トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1597 1...159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2020.01.15 12:17 #15961 ボリスH1については、もっと悲しいことがあります。 例えば、スプレッドと手数料がない場合はこちら で、今度はスプレッドと手数料を考慮する。 または、WITHOUTはこちら そして今度はスプレッドと手数料 誰か（マーケットメーカー）はとっくにこのことを理解し、うまく利用している。 など そして、スプレッド＋手数料を無視することはできない。 日足チャートではスプレッドが小さく、手数料はローソク足の陰影の2％だけだとすると、H4では6％以上となる。 そこで、閾値以上の弱い信号を選別する Boris 2020.01.15 15:49 #15962 マキシム・ドミトリエフスキー そこで、閾値以上の弱い信号をカットする そして、またオーバートレーニングの問題に行き着きます。 そのような切り捨てはオーバートレーニングにならないのでしょうか？ 大胆に削減すれば、収益性は40％/年まで引き上げられるが "スラビック" "残念だが..."(С) Boris 2020.01.15 18:15 #15963 マキシム・ドミトリエフスキー そこで、閾値以上の弱い信号をフィルタリングする あなたの結果を知り、比較するのは興味深いことです。 Maxim Dmitrievsky 2020.01.15 20:56 #15964 ボリス： そして、またオーバートレーニングの問題に行き着きます。そんな切り口ではオーバートレーニングにならないのでは？思い切って切れば、年率40％までは収益性を上げられるが"スラビック" "残念だが..."(С) 再トレーニングではなく、利益を出すシグナルを選択 することです。すべてのリターンがゼロから有意に乖離しているわけではありません。私の結果は記事に書いてあります。40%がどこから出てくるかわからない、お金の管理の問題です。 Boris 2020.01.15 21:01 #15965 マキシム・ドミトリエフスキー 再トレーニングではなく、利益を出すシグナルを選択することです。すべてのリターンがゼロから有意に乖離しているわけではありません。私の結果は記事に書いてあります。40%がどこから出てくるかわからない、お金の管理の問題です。 を選択し、オーバートレーニングになる可能性があります。 Maxim Dmitrievsky 2020.01.15 21:07 #15966 ボリス選び方、オーバートレーニングの可能性 この定義がよくわからない。スプレッドと手数料に勝たないといけない、敷居を大きく設定する。他のパターンの分布は何ら変わりません。 Boris 2020.01.16 06:19 #15967 マキシム・ドミトリエフスキー 私の結果は記事に書いてあります。40%がどこから出てくるかわからない、お金の管理の問題です。 残高の最大ドローダウンを6倍して預金額を決め（ドローダウン＝預金額の1/6）、平均年収を預金額で割ると、こうなるのです。 Boris 2020.01.16 06:21 #15968 マキシム・ドミトリエフスキー この定義がよくわからない。スプレッドと手数料に勝たなければならないので、敷居を高く設定するのです。他のパターンの分布は何ら変わりません。 識別したパターンによって与えられた、利用可能なすべての入力の中から好きな入力だけを選択することが、再トレーニングである。 Maxim Dmitrievsky 2020.01.16 06:33 #15969 ボリス パターンによって与えられたすべてのインプットの中から、自分の好きなものだけを選ぶのはオーバートレーニングです。 現在のリターニーとラグのリターニーの相関は変化しないので、スプレッドより大きい増分を選択するだけです というのは、そこにあるジョインプロットを見ればわかることです。もちろん、このサブサンプルについては、別の調査を行うことができます。まだ時間がないのですが、すでに新しい記事のアイデアが浮かんでいます。 ちなみに、スプレッド未満のリターンをまず除外し、そのリターンに対してのみ依存性を見るというのは優れたアイデアです Boris 2020.01.16 06:43 #15970 マキシム・ドミトリエフスキー 現在のリターニーとラグのリターニーの相関は変化しないので、スプレッドより大きい増分を選択するだけです というのは、そこにあるジョインプロットを見ればわかることです。