トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1062 1...105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.09.15 14:38 #10611 ヴィザード_。昔は友達だったんだけどなー)久々の登場!!!!!!!今は、よりグローバルな問題に関心を持っています。世界的に重要な....domination oohahahahahahahahahaha!!!! こわい？ Maxim Dmitrievsky 2018.09.15 14:40 #10612 FxTrader562 です。なるほど、ある程度は分かったような気がします。MQL5のコードを実装してテスト済みですか？ 私の一番の問題は、前回の記事を元にファジーロジック なしでインジケータの値以外の生の価格データをRDFに与える方法がまだ100％明確になっていないことです。 ファジーロジックを使わずに生の価格データを送り込む方法だけでも教えていただければ幸いです。ファジーロジックを使わない「CalculateMamdani()」という関数のことです。そうでなければ、次の記事を出すまで待たねばなりません。そうですね、でもgmdhがないと...。どうすればいいのか、よくわからない。 double CalculateMamdani() { CopyBuffer(hnd1,0,0,1,arr1); NormalizeArrays(arr1); CopyBuffer(hnd2,0,0,1,arr2); NormalizeArrays(arr2); CopyBuffer(hnd3,0,0,1,arr3); NormalizeArrays(arr3); if(!random_policy) { vector[0]=arr1[0]; vector[1]=arr2[0]; vector[2]=arr3[0]; CDForest::DFProcess(RDF,vector,RFout); updateNeutral.B(RFout[0]); res = RFout[0]; } else { int unierr; updateNeutral.B(MathRandomUniform(0,1,unierr)); res = MathRandomUniform(0,1,unierr); } //Print(updateNeutral.B()); firstTerm.SetAll(firstInput,arr1[0]); secondTerm.SetAll(secondInput,arr2[0]); thirdTerm.SetAll(thirdInput,arr3[0]); Inputs.Clear(); Inputs.Add(firstTerm); Inputs.Add(secondTerm); Inputs.Add(thirdTerm); CList *FuzzResult=OurFuzzy.Calculate(Inputs); Output=FuzzResult.GetNodeAtIndex(0); double res=Output.Value(); delete FuzzResult; return(res); } こんな感じかな...。と、EAからすべてのファジーロジックを削除する Maxim Dmitrievsky 2018.09.15 14:51 #10613 ヴィザード_。まさか、今夜は眠れないよ))) ミーシャ、今あるものを全部アーカイブして、マクシムに送ってくれ。掘るのは彼に任せましょう。 そこにはたくさんの実装がありましたが、ニューロンの数は2倍になっています。 その必要はありません。神経生物学者の研究の一つを話していたところ...探さない、見つける。 FxTrader562 2018.09.15 14:51 #10614 マキシム・ドミトリエフスキー:そうですね、でもgmdhがないと...。どうすればいいのか、まだよくわからない。 このようなものです．と、EAからすべてのファジーロジックを削除するありがとうございました。 この線で間違いないでしょうか？ res = RFout [0]; それとも、そうあるべきなのでしょうか？ res = RFout [1]; の方法で、私はすでにフォルダに数式、数学、数学パウなどのログフォルダの各とすべての組み合わせを試してみましたこのポリシーを更新し、報酬関数を 更新する , しかし、何とかこれまでのランダムな結果SOのITの与える。つまり、結果は常に信頼できるものではないのです。 しかし、「ALPHA ZERO」のようなランダムキャンドルシミュレーションを試してみたいのですが、RDFは最適化の際にローソク足の終値や始値などの直接値を取ることができるのでしょうか？ Mihail Marchukajtes 2018.09.15 14:52 #10615 ヴィザード_。まさか、今夜は眠れないよ))) ミーシャ、持っているものを全部アーカイブして、マキシムに送ってください。やらせてあげてください。 そこにはたくさんの実装がありましたが、ニューロンの数は2倍になっています。 その必要はありません。それは、ある神経生物学者の研究にも言えることなんですが......。彼は何も知らないんだ...自分で回してみる。何年もかかりそうです :-)でも、私はオプティマイザーのコアに近いところにいるんです。