トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2071

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Aleksey Vyazmikin：

それは最悪の選択肢ではありません :)))

私なら1ヶ月でスイッチを切ります。つまらなくなる)
 
elibrarius:
私なら1ヶ月で消しますね。つまらないでしょう))

TSに触れないように訓練しているのですが、とても難しいです。

 
Evgeniy Chumakov：


答えではなく、パターンについての話題です。

モールス信号のジグザグパターン（長-短など54パターン）を行いました。

同じ文字の組み合わせが交互に並んでいる様子がわかることもあります。

そして、これはジグザグアームの長いものと短いもののイベント頻度のヒストグラムです（長いものは+記号、短いものは-記号） 。ちなみに、パターンXは昔から「長い」ものが最大で、「短い」ものではLとPが最も多い。

何事もうまくいけばいいのです。

パターンを検知した後の判断との関連性を探ってみたところ、さらに売買の判断はやはり半々であることがわかりました。

私はショートストップで試しましたが、ストップロスで得た利益よりも多くの利益を得ました。しかし、取引の 数は非常に少なく、私の記憶が正しければ、年に10件程度です。10件の取引のうち3-4件が損失で、残りは利益というのは、統計的に良い結果とは思えません


ZZY: Renkoでパターン（モールス信号のような組み合わせ）を検索してみましたが、ZigZagよりさらに悪いです。 Renkoは、パターンが見つかった後の判断にラグがあるためでしょう。

 

イゴール・マカヌ

というのは、さらに判断が買いか売りか、やはり半々なのです。


買うとか売るとかではなく、今の膝が前より大きいという条件で探していました。

 
Evgeniy Chumakov：


買うとか売るとかではなく、今の膝が前の膝より大きいという条件で探していました。

MTのストラテジーテスターで 全てテストしている-すぐに結果が出る（というか出ない）

 
Aleksey Vyazmikin：

だから、誰がこの戦略を教えるのか、彼は稼げるのか、私はそう思っています :)私はサンプルを注ぐことができます - あなたは秘密を教え、共有することができれば、私の力を試すために - 私は、コードの戦略を共有します


基本的に1インジケーターで。

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Saberの記事から、最小期待ペイオフと通貨がある時間の両方がわかっている履歴を使ってみたのですが、結果は0でした。今のところ、古典的なシステムがMOに勝っている
 
Aleksey Vyazmikin：

だから、誰がこの戦略を教えるのか、彼は稼げるのか、私はそう思っています :)私はサンプルをアップロードすることができます - 私の手を試してみて、あなたがそれを教え、秘密を共有することができれば - 私はコードで戦略を共有します


基本的に1インジケーターで。
それで？コードを投げるのでしょうか？せめてサンプルだけでも。
 
エフゲニー・チュマコフ

答えではなく、パターンについての話題です。

モールス信号のジグザグパターン（長-短など54パターン）を行いました。

同じ文字の組み合わせが交互に並んでいる様子がわかることもあります。

そして、これはジグザグアームの長いものと短いもののイベント頻度のヒストグラムです（長いものは+記号、短いものは-記号） 。ちなみに、長い間、「長い」ものではXパターンが最も多く、「短い」ものではLとPが最も多い。

よくやった！ よくやった...

パターンの後にパターンを探すのではなく、このパターンに関連する反発価格を探す方が、形式的にはかなり難しいですが、私的にはうまくいくと思います...。

それは、現在のパターンに応じて、ある価格で注文を出すようにアルゴリズムを教えるようなものだ

 
ロールシャッハ：

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saberさんの記事から、最低期待値と通貨がある時間の両方が分かっている話でトレーニングしてみましたが、結果は0でした。今のところ、古典的なシステムがMOに勝っている
ストラテジーテスターレポート
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収益性。 1.20 期待されるペイオフ 3.85 マージンレベル。
リカバリーファクター。 13.84 シャープレシオ 0.06 Zスコア 3.41 (99.74%)
AHPR 1.0000 (0.00%) LR相関。 0.97 OnTesterの結果。 0
GHPRです。 1.0000 (0.00%) LR 標準誤差。 1 834.06
総トレード数 7345 ショートトレード（勝ち組の割合）。 3650 (32.85%) ロングトレード（勝ち組の割合）。 3695 (29.91%)
総トレード数 14690 利益が出ている取引（全取引のうち％）。 2304 (31.37%) 損失取引(全取引に占める割合)。 5041 (68.63%)
最大の利益を生む取引 639.00 最大の負けトレード -227.00
平均的な利益率の高い取引。 73.17 平均的な負けトレード。 -27.83
最大連続勝利数（利益）。 8 (360.00) 最大連続損失数（ロス）。 23 (-565.00)
最大連続利益（勝利数）。 1 014.00 (6) 最大連続損失（損失数）。 -685.00 (17)
平均的な連続獲得賞金額。 1 平均連続損失額。 3


 
Evgeniy Chumakov：


答えではなく、パターンについての話題です。

モールス信号のジグザグパターン（長-短など54パターン）を行いました。

同じ文字の組み合わせが交互に並んでいる様子がわかることもあります。

そして、これはジグザグアームの長いものと短いもののイベント頻度のヒストグラムです（長いものは+記号、短いものは-記号） 。ちなみに、パターンXは昔から「長い」ものの中で最も多く、「短い」ものの中ではLとPが最も多い。

ロングショルダーとショートショルダーはどのように定義するのですか？

1...206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078...3399
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