It’s unexpected, surprising—and for me incredibly exciting. To be fair, at some level I’ve been working towards this for nearly 50 years. But it’s just in the last few months that it’s finally come together. And it’s much more wonderful, and beautiful, than I’d ever imagined. In many ways it’s the ultimate question in natural science: How does...
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
いい記事ですね。トレーディングの場合は、そこそこでもいいんです。単純なルールは複雑なものを生み、しばしば行動を予測する能力もなく、反転もないことが多い。システムの振る舞いによって、その振る舞いのルールをモデル化することはしばしば不可能である。
しゃい
例えば、こんなものがあります。
通常のトレンドアルゴリズム、パラメータ、調整なし、1つの信号線を平滑化する1つの掃引があるだけです。
このロボットはパラメータも最適化もなく、適応力とスペクトル分析だけだと思う。 普通のインジケーターではできない。 7ヶ月で1700ポイント。
このようなロボットを実装する場合、MT4で主成分法とピアソン相関係数の計算を書く必要があります。
Rでコーディングできないのは、すでに全部持っているからです。
そのような問題を解決したいのであれば、自分が何をコーディングしているのかを理解する必要があります。主成分の方法」の計算方法がわからない、ステップバイステップで記述してくれれば、ステップバイステップでできるのですが、wikopediaでも今一つ役に立ちません。別の解決策としては、この問題で別のブランチを作り、理解しがたいフレーズや数式を解読するのを手伝ってくれる人がいて、その結果をオープンにすることもできます。
そして、一般的にMT4とMT 5のためのすべてがあります。このような問題を解決するためには、何をコーディングしているのかを理解する必要があります。主成分法」の計算方法がわからない、すべてステップバイステップで記述してくれれば、ステップバイステップでできるのですが、そうでなければwikopediaでも役に立ちませんね。別の解決策としては、この問題で別のブランチを作り、理解しがたいフレーズや数式を解読するのを手伝ってくれる人がいて、その結果をオープンにすることもできます。
そして、一般的にMT4と MT 5のためのすべてがあります。matstat/theoristの手法を有意義に議論するためのブランチがあってもいいのでは？実現可能なのかどうか。
matstat/theoristの手法を有意義に議論するスレッドがあると良いですね。実現可能かどうかはわからない。
matstat/theoristの手法を有意義に議論するスレッドがあると良いですね。実現可能かどうかわからない。
そこで具体的な事例が扱われ、コースレベルでの質問にすべて答える責任者がスレッドを運営するのであれば、それは有用かもしれません。難しい問題は、すでに別の参加者の意見を聞きながら、個別に議論することになります。
FXの取引例やIOの例など、このようなブランチを立ち上げると、どんどん人がついてくるのではないでしょうか。
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
いい記事ですね。トレーディングの場合は、そこそこでもいいんです。単純なルールは複雑なものを生み、しばしば行動を予測する能力もなく、反転もないことが多い。システムの振る舞いによって、その振る舞いのルールをモデル化することはしばしば不可能である。
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
いい記事ですね。トレーディングの場合は、そこそこでもいいんです。単純なルールは複雑なものを生み、しばしば行動を予測する能力もなく、反転もないことが多い。システムの振る舞いによって、その振る舞いのルールをモデル化することは、しばしば不可能である。
この記事は爆弾です、何も理解できませんでしたが、口を開けて読みました．ありがとうございます。
もし、多くのランダムなルールが、異なる方法で共通の構造に収束するのであれば、「ランダム・フォレスト」というアルゴリズムに類似しているのではないか、という考えもありました。
そこで、例えば5分足/週足チャートをある大きなパターン「BP」として捉え、その中で様々なスライディングウィンドウを使ってサンプルを生成してみるとどうだろう（もちろん、スケールに正規化されて います）。
そして、このサンプルに対してForestを学習させる。つまり、BP内部にランダムなルールを大量に生成 する。
そして、BPをサンプルマスタブにスケーリングし、先に生成した内部ルールによってBPを予測する......。
フラクタル性を考慮し、ネスティングがうまくいくかどうか...。
面白い...
))) あなたは注意をそらす／楽しませる方法を知っていますね。トレーダーの行動を動機づける単純なルールが、価格行動の複雑なシステムを作り出している)))堂々巡りで、永久機関はまだ動いていない))))
頭を悩ませて、かつて機能していた／現在機能しているシステムについて考えるのはやめたほうがいいと思います。さまざまなトレーダーの長年の経験に基づいています。
例えば、ボラティリティのブレイクアウト、平均への回帰（何があっても）、パターン（サイクル）、アービトラージなどです。
これらのTSはすべてイベントドリブン、つまりイベントが発生したときにトリガーされるものである。MOのようにすべてを近似するわけではありません。
明確な取引ルールのないMOは、まさにダミー頭でっかちにならずに、今までにうまくいった／うまくいっているシステムを考えてみることをお勧めします。さまざまなトレーダーの長年の経験に基づいています。
例：ボラティリティ・ブレイクアウト、平均値への回帰（何があっても）、パターン（サイクル）、アービトラージ
これらのTSはすべてイベントドリブン、つまりイベントが発生したときにトリガーされるものである。MOのようにすべてを近似するわけではありません。
取引に明確なルールがないMOは、本当に頭の悪いダミーだそうですね）長年の経験が最終的な答えを出すわけではありません。
そうですね、アービトラージは好きではありません。
イベントに買われすぎ・売られすぎの相乗効果を加えるが、事実ではない。
MOSHKA MAとの出会いと、MUCHを始めたきっかけ))))
今のところ、BPの特性には閉口しています。ボラティリティ、平均への回帰、サイクルに関する事象は、系列の特定の特性でのみ機能します。変わると止まってしまう。その特徴が何なのか、私にはわかりません。その答えを探しているのです。一つ理解できたのは、異なるスケールのシリーズから、同じ単純な方法で特性を求める必要があるということです。目盛り、月、刻みの端では、他の方法があるかもしれません。状態とその変化を理解するために、特性の論理レベル/イベントレベルが必要である。しかし、例えばインクリメント以外のレートを取った途端に、混乱してしまうのです。複雑になりすぎるんです。
もちろん、バカみたいにいろんな単純なTSをとって、どこで動かなくなるか／動き始めるか、特性を比較すればいいのですが、今のところすべてが複雑で、何を見ればいいのかよくわかりません。