何を言っても、10モデルのうち2～4モデルは一般化され、残りは一般化されない。一般化されたモデルを得ることができるアルゴリズムであることは知っている。一般化モデルの割合を40％以上にするためには、推定の質を向上させ、オプティマイザ自体に適用する必要がある。なぜなら、一般化されたモデルを見つけるまで、モデルの中を探し回るからです。あるいは、一般化されたモデルだけに飛びついて、ベストなものを探しているのか......。一般性を評価するための選択肢として、あなたが知っているものは何ですか？ FxTrader562 2018.09.15 15:04 #10616 マキシム・ドミトリエフスキー新しいライブラリーです。 終値でのEAサンプル。 テスターで学習できるようになり、（最適化ではなく）1回の繰り返しで済むようになった コピーして削除すると、後で記事になります。ありがとうございました!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! コピーしたのですが、何かエラーが表示されます。mt5_r ライブラリも入れた方がいいのでしょうか？ Maxim Dmitrievsky 2018.09.15 15:07 #10617 FxTrader562 です。ありがとうございました!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! コピーしたのですが、何かエラーが表示されます。mt5_r ライブラリも入れた方がいいのでしょうか？mt5_r? そのようなライブラリはありません。本ライブラリ#include <RL blender 1 iteration.mqh>. はmt5フォルダの "include "にあること。 FxTrader562 2018.09.15 15:10 #10618 マキシム・ドミトリエフスキー:mt5_r? そのようなライブラリはありません。すみません...はい、わかりました。インクルードファイルの名前を変えてみました。 テストして結果をお知らせします。 主に、私はRDFが実際にランダムなろうそくの価格パターンから学ぶことができるかどうかを確認するために、ランダムなろうそくのシミュレーションを作成することにもっと興味があります。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.15 15:12 #10619 FxTrader562 です。すみません...はい、わかりました。インクルードファイルの名前を変えてみました。 テストして結果をお知らせします。 主に、私はRDFが実際にランダムなろうそくの価格パターンから学ぶことができるかどうかを確認するために、ランダムなろうそくのシミュレーションを作成することにもっと興味があります。OK、もしgdmhに進展があれば、あなたに手紙を書きます。 FxTrader562 2018.09.15 15:23 #10620 Maxim Dmitrievsky: OK、もしgdmhに進展があれば、あなたに手紙を書きます。私の理解では、GDMHの実装はそれほど難しくないように思えるのですが...また調べてみますね。 1.各多項式をforループで計算し、係数と指標値の入力の掛け算の和をai*xiのように求める。 2.次に、個々の多項式をRDF入力に与え、学習させる 3.次に、最小二乗法による最適係数の算出 4.次に、取引期間 中、全プロセスを連続的に繰り返す もし私が正しく理解し、少しでもお役に立てるのであれば、私に手紙を書いてください。 ところで、Lotoptimization()とmoney management()などの良いサンプルコードがありますが、もしシステムの精度とドローダウンを妥当なレベルにすることができれば、とてもとても役に立ちます。 システムは常に99％の精度である必要はありませんが、ドローダウンと連続損失はとても重要です。 1...105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
昔は友達だったんだけどなー)
久々の登場!!!!!!!今は、よりグローバルな問題に関心を持っています。世界的に重要な....domination oohahahahahahahahahaha!!!!
こわい？
なるほど、ある程度は分かったような気がします。MQL5のコードを実装してテスト済みですか？
私の一番の問題は、前回の記事を元にファジーロジック なしでインジケータの値以外の生の価格データをRDFに与える方法がまだ100％明確になっていないことです。
ファジーロジックを使わずに生の価格データを送り込む方法だけでも教えていただければ幸いです。ファジーロジックを使わない「CalculateMamdani()」という関数のことです。そうでなければ、次の記事を出すまで待たねばなりません。
そうですね、でもgmdhがないと...。どうすればいいのか、よくわからない。
こんな感じかな...。と、EAからすべてのファジーロジックを削除するまさか、今夜は眠れないよ)))
ミーシャ、今あるものを全部アーカイブして、マクシムに送ってくれ。掘るのは彼に任せましょう。
そこにはたくさんの実装がありましたが、ニューロンの数は2倍になっています。
その必要はありません。神経生物学者の研究の一つを話していたところ...
