Самой простой (и, как следствие, наиболее привлекательной) моделью случайной флуктуации (колебаний) является «броуновское движение»; в такой модели постулируется непрерывность цен и то что, их последовательные изменения суть независимые гауссовские случайные величины (где предшествующие изменения цены не связаны с прошлыми или будущими ее...
ブラウン運動はcbで、一般化運動はcbでなくなる、という定義に戸惑うばかりです。
何かわからないことがあるのかもしれません。
マイクに聞けばいいじゃないですか、専門家なんだから）。
3. 2010年（10年）までのサンプルでレトロスペクティブにテストする場合（1分、5分、15分）。
どのように遡及するのですか？を逆から見るとこんな感じ？
一般化ブラウン運動は、マンデルブロによって、指数H=0.5を0<H<1の区間から任意の実数に 置き換えることによって、ランダム関数X(t)（ランダムウォーク）を一般化 したものである。
一般化ブラウン運動は、指数Hが0から1までの任意の値をとることができるガウス過程のクラスである。
これで何がわかるのか？ポイントは、ガウスモデルによる価格分布の表現（図5）とフラクタルモデルによる価格分布の表現（図6）が異なっていることで、高いピークと太いテイルがある。正規分布（ガウス依存性）に対応する関数は指数H=0.5、価格分布に対応する関数は指数0.5<H<1である。一般化されたブラウン運動の概念を導入したマンデルブロは、モデルの特性の違いによって、通貨ペアの値動きはブラウン運動であること、つまり通常のブラウン運動かフラクショナル運動かを示したことが分かった。Hの値によって、価格はpersistentな性質とantepersistentな性質を持つことができる。
しかし、これではシリーズがB!!!であることに変わりはない、動きはブラウン系だ
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
一般化ブラウン運動は、マンデルブロによって、指数H=0.5を0<H<1の区間から任意の実数に 置き換えることによって、ランダム関数X(t)（ランダムウォーク）を一般化 したものである。
一般化ブラウン運動は、指数Hが0から1までの任意の値をとることができるガウス過程のクラスである。
これで何がわかるのか？ポイントは、ガウスモデルによる価格分布の表現（図5）とフラクタルモデルによる価格分布の表現（図6）が異なっていることで、ピークが高く、テールが太い。正規分布（ガウス依存性）に対応する関数は指数H=0.5、価格分布に対応する関数は指数0.5<H<1である。一般化されたブラウン運動の概念を導入したマンデルブロは、モデルの特性の違いによって、通貨ペアの値動きはブラウン運動であること、つまり通常のブラウン運動かフラクショナル運動かを示したことがわかった。Hの値によって、価格はpersistentな性質とantepersistentな性質を持つことができる。
しかし、これではシリーズがB!!!であることに変わりはない、動きはブラウン系だ
http://www.forexcenter.ru/almazov2/
正直言って、私はあまり詳しくないのですが、市場はランダムだと言っていますが、そうではありません。
市場の動きは、市場参加者の行動、売買に依存しているのですね。
もちろんそうだ。参加者は行き当たりばったりの取引をし、理性や論理を欠き、人ではなく、沸騰した水の中で混沌とした何かをする原子である。
マキシム、市場での取引はランダムなのか？
いや、履歴をネットで鍛えて、統計的な優位性を利用して取引を成立させるんだ、みんなやってるって、いわゆる「マーケットメモリー」だよ。
また、市場にはレベルというものがあり、例えば100で買ったものが99でストップ安になり、75で損切りした場合、価格が戻ることを祈って損切りしている状態です。それはレベルであって、極限ではないのです。
もちろん、同じポイントで＋や-に入る人たちもいるので、そこで一人になることはありません。
ブラウン運動かどうかをテストするときに、レベルを考慮する人はいない。
正直なところ、私はあまり詳しくないのですが、市場はランダムだと言っているのですね、そうではありません。
用語についてお聞きしています。一般化されたブラウン運動はSBか否か、その理由
マンデルブローはそう言っている。ここからのシックテイルは、市場がランダムでないことを示すものではなく、SB用語について聞いているのです。一般化されたブラウン運動はSBか否か、その理由
マンデルブロは「イエス」と言っている。ここからのファットテールは、市場がランダムでないことを示すものではなく、SB知りません（これに関してはオタクです）。
HI Maxim、私はすでにブラウニアンモーションを手に入れました・・・。
よかったらコピーしてください。"ブラウン運動 "の基礎となる "ワイナーのプロセス "と呼ばれるものです。はい、わかっています。Hパラメータが異なる一般化ブラウン運動についての質問です。これはランダムウォークなのだろうか
でも、モンテカルロシミュレーションを使ったランダムウォークアルゴの完全なコードを持っています)))
ランダムウォークでRDFは使えないよ...:))
だから、市場もランダムだとしたら...。)
いいですか、私はこのようなことにはあまり興味がないんです、正直言って全く・・・でも、あなたは市場はランダムだと言いますが、そうではありません。
市場の動きは、市場参加者の行動、つまり売り買いに依存するのですね？
もちろん、それは真実です。参加者は無作為の取引を行い、理性や論理を欠いており、彼らは人ではなく、沸騰した水の中で混沌とした何かを行う原子であることが判明した。
スクリーンショットにM5 TFがありますが、これはM1の動きをM5バーで既に隠していることを意味します、なぜですか？
このフォーラムには、たくさんのランダム性の例がありますが、ランダム性をサプライズと呼びたいのでしょうか？:
- 大物がいつ出てくるかわからない？- サプライズ？
- 大物の狙いが定まらない？- 今日は5pips、明日は10pips......びっくり？
- 私たちは、プレーヤーが値動きで利益を上げることが目的だと思ってFXのチャートを見ていますが、人々はインターバンク市場に行き、通貨を買って帰る ことが多いのです。
さて、TFについて、例に戻りましょう：ここでは、内燃機関は、我々はその原理を知っていない、と作業混合物2-3-4-1-2-3-4-1の点火の順序は、論理と思われません...ランダム？OK、このシーケンスでTF M5を取ると、1-1-2-2-3-3-4-4が得られます。
では、内燃機関について、私たちは何を理解しているのでしょうか。- いや、まだ私たちには理解できない仕組みですが、今はランダムでないことは確かです......。そして、エンジンの周波数が変わり、論理的な1-1-2-2-3-3-4-4ではなく、1-4-2-3-1-3-4となったのですが、またTFを調整する必要があるのですか？
;)