トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1591 1...158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2020.01.11 16:14 #15901 イゴール・マカヌ 様々な理由でうまくいかない、長い間研究されてきたことだし、証券会社のサーバーによるティックのフィルタリングの問題でもない ここで、私が知っているのは、https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 この写真の矢印が異常値であることです。 このようなティックは常に存在するもので、これが市場の仕組みです。 そして、ティックのジャンプについての あなたの仮定に 従うならば、あなたはこれらのスパイクを考慮しますが、これらのティックはちょうどさらなる動きの方向を形成しない、せいぜい彼らはバーの高/低で発生します。 Privalのティックインジケーターのスクリーンショットが見つからなかったのですが、このようなスパイクを表現するのに非常に優れています。 一つの可能性として、MMはしばしば見積もりフローに時間差でasc/bidを混ぜることがありますが、これは本当の見積もりです！このような場合、asc/bidはasc/bidの間に位置することになります。))) そのような前提はありません。ティックジャンプの多重性については当然の前提がある。もしかしたら、離散性と二値性を混同しているのでは？ Maxim Dmitrievsky 2020.01.11 16:17 #15902 ボリス どちらも広くない範囲で浮くとしても、それはそれでいいのだと思います 理論的には、より高い数学的期待値を持つことが重要であり、2-3クラスタ（ポジティブ/ネガティブ＋無駄なゼロを含むニュートラルクラスタ）で十分である 実際には、よりガウシアンになるように、もっと多いかもしれません。 Renat Akhtyamov 2020.01.11 16:29 #15903 皆さん、ハエたたき用の最も重要な神経細胞を提案していただけませんか？ 履歴を分割したので、今度はここに神経細胞を引っ張ってくる必要があります。 ご覧の通り、両者の間には全く相関がありません。 ペアトレードは最悪 Maxim Kuznetsov 2020.01.11 16:37 #15904 マキシム・ドミトリエフスキー： すでにボムナンバー2に入っています :) が、そうではありませんでした :-) 変化率/持続時間/周期性から、回折図やスペクトログラムのようなパターンを生成する必要がある レートという文脈での季節変動についての 主な疑問：K リアルタイム 測定で、相場がNポイント動く頻度や時間、そしてそこにパターンの兆候があるかどうか。 リアルタイムは バーとは別物なのでマークしています。 Maxim Kuznetsov 2020.01.11 16:39 #15905 レナト・アフティアモフ 皆さん、ハエたたき用の最も重要な神経細胞を提案していただけませんか？ セクションに分解しましたので、次はニューロンをここに設置します。 ご覧の通り、両者の間には全く相関がありません。 ペアワイズトレードはゴミ 1枚のチャートの中で、何を、どのように計測したのか？ Renat Akhtyamov 2020.01.11 16:42 #15906 マキシム・クズネツォフ グラフは何をどのように計測して1枚のチャートにまとめたのか？ 以前一度書いたが、原理は視覚評価と同じである。 では、チャートを見るとき、-価格が上がっているのか、下がっているのか、どうやって判断するのでしょうか？ これをコードに変換すると、次のような結果が得られました。 初めてやったときは、このスレッドにスクリーンショットを投稿しました。 1年以上前のことだ。 今日はこのインジケーターでいくつかのペアを使うことにしました。 区分けされたチャートを持っている、その上で負けるはずがない、平坦である、さらに上を目指そうなど、ソースが違うことに気づきました。 Maxim Dmitrievsky 2020.01.11 16:44 #15907 マキシム・クズネツォフ が、なかったです:-) テンポ／バリエーション／デュレーション／ペリオリティは、回折図やスペクトログラムのようなパターンを生成する必要があります。 