display.max_columns', 500) # сколько столбцов показываем
pd.set_option('display.width', 1500) # макс. ширина таблицы для показа
# импортируем модуль pytz для работы с таймзоной
import pytz
# установим подключение к терминалу MetaTrader 5if not mt5.initialize():
print("initialize() failed")
mt5.shutdown()
# установим таймзону в UTC
timezone = pytz.timezone("Etc/UTC")
# создадим объект datetime в таймзоне UTC, чтобы не применялось смещение локальной таймзоны
utc_from = datetime(2020, 1, 10, tzinfo=timezone)
# получим 10 баров с EURUSD H4 начиная с 01.10.2020 в таймзоне UTC
rates = mt5.copy_rates_from("EURUSD", mt5.TIMEFRAME_H4, utc_from, 10)
# завершим подключение к терминалу MetaTrader 5
mt5.shutdown()
# выведем каждый элемент полученных данных на новой строке
print("Выведем полученные данные как есть")
for rate in rates:
print(rate)
# создадим из полученных данных DataFrame
rates_frame = pd.DataFrame(rates)
# выведем пять первых строк (метод 'head' pandas)
print("\nВыведем пять первых строк")
rates_frame.head()
rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')
# выведем данные
print("\nВыведем датафрейм с данными")
print(rates_frame)
rates_frame['time']=pd.to_datetime(rates_frame['time'], unit='s')
# выведем данные
print("\nВыведем датафрейм с данными")
print(rates_frame)
で、このメソッドは何も表示されません。
(1578614400, 1.11051, 1.11093, 1.11017, 1.11041, 2448, 1, 0)
Выведем пять первых строк
Выведем датафрейм с данными
ええ、面白いですね、覚えておきます。
GPT-3のようなものもコチエを持つことができる。
GPT-3のようなものもコッテリしていることがあります。
githubからjupyter notebookに*.ipynbファイルをダウンロードするにはどうしたらいいですか?
add: 質問を削除しました - 何かがクリックされ、ダウンロードボタンが表示されました。
githubからjupyter notebookに*.ipynbファイルをダウンロードするにはどうしたらいいですか?
add: 質問がずれています。何かがクリックされ、ダウンロードボタンが表示されました。
ウラジミール、君は今、我々と一緒にダークサイドにいるのか?
ウラジミール、君は今、我々と一緒にダークサイドにいるのか?
私はまだ勉強中ですが...。
ウラジミール、君は今、我々と一緒にダークサイドにいるのか?
DataFrameオブジェクトの最初の5行を印刷できない。
「data folder'\ScriptsPython⇄copy_rates_from.py 」からスクリプトを取り出し、行を追加 します。
で、このメソッドは何も表示されません。
私の記事が掲載 されました。ぜひ読んで批評してください :)
アレクセイ、あなたや皆さんに質問です。移動平均がクロスして、次のバーでそれに触れないというシグナルをターゲットにしましょう...」と。
理想的な」信号を教えることができる。ZZ(複数のZZ)を取り、各バーで現在から過去へ循環させると、その数だけ、正確に上下する。
Neuroshell Day Trader Professional時代には、このようなシグナルを学び、初めてまともな結果を得ることができましたが、実際のトレードで使うのは非常に難しいものでした。
。
アレクセイ、あなたと他の皆さんに質問です。"移動平均線を越えて、次のバーでそれに触れないシグナルをターゲットとして みましょう..."
理想的な」信号を教えることができる。ZZ(複数のZZ)を取り、各バーで現在から過去へ循環させると、その数だけ、正確に上下する。
私がNeuroshell Day Trader Professionalだった頃、このシグナルを学び、最初にそれなりの結果を得ましたが、実際の取引で使うのは非常に困難でした。
だから当時は、そんな方法ではピボットポイントの予測がうまくいかないことも知らず、トレーニングもトレンドが中心になってしまって......。
分散投資のために戦略を使い分けることは非常に合理的であり、MOは基礎となる戦略の向上に役立つので、それを利用することを記事で提案したのです。