トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1399

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ユーリイ・アサウレンコ

地図を見て、一気に目が覚めました。天才ジューコフのように。(笑) 完全な誇大妄想です)

誤差80％のモデルで仕事をするのは普通なのでしょうか？

これは躁に近い）。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

は、エラー率80％のモデルで作業しても大丈夫なのでしょうか？

これはむしろマニアに近い)

またラベルか。私たちのグルには、何があるのでしょうか？役どころに逃げ場がない）。

分布と誤差の違いもわからないのか？

 
ユーリイ・アサウレンコ

またラベルか。私たちのグルには、何があるのでしょうか？役どころに逃げ場がない）。

配信とエラーの違いもわからないの？

誤差の分布と分布している誤差の間？

どのようなラベルがあるのでしょうか？
 
マキシム・ドミトリエフスキー

誤差の分布と分布している誤差の間に？

どのようなラベルがあるのでしょうか？

なぜ、私があなたを説得しているのですか？なぜこれが必要なのか、最も単純な事柄について1時間。どうせ無駄なんだから。結果を理解できないし、理解する必要もない。自分の意見を貫くこと。

ひとつだけお願いがあるのですが、わからないことはしゃべらないでください。自分のコンセプトでできることだけを話す。だから：イロコイ語の法則を知らないあなたは、このテーマについて、根拠のない愚かな判断を下すことができるでしょうか？(с)

 
ユーリイ・アサウレンコ

1) 実質的な広がりを考慮すると、楕円の美しさが損なわれることがある。特にスモールタイムでは重要です。

2）利益と損失の比率だけでなく、それらが時間的にどのように混在しているかが重要である。不安定だと必ず連敗が積み重なり、ドローダウンが大きくなる。楕円形では見られません。

 
アレクセイ・ニコラエフ

1) 実質的な広がりを考慮すると、楕円の美しさが損なわれることがあります。特にスモールタイムでは重要です。

2) 重要なのは利益と損失の比率ではなく、それらが時間的にどのように散らばっているかということです。不安定だと必ず連敗が積み重なり、ドローダウンが大きくなる。楕円形では見られません。

1.書き込みそのものを読むと、いたるところに先物がありますね。スプレッド-1ポイント。私のブローカーは、手数料が2～3pips、日中が1～1.5pipsです。唾を吐いて揉み消すだけです(笑))。

2.投稿の中に、TSのプロトタイプを3ヶ月半テストしたグラフがあります。(または私のブログを読んでください、私はそこにいくつかの記事をコピーしました）。すべて確認済みです。まあ、そんなリアルなシステムも、もちろん、誰もやらないし、TSは、すでに前作から見てきたことの確認のためだけです。

3.そして、価格、LPFの出力まで私は予測していない。LPF出力の未知分布の中心だけ5分で彼ら、価格、LPF（MA(10-12)のように、5mでどこに行くのかわからないが)

まあ、自分で書き込みを読めば、もう書いてあるんだけどね。同じことを100回繰り返してもダメなんです。

SZY 問題の定式化は新しいものではなく、40年代前半にはどこの数学者でも解いていたのでは？現在でも時代遅れではありません）。

 
ユーリイ・アサウレンコ

1.書き込みそのものを読むと、いたるところに先物がありますね。スプレッド - 1P.コミッション2～3p、イントレード1～1.5p、全くなし。唾を吐いて揉み消すだけです(笑))。

2.投稿の中に、TSのプロトタイプを3ヶ月半テストしたグラフがあります。(または私のブログを読んでください、私はそこにいくつかの記事をコピーしました）。すべて確認済みです。まあ、そんなリアルなシステムも、もちろん、誰もやらないし、TSは、すでに前作から見てきたことの確認のためだけです。

3.そして、価格、LPFの出力まで私は予測していない。LPF出力の未知分布の中心だけ5分で彼ら、価格、LPF（MA(10-12)のように、5mでどこに行くのかわからないが)

まあ、自分で書き込みを読めば、もう書いてあるんだけどね。同じことを100回繰り返してもしょうがない。

チャートの比較的平坦な部分（約75から175までのトレード）を例にとると、1トレードあたりの利益は約7なので、スプレッドと手数料で約半分を食ってしまうことになります。本当に交換する価値がないんです。

最後のドローダウンは、みんなに鍵を要求するある仲間を連想させる)

 
アレクセイ・ニコラエフ

そして最後のスランプは、みんなに鍵を要求する一人の同志を思い起こさせた)

その男は私だ!私はその男だ、オレキシー!鍵は見つかったのか？見せてくれ！神様はあなたに感謝します。

 
アレクセイ・ニコラエフ

チャートの比較的平坦な部分（約75から175までのトレード）を例にとると、1トレードあたりの利幅は約7なので、手数料込みのスプレッドは約半分を食いつぶすことになります。本当に交換する価値がないんです。

そして、最後のドローダウンは、みんなに鍵を要求する一人の仲間を思い出させる)

まあ、これも本当のシステムではないのですが）。そして、ストップやトレーリングなど、取引に対応した属性を持つ、取引は十分に可能です。そして、誰が5分でクローズしなければならないと言ったのでしょう。))そして、この予測だけでなく、付加的な要素によっても開くことができます。

皆さんは、ワーキングTSと、問題だけを解決してそれ以上のことはしない実験結果とを混同しているのです。

どのような問題を、どのような数学者が解決したのか、誰も尋ねなかったのは興味深いことです。実は、何度か書いて参考にさせてもらったのですが、誰からも聞かれませんでした（笑)。繰り返さない）。力づくではありません。

 
アレクセイ・ニコラエフ：


ハースト、Hボラティリティ、エントロピー、自己相関、その他、どのような指標を使ったことがありますか？この体験を記事にしていただけますか？

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