トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1889

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

アレクセイ、あるデート・セットを一緒にレイプしたとき、ジグザグからどれだけアキュラシーを絞り出すことができたか覚えているか？

0,71?

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

トレーディングにおける機械学習：理論、実践、トレーディングとその先へ

アレクセイ・ヴャズミキン, 2020.05.17 18:45

しかし、サンプルを1年（2019年）に増やせば、少なくとも2018年のトレンドが見えてきます

2つのサンプルをマージすることで、Accuracy=68.06261099940409が得られます。

そして、グラフから見ると、新しい木のトレンドは横向きになったように見えます。

結果をおっしゃる通り、刈り込みをしなければならないので、2つのサンプルで別々にトレーニングすることにしました。

Ваша Accuracy=65.46896295378517

私の精度=68.03370090447281。

[mytarmailS]

アレクセイ・ヴャジミキン

おつかれさまでした

こぎ着けた

 Accuracy 
0.82

しかし、正確ではありません ))) コードが乱暴で、間違う確率があるのです。

その間、マーケットはランダムだと叫ぶ声が聞こえてくる ))

[削除済み]

Petros Shatakhtsyan：

こんなの作っちゃダメだよ!

私は、Sportlottoの主催者がパターンを排除するために、ボール、ロトマシンの回転速度、回転数などを定期的に変更したことについては何も言っていません。

FXでも同じで、ここでは手口が役に立ちません。価格の動きは、ランダムなプロセスであり、人間の要因に依存します。

そして、市場の動きや 通貨ペアは、市場や政治情勢によって常に変化しています。動きの方向性を予測することは不可能である。

人間の誕生も偶然、全世界はスポーツロト

[Maxim Dmitrievsky]

f-iはcmentに含まれるすべての統計情報が解析されるようになった。機能を調べれば、どのクラスタが何を担当しているのか、すぐに理解することが可能です。

さらに、必要なクロックのfファイルを一度に.mqhファイルとして作成するアイデアもあります。また、一般的には、その後の参照を簡略化するために

double decision_tree(double &features[]) {
/*
      cl 0 mean  cl 0 std  cl 1 mean  cl 1 std  cl 2 mean  cl 2 std
0      0.000007  0.000195   0.000739  0.000732  -0.000528  0.000344
1      0.000009  0.000187   0.000789  0.000693  -0.000538  0.000326
2      0.000013  0.000179   0.000810  0.000651  -0.000583  0.000344
3      0.000010  0.000190   0.000829  0.000645  -0.000630  0.000392
4      0.000017  0.000187   0.000824  0.000625  -0.000654  0.000403
5      0.000026  0.000195   0.000832  0.000651  -0.000688  0.000438
6      0.000025  0.000196   0.000839  0.000602  -0.000703  0.000437
7      0.000023  0.000199   0.000865  0.000615  -0.000717  0.000459
8      0.000016  0.000202   0.000905  0.000630  -0.000730  0.000469
9      0.000007  0.000215   0.000931  0.000659  -0.000738  0.000478
10     0.000006  0.000232   0.000928  0.000716  -0.000765  0.000480
11     0.000007  0.000255   0.000934  0.000782  -0.000783  0.000549
mean   0.000014  0.000203   0.000852  0.000667  -0.000671  0.000426
*/
    if ( features[10] <= 0.00035 )  {
        if ( features[10] <= -0.000315 )  {
            if ( features[11] <= -0.000385 )  {
                if ( features[8] <= -6.5 e-05 )  {
                    if ( features[9] <= -0.000595 )  {
                        if ( features[11] <= -0.00054 )  {
                            if ( features[6] <= -5 e-05 )  {
                                return 2; }
                            if ( features[6] > -5 e-05 )  {
                                return 0; } }
                        if ( features[11] > -0.00054 )  {
                            return 0; } }
                    if ( features[9] > -0.000595 )  {
                        return 2; } }
                if ( features[8] > -6.5 e-05 )  {
                    return 0; } }
            if ( features[11] > -0.000385 )  {
                if ( features[5] <= -0.000265 )  {
                    return 0; }
                if ( features[5] > -0.000265 )  {
                    if ( features[3] <= -1 e-05 )  {

[Mihail Marchukajtes]

マキシム・ドミトリエフスキー：

何のこと？

Pythonを学ぶべきなのに...学べよ。体にいいんです。しかし、ニューラルネットワークからの利益をあてにしてはいけない。

マックスさん、あなたは調理法を知らないだけで、チャット数は最大でも80％増えます。BOの場合は、これがトリガー閾値か、それより少し高い値になります。文字通り5％ですが、それだって十分でしょう......。キャッチはこうだ。どんな時計でもいいというわけではなく、こだわりがないと......。セセッシュ？

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

ありがとうございました。

こぎ着けた

をジグザグにすると、tssss...正確ではありません ))) コードは荒っぽく、エラーの可能性があります。

その間、市場はランダムだという叫びが聞こえるでしょう ))

エラーがなければ、それは良い結果です - おそらく、以前に反転を示すこともあります。

[mytarmailS]

Aleksey Vyazmikin：

エラーがなければ、これは良い結果です。もしかしたら、反転も早く表示されるかもしれませんね。

リバーサルは、ジグザグに0.8を完璧に示しているので、絶対に儲かる......。

アキュラシー0.83の新しいデータでは、このように予測されます。

しかし、実際の取引をシミュレートする必要があり、5分ごとにバーがシステムに来るような場合です。本当にエラーが出ないことを祈ります。:) そうでなければ、いつもと同じになります。）

[Maxim Dmitrievsky]

Mihail Marchukajtes:
ゲッ、マックス、お前は料理の仕方を知らないだけだ、そうだ、最大で80%もシャツを上げるんだ。BOの場合、これはトリガー閾値かそれより少し高い値です。文字通り5％ですが、それだって十分でしょう......。キャッチはこうだ。どんな時計でも入れればいいというわけではなく、具体的に......。????

まあ、mytarmailsはあなたに書きました、彼はそれを行うことができます。

Learn Python...

[Petros Shatakhtsyan]

mytarmailS:

ジグザグの0.8は絶対に儲かると思うのですが......。

アキュラシー0.83の新しいデータでは、このように予測されます。

しかし、私たちは実際の取引をシミュレートする必要があり、それらはシステムが5分ごとにバーを受信する場合です。本当にエラーが出ないことを祈ります。:) そうでなければ、いつもと同じになります ))

安値と高値を動的に決定することは不可能であることは明らかではないでしょうか。

少しでも遅れて行われると、偽の反転でない保証はないのです。

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

ジグザグの0.8は絶対に儲かると思うのですが......。

アキュラシー0.83の新しいデータでは、このように予測されます。

しかし、私たちは実際の取引をシミュレートする必要があり、それらは5分ごとにバーがシステムに供給される場合です。本当にエラーが出ないことを祈ります。:) そうでなければ、いつもと同じになります ))

いい感じですね！新しいプレディクターを考案されたのですか？