レートという文脈での季節変動に関する主な疑問：K リアルタイム 測定で、相場がNポイント動くのはどのくらいの頻度でどのくらいの期間なのか、そこにパターンの兆候はあるのか。 実時間は バーとは別物なので、言及されていません。 複雑すぎる...カインドズマラウリをもう一杯飲んだら、お喋りしよう) Igor Makanu 2020.01.11 17:13 #15908 アレクセイ・ニコラエフ そのような前提はありません。ティックジャンプの多重性については当然の前提がある。もしかしたら、離散性とバイナリーを混同しているのでは？ いいえ、私の写真と古い議論へのリンクで補足しました。 これらの投稿は アンドレイ 実際の市場分布はティック分布に過ぎず、全く正常ではありません。 マキシム・クズネツォフ 通貨にも現実味がない。より正確には、全く実在しないし、全く「普通」ではない（分布の観点からもそうでない）。 なぜなら、中心がないからです。ダニの発生源は一つではなく、ユーザーの手元に届く保証はありません。特定のサーバーの「仮想的な刻みの流れ」は、他のサーバーの集積の産物であるだけでなく、この流れは、サーバーと端末によって技術的な理由で間引かれる。 これは違う話です。 FXではティックを分析しようとしても無駄であり、特定の取引所のティックを分析することにのみ意味がある ZFS：イミフ、TSの最終テストでのみリアルティックの有用性、しかしそれは別の話である Aleksey Mavrin 2020.01.11 17:38 #15909 マキシム・ドミトリエフスキー コルモゴロフに始まり、すべてのMOは定常系列を扱うので、定常系列の予測に関するパンフレットは、Alexanderが作成しました。 エリブラリウス リターンは最初に分析するもので、一次データである。 また、指標を分析することもできます。しかし、MAKSをベースにした指標では、損失や遅延が発生する可能性があります。 誰かが試したのだと思います。していません。 しかし、50-100-500の連続リターンは、任意のチャートとローソク足のパターンを記述することはできません？ そこがポイントで、相場より非定常なもの、つまりリターンはありえない。どうして文房具になるのか、よく分からないまま仕事をしています。 しかし、ローソク足パターンを例にとると、それはもちろんリターンの何らかのシーケンスであるが、パターン自体の分析に還元してしまうと、多くの不確実性、自由度を排除してしまい、誰もその種類を知らない（それが確定的なものであることを誰も証明できない）離散表分布に還元してしまうのである。この方向で試行錯誤している人がいたので、勉強中です。 また、正規分布については、影響する要因の数が無限大になり、かつ、それらの独立性が高い場合に限界となる。この原則に従って、現在の市場を数学的にモデル化した人はいるのだろうか？ ランダムな間隔で（もちろん一定の範囲内で）ランダムな入札を市場に出す巨大なエージェントの集合があるのですが、この場合、帰国者の分布は正規分布になるでしょうか？ナンセンスと言われるかもしれませんが、このモデリングで明らかになることがたくさんあるはずです。 アレクセイ・ニコラエフ 統計はあくまでツールです。指を打ったハンマーを叱るべきなのか？ しかし、「言うは易く行うは難し」で、統計の特性である「解釈次第で事実が歪む」ことは昔から指摘されています。悪は銃にあるのではなく、誰が引き金を引くかにある」というようなことです。 Maxim Dmitrievsky 2020.01.11 17:51 #15910 アレクセイ・マヴリン それこそ、相場より非定常なもの、つまりリターンはありえない。どうやったら文房具になるのか、よくわからないまま仕事をしています。 しかし、ローソク足パターンを例にとると、それはもちろんリターンの何らかのシーケンスであるが、パターン自体の分析に還元してしまうと、多くの不確実性、自由度を排除してしまい、誰もその種類を知らない（それがあるものだと誰も証明できない）離散表分布に還元してしまうのである。この方向で試行錯誤している人がいたので、勉強中です。 また、正規分布については、影響する要因の数が無限大になり、かつ、それらの独立性が高い場合に限界となる。この原則に従って、現在の市場を数学的にモデル化した人はいるのだろうか？ ランダムな間隔で（もちろん一定の範囲内で）ランダムな入札を市場に出す巨大なエージェントの集合があるのですが、この場合、帰国者の分布は正規分布になるでしょうか？ナンセンスと言われるかもしれませんが、このモデリングで多くのことが明らかになるはずです。おそらくどこかの研究所が手を出したのでしょう。 しかし、「言うは易く行うは難し」で、統計の特性である「解釈次第で事実が歪む」ことは昔から指摘されています。悪は銃の中にあるのではなく、誰が引き金を引くかにある、というようなことです。 ああ......よくわからないけど、複雑な解釈もあるんだね。市場リターンはいくつかの分布の混合物であり、それぞれの分布は定常的である可能性があります。フライとカツを切り離すと、結構なTSが取れるんですよ。 1...158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
様々な理由でうまくいかない、長い間研究されてきたことだし、証券会社のサーバーによるティックのフィルタリングの問題でもない
ここで、私が知っているのは、https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 この写真の矢印が異常値であることです。
このようなティックは常に存在するもので、これが市場の仕組みです。
そして、ティックのジャンプについての あなたの仮定に 従うならば、あなたはこれらのスパイクを考慮しますが、これらのティックはちょうどさらなる動きの方向を形成しない、せいぜい彼らはバーの高/低で発生します。
Privalのティックインジケーターのスクリーンショットが見つからなかったのですが、このようなスパイクを表現するのに非常に優れています。 一つの可能性として、MMはしばしば見積もりフローに時間差でasc/bidを混ぜることがありますが、これは本当の見積もりです！このような場合、asc/bidはasc/bidの間に位置することになります。)))
そのような前提はありません。ティックジャンプの多重性については当然の前提がある。もしかしたら、離散性と二値性を混同しているのでは？
どちらも広くない範囲で浮くとしても、それはそれでいいのだと思います
理論的には、より高い数学的期待値を持つことが重要であり、2-3クラスタ（ポジティブ/ネガティブ＋無駄なゼロを含むニュートラルクラスタ）で十分である
実際には、よりガウシアンになるように、もっと多いかもしれません。皆さん、ハエたたき用の最も重要な神経細胞を提案していただけませんか？
履歴を分割したので、今度はここに神経細胞を引っ張ってくる必要があります。
ご覧の通り、両者の間には全く相関がありません。
ペアトレードは最悪
すでにボムナンバー2に入っています :)
が、そうではありませんでした :-)
変化率/持続時間/周期性から、回折図やスペクトログラムのようなパターンを生成する必要がある
レートという文脈での季節変動についての 主な疑問：K リアルタイム 測定で、相場がNポイント動く頻度や時間、そしてそこにパターンの兆候があるかどうか。
リアルタイムは バーとは別物なのでマークしています。
皆さん、ハエたたき用の最も重要な神経細胞を提案していただけませんか？
セクションに分解しましたので、次はニューロンをここに設置します。
ご覧の通り、両者の間には全く相関がありません。
ペアワイズトレードはゴミ
1枚のチャートの中で、何を、どのように計測したのか？
グラフは何をどのように計測して1枚のチャートにまとめたのか？
以前一度書いたが、原理は視覚評価と同じである。
では、チャートを見るとき、-価格が上がっているのか、下がっているのか、どうやって判断するのでしょうか？
これをコードに変換すると、次のような結果が得られました。
初めてやったときは、このスレッドにスクリーンショットを投稿しました。
1年以上前のことだ。
今日はこのインジケーターでいくつかのペアを使うことにしました。
区分けされたチャートを持っている、その上で負けるはずがない、平坦である、さらに上を目指そうなど、ソースが違うことに気づきました。
が、なかったです:-)
テンポ／バリエーション／デュレーション／ペリオリティは、回折図やスペクトログラムのようなパターンを生成する必要があります。
