Зачем торговать на эффективном рынке? Модели эффективности и предсказуемость. Кирилл Ильинский рассказывает о связи между эффективностью рынка и предсказуемостью движений цен финансовых инструментов. В лекции обсуждается популярная точка зрения о противоречии между эффективным рынком и техническим анализом, а также различные подходы к описанию...
その通り、多ければ多いほど良い（10万円以下はノイズ）のですが、 市場の特性は変化する ことを考慮しなければならず 、それをどうトレーニングに反映させるかは大きな秘密 です。
線の太さを均一に するなどの工夫をしていますが、改善される気配はありません。他の選択肢は？
ここでは、線の重さを均等に減らしてみましたが、改善されたとは思えません。他にどんな選択肢があるのか？
分類器の再設定が必要ですが、時間的な重み付けをしない場合の最適値は異なります。
また、ラ-ンを例えば10のフラグメントに分割し、10％テスト（終了（現在）に近い）により多かれ少なかれ全ての最適平均で教え、変調した分類の質（1-.1）をフラグメントの重みとして使ってみることも可能である。また、より均等な 重みを得るために、あるステップでスライディングウィンドウを使用することももちろん可能です。ところで、このウェイトの動態そのものが、市場のモードの変化と関係しており、非常に重要な特徴となっています。
何かが間違っているに違いない、もっと良くなるはずだ、分類器を再設定しなければならないが、時間の重み付けをしない最適は違うのだ。
また、lurnを例えば10のフラグメントに分割し、10%テスト（終了（現在）に近い）時に多かれ少なかれ全ての最適な平均でティーチングし、変調した分類の質（1-.1）をフラグメントの重みとして使用することを試みることも可能である。もちろんスライディングウィンドウで一定のステップを踏んで行うことで、より均等なウェイトを得ることが可能です。ちなみに、このウェイト自体のダイナミクスは、マーケットモードの変化と関係する、非常に重要な機能です。
考え方がよくわからないのですが、ウラジミールのアドバイスみたいなものでしょうか？I.e.データの一部でトレーニングした後、テストピースにウェイトを置くことですか？
そんなところでしょうか、私の認識では。最初のスライスでトレーニングし、アクラシを取得し、重みとして使用し、変調-1、アクラシのすべてのスライスで1など、すべてのスライスで、あなたはスライドウィンドウで重複スライスを行うことができます、より多くの計算が行われますが、IMHO 10〜20スライス500文字列のサンプルに十分です。
PSの重さは、最後にある本物に近いテスト用ではなく、左の写真にある、より長い作品に与えられています。
そんなところでしょうか、私の認識では。最初の曲でトレーニングし、akurasiを取得し、重みとして使用し、変調-1、akurasiのすべての曲で1など、すべての曲で、あなたはスライドウィンドウで重複した部分を行うことができ、より多くの計算が、IMHO 10〜20フラグメント500文字列のサンプルに十分です。
追記：重りは、最後に本物に近いテスト用ではなく、左の写真のレルノのスライスに載せています。
あ～......これはウラジミールの逆バージョンですね。このテストの塊の中の線に重みをつけ、それを常にずらしながら、サンプル全体に重みをつけていったのです。ここでは、線ごとに異なる重さを得ることができます。
そして、あなた-ラーンの小片（20-50k行）でトレーニングし、テストと照らし合わせて、テストが全片の平均より良い/悪い場合、それぞれこのラーンの小片の全行に重みを変更します。ここで、1つのスライス内のすべての行の重みは同じである。
さて、あなたの考えは正しく理解されていますか？
豚の貯金箱の中へ、たぶんおもしろいと思う...まだ見てないけど、講演の内容がよかった。
https://www.lektorium.tv/lecture/14232
豚の貯金箱の中へ、たぶんおもしろいと思う...まだ見てないけど、講演の内容がよかった。
https://www.lektorium.tv/lecture/14232
講師が好き、講義が好きでない。よく読んでいるけれど。25分間、腰を抜かすほどでした）。違う客層に向けたものだったんですね。確かに次は何か面白いことがありそうですが、2時間も見ていると...。
講師は好きだが、講義は好きではない。彼はよく本を読みますが。(25分耐えられました）。異なるユーザーに向けて設計されています。次は面白いこと言うんだろうけど、2時間見てると...。
私も解せません。
彼の講義があるのですが、最初の講義を見ると、市場の 構造やモデルについて深く分析されています。
一般に面白いJPモルガンからの量子か、それとも誰も知らないのか。
あ～、まあ、ウラジミールとは逆なんですけどね。このテストの塊の中の線に重みをつけ、それを常にずらしながら、サンプル全体に重みをつけていったのです。ここでは、線ごとに異なる重さを得ることができます。
Lernaの小さな塊（20～50k文字列）でトレーニングを行い、テストと照らし合わせて、テストが全塊の平均より良い／悪い場合は、それぞれLernaのこの塊の中の全ての文字列に重みを変更します。ここで、1つのスライス内のすべての行の重みは同じである。
今、あなたの考えを正しく理解していますか？
まず、各スライスをトレーニングし、最後に1つのテストを行い、トレーニングスライスの結果を記録します。そして、すべてのスライスの平均を取り、スプレッドで割ったものがウェイトになります。
豚の貯金箱の中へ、たぶんおもしろいと思う...まだ見てないけど、講演の内容がよかった。
https://www.lektorium.tv/lecture/14232
金融数学は、伊藤の確率論がないと、なんだかよくわからない。