もちろん、このサブサンプルについては、別の調査を行うことができます。まだ時間がないのですが、すでに新しい記事のアイデアが浮かんでいます。 ちなみに、まずスプレッドが小さいリターンを除外して、そのリターンのみの依存関係を見るというのは、とても良いアイデアです コミュニケーションは最大の価値 いくつかのペアはすでに「スライド」、すなわち局所的な高値を示し、その後、バランス曲線は下向きになっていることに気づかされました。 すでに誰かがこのプロセスを管理し始めていて、遅かれ早かれ、他のペアも同じ運命が待っている、と私は考えています。 この点、"スライド "のない解決策を探すのは良いが、それを世に出すのはやめよう 1...159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
H1については、もっと悲しいことがあります。
例えば、スプレッドと手数料がない場合はこちら
で、今度はスプレッドと手数料を考慮する。
または、WITHOUTはこちら
そして今度はスプレッドと手数料
誰か（マーケットメーカー）はとっくにこのことを理解し、うまく利用している。
など
そして、スプレッド＋手数料を無視することはできない。
日足チャートではスプレッドが小さく、手数料はローソク足の陰影の2％だけだとすると、H4では6％以上となる。
そこで、閾値以上の弱い信号をカットする
そして、またオーバートレーニングの問題に行き着きます。
そのような切り捨てはオーバートレーニングにならないのでしょうか？
大胆に削減すれば、収益性は40％/年まで引き上げられるが
"スラビック" "残念だが..."(С)
そこで、閾値以上の弱い信号をフィルタリングする
そして、またオーバートレーニングの問題に行き着きます。
そんな切り口ではオーバートレーニングにならないのでは？
思い切って切れば、年率40％までは収益性を上げられるが
"スラビック" "残念だが..."(С)
再トレーニングではなく、利益を出すシグナルを選択することです。すべてのリターンがゼロから有意に乖離しているわけではありません。私の結果は記事に書いてあります。40%がどこから出てくるかわからない、お金の管理の問題です。
を選択し、オーバートレーニングになる可能性があります。
選び方、オーバートレーニングの可能性
私の結果は記事に書いてあります。40%がどこから出てくるかわからない、お金の管理の問題です。
残高の最大ドローダウンを6倍して預金額を決め（ドローダウン＝預金額の1/6）、平均年収を預金額で割ると、こうなるのです。
この定義がよくわからない。スプレッドと手数料に勝たなければならないので、敷居を高く設定するのです。他のパターンの分布は何ら変わりません。
パターンによって与えられたすべてのインプットの中から、自分の好きなものだけを選ぶのはオーバートレーニングです。
現在のリターニーとラグのリターニーの相関は変化しないので、スプレッドより大きい増分を選択するだけです
というのは、そこにあるジョインプロットを見ればわかることです。もちろん、このサブサンプルについては、別の調査を行うことができます。まだ時間がないのですが、すでに新しい記事のアイデアが浮かんでいます。
ちなみに、スプレッド未満のリターンをまず除外し、そのリターンに対してのみ依存性を見るというのは優れたアイデアです
現在のリターニーとラグのリターニーの相関は変化しないので、スプレッドより大きい増分を選択するだけです
というのは、そこにあるジョインプロットを見ればわかることです。もちろん、このサブサンプルについては、別の調査を行うことができます。まだ時間がないのですが、すでに新しい記事のアイデアが浮かんでいます。
ちなみに、まずスプレッドが小さいリターンを除外して、そのリターンのみの依存関係を見るというのは、とても良いアイデアです
コミュニケーションは最大の価値
いくつかのペアはすでに「スライド」、すなわち局所的な高値を示し、その後、バランス曲線は下向きになっていることに気づかされました。
すでに誰かがこのプロセスを管理し始めていて、遅かれ早かれ、他のペアも同じ運命が待っている、と私は考えています。
この点、"スライド "のない解決策を探すのは良いが、それを世に出すのはやめよう