探さない、見つける。
そうですね、でもgmdhがないと...。どうすればいいのか、まだよくわからない。
このようなものです．と、EAからすべてのファジーロジックを削除するありがとうございました。
この線で間違いないでしょうか？
res = RFout [0];それとも、そうあるべきなのでしょうか？
res = RFout [1];の方法で、私はすでにフォルダに数式、数学、数学パウなどのログフォルダの各とすべての組み合わせを試してみましたこのポリシーを更新し、報酬関数を 更新する , しかし、何とかこれまでのランダムな結果SOのITの与える。つまり、結果は常に信頼できるものではないのです。
しかし、「ALPHA ZERO」のようなランダムキャンドルシミュレーションを試してみたいのですが、RDFは最適化の際にローソク足の終値や始値などの直接値を取ることができるのでしょうか？
まさか、今夜は眠れないよ)))
ミーシャ、持っているものを全部アーカイブして、マキシムに送ってください。やらせてあげてください。
そこにはたくさんの実装がありましたが、ニューロンの数は2倍になっています。
その必要はありません。それは、ある神経生物学者の研究にも言えることなんですが......。
彼は何も知らないんだ...自分で回してみる。何年もかかりそうです :-)でも、私はオプティマイザーのコアに近いところにいるんです。何を言っても、10モデルのうち2～4モデルは一般化され、残りは一般化されない。一般化されたモデルを得ることができるアルゴリズムであることは知っている。一般化モデルの割合を40％以上にするためには、推定の質を向上させ、オプティマイザ自体に適用する必要がある。なぜなら、一般化されたモデルを見つけるまで、モデルの中を探し回るからです。あるいは、一般化されたモデルだけに飛びついて、ベストなものを探しているのか......。一般性を評価するための選択肢として、あなたが知っているものは何ですか？
新しいライブラリーです。
終値でのEAサンプル。
テスターで学習できるようになり、（最適化ではなく）1回の繰り返しで済むようになった
コピーして削除すると、後で記事になります。ありがとうございました!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
コピーしたのですが、何かエラーが表示されます。mt5_r ライブラリも入れた方がいいのでしょうか？
ありがとうございました!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
コピーしたのですが、何かエラーが表示されます。mt5_r ライブラリも入れた方がいいのでしょうか？
mt5_r? そのようなライブラリはありません。
本ライブラリ#include <RL blender 1 iteration.mqh>.
はmt5フォルダの "include "にあること。
mt5_r? そのようなライブラリはありません。
すみません...はい、わかりました。インクルードファイルの名前を変えてみました。
テストして結果をお知らせします。
主に、私はRDFが実際にランダムなろうそくの価格パターンから学ぶことができるかどうかを確認するために、ランダムなろうそくのシミュレーションを作成することにもっと興味があります。
すみません...はい、わかりました。インクルードファイルの名前を変えてみました。
テストして結果をお知らせします。
主に、私はRDFが実際にランダムなろうそくの価格パターンから学ぶことができるかどうかを確認するために、ランダムなろうそくのシミュレーションを作成することにもっと興味があります。
OK、もしgdmhに進展があれば、あなたに手紙を書きます。
OK、もしgdmhに進展があれば、あなたに手紙を書きます。
私の理解では、GDMHの実装はそれほど難しくないように思えるのですが...また調べてみますね。
1.各多項式をforループで計算し、係数と指標値の入力の掛け算の和をai*xiのように求める。
2.次に、個々の多項式をRDF入力に与え、学習させる
3.次に、最小二乗法による最適係数の算出
4.次に、取引期間 中、全プロセスを連続的に繰り返す
もし私が正しく理解し、少しでもお役に立てるのであれば、私に手紙を書いてください。
ところで、Lotoptimization()とmoney management()などの良いサンプルコードがありますが、もしシステムの精度とドローダウンを妥当なレベルにすることができれば、とてもとても役に立ちます。 システムは常に99％の精度である必要はありませんが、ドローダウンと連続損失はとても重要です。