レートという文脈での季節変動に関する主な疑問：K リアルタイム 測定で、相場がNポイント動くのはどのくらいの頻度でどのくらいの期間なのか、そこにパターンの兆候はあるのか。
実時間は バーとは別物なので、言及されていません。
複雑すぎる...カインドズマラウリをもう一杯飲んだら、お喋りしよう)
そのような前提はありません。ティックジャンプの多重性については当然の前提がある。もしかしたら、離散性とバイナリーを混同しているのでは？
いいえ、私の写真と古い議論へのリンクで補足しました。
これらの投稿は
実際の市場分布はティック分布に過ぎず、全く正常ではありません。
通貨にも現実味がない。より正確には、全く実在しないし、全く「普通」ではない（分布の観点からもそうでない）。
なぜなら、中心がないからです。ダニの発生源は一つではなく、ユーザーの手元に届く保証はありません。特定のサーバーの「仮想的な刻みの流れ」は、他のサーバーの集積の産物であるだけでなく、この流れは、サーバーと端末によって技術的な理由で間引かれる。
これは違う話です。
FXではティックを分析しようとしても無駄であり、特定の取引所のティックを分析することにのみ意味がある
ZFS：イミフ、TSの最終テストでのみリアルティックの有用性、しかしそれは別の話である
コルモゴロフに始まり、すべてのMOは定常系列を扱うので、定常系列の予測に関するパンフレットは、Alexanderが作成しました。
リターンは最初に分析するもので、一次データである。
また、指標を分析することもできます。しかし、MAKSをベースにした指標では、損失や遅延が発生する可能性があります。
誰かが試したのだと思います。していません。
しかし、50-100-500の連続リターンは、任意のチャートとローソク足のパターンを記述することはできません？
そこがポイントで、相場より非定常なもの、つまりリターンはありえない。どうして文房具になるのか、よく分からないまま仕事をしています。
しかし、ローソク足パターンを例にとると、それはもちろんリターンの何らかのシーケンスであるが、パターン自体の分析に還元してしまうと、多くの不確実性、自由度を排除してしまい、誰もその種類を知らない（それが確定的なものであることを誰も証明できない）離散表分布に還元してしまうのである。この方向で試行錯誤している人がいたので、勉強中です。
また、正規分布については、影響する要因の数が無限大になり、かつ、それらの独立性が高い場合に限界となる。この原則に従って、現在の市場を数学的にモデル化した人はいるのだろうか？
ランダムな間隔で（もちろん一定の範囲内で）ランダムな入札を市場に出す巨大なエージェントの集合があるのですが、この場合、帰国者の分布は正規分布になるでしょうか？ナンセンスと言われるかもしれませんが、このモデリングで明らかになることがたくさんあるはずです。
統計はあくまでツールです。指を打ったハンマーを叱るべきなのか？
しかし、「言うは易く行うは難し」で、統計の特性である「解釈次第で事実が歪む」ことは昔から指摘されています。悪は銃にあるのではなく、誰が引き金を引くかにある」というようなことです。
それこそ、相場より非定常なもの、つまりリターンはありえない。どうやったら文房具になるのか、よくわからないまま仕事をしています。
しかし、ローソク足パターンを例にとると、それはもちろんリターンの何らかのシーケンスであるが、パターン自体の分析に還元してしまうと、多くの不確実性、自由度を排除してしまい、誰もその種類を知らない（それがあるものだと誰も証明できない）離散表分布に還元してしまうのである。この方向で試行錯誤している人がいたので、勉強中です。
また、正規分布については、影響する要因の数が無限大になり、かつ、それらの独立性が高い場合に限界となる。この原則に従って、現在の市場を数学的にモデル化した人はいるのだろうか？
ランダムな間隔で（もちろん一定の範囲内で）ランダムな入札を市場に出す巨大なエージェントの集合があるのですが、この場合、帰国者の分布は正規分布になるでしょうか？ナンセンスと言われるかもしれませんが、このモデリングで多くのことが明らかになるはずです。おそらくどこかの研究所が手を出したのでしょう。
しかし、「言うは易く行うは難し」で、統計の特性である「解釈次第で事実が歪む」ことは昔から指摘されています。悪は銃の中にあるのではなく、誰が引き金を引くかにある、というようなことです。