トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1055 1...104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2018.09.14 08:04 #10541 mytarmailS:マキシム、もう一度説明します。 ===== 1) 従来の極限値をとる2) 極値で様々な変種（おそらくμua）を選択することにより、ある構造（レベル）を検索する。彼はそのようなレベルを約200個見つけたが、これはすでに述べたとおりである。3) そして、彼は、以下のセットをトレーニングします。 ==== 1点目から3点目に飛びますが、2点目が一番重要なんですね。バリアントの選択は、epsレベルの検索、mguaこれは、NSの一部です。そこで彼は、1000の選択肢の中から、2から1刻みで200のレベルを探し出した。どんなセレクションがあるのでしょう？ mytarmailS 2018.09.14 08:06 #10542 マキシム・ドミトリエフスキーvariant selectionはepsレベルの列挙で、mguaこれはNSの一部である。そこで彼は、1000の選択肢の中から1から2までのステップで200のレベルを探し出した。どのような選別が可能なのでしょうか。そこへ1-2、そこへ1-2、そこへ1-2、生データでなく、この上で接続し、訓練する。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.14 08:08 #10543 mytarmailS:1-2、1-2、1-2、それをまとめて、生データではなく、その上でトレーニングする。では、接続しましょう、何が問題なのか mytarmailS 2018.09.14 08:12 #10544 マキシム・ドミトリエフスキーでは、つなげよう、何が問題なのか？問題ありません）ただ、ステップ2)のサインは、ステップ3のネットにヒットする前に、履歴上で繰り返され、すでに本質的に機能している必要があることに注意してください。 これはすべて形式化する必要があり、おそらく別のアルゴリズムになるでしょう。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.14 08:13 #10545 mytarmailS:問題ありません）ただ、ポイント2）のサインは、ポイント3のネットにヒットする前に、履歴上で繰り返され、すでに本質的に機能している必要があることに注意してください。なぜ、アイテム3がヒットする前に、動作していることがわかるのですか？ mytarmailS 2018.09.14 08:19 #10546 マキシム・ドミトリエフスキーステップ3を実行するまで、動作していることがわからないのはなぜですか？ネットに流れたら何もわからなくなる...。 ネットワークにはターゲットがある - ターゲットは様々だが、ターゲットは予測-取引に長けている ということは、ネットが100％のデータを取引するように設定し、予測はできてもそのうちの2％しか取引できないとしたらどうでしょうか。何が得られるのか？ この2％を、少なくとも30％、すべての予測因子から断片的に選んで、価格やそれらの愚かな指標の形ではなく、本当に重要なものだけをネットに送信する必要があります。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.14 08:20 #10547 mytarmailS:ネットに流れたら、何もわからなくなる...。 ネットワークにはターゲットがあり、さまざまなターゲットがありますが、基本的にターゲットは予測・取引に長けていることです。 ネットが100％のデータを取引するように設定した場合、予測はできても2％のデータしか取引できないとしたらどうでしょうか。何が得られるのか？ この2％を全予測の30％で選び、価格やくだらない指標ではなく、本当に重要なものだけをネットに送る必要があります。はい、今まさに、もうすぐです。 Alexander_K 2018.09.14 08:27 #10548 1年前、私はすごい実験をしました。 1. スライディングサンプル数のようなものでティックBPを取った。 2.平均化されたクラシック分散と平均化されたスプレッド（High-Low）をカウントしてみました。つまり、新しいティック受信ごとに、これらの値を再計算し、別の配列に記録し、これらの配列の平均を計算しました。 3.驚くべきことに、これらの平均値は数百万ティックのデータと一致している。 4.価格はその平均的なレベルの間を歩いているようなものです。 5.そして、このフォーラムに来て、みんなと一緒にブーイングをした...。 私はどこに向かっているのだろう？ 個々の極値ではなく、スプレッド（High-Low）で動作させることでしょうか。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.14 08:33 #10549 オプション1：機能の変換を行わない場合。08.01よりトレーニング OOS前なら何でも 2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59 RlExp1iter TRAIN LOGLOSS 2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59 0.23536 0.25209 0.23954 0.23117 0.23431 2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59 RlExp1iter OOB LOGLOSS 2018.09.14 15:30:35.806 2018.09.11 23:59:59 0.48326 0.51151 0.51046 0.49268 0.49372 mytarmailS 2018.09.14 08:33 #10550 アレクサンダー＿K．個々の極値ではなく、スプレッド（High-Low）で作業するのが良いのでは？極限は極限である (ハイ・ローはボラティリティ 相矛盾しない 1...104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
マキシム、もう一度説明します。
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1) 従来の極限値をとる
2) 極値で様々な変種（おそらくμua）を選択することにより、ある構造（レベル）を検索する。彼はそのようなレベルを約200個見つけたが、これはすでに述べたとおりである。
3) そして、彼は、以下のセットをトレーニングします。
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1点目から3点目に飛びますが、2点目が一番重要なんですね。
バリアントの選択は、epsレベルの検索、mguaこれは、NSの一部です。そこで彼は、1000の選択肢の中から、2から1刻みで200のレベルを探し出した。どんなセレクションがあるのでしょう？
variant selectionはepsレベルの列挙で、mguaこれはNSの一部である。そこで彼は、1000の選択肢の中から1から2までのステップで200のレベルを探し出した。どのような選別が可能なのでしょうか。
そこへ1-2、そこへ1-2、そこへ1-2、生データでなく、この上で接続し、訓練する。
1-2、1-2、1-2、それをまとめて、生データではなく、その上でトレーニングする。
では、接続しましょう、何が問題なのか
では、つなげよう、何が問題なのか？
問題ありません）ただ、ステップ2)のサインは、ステップ3のネットにヒットする前に、履歴上で繰り返され、すでに本質的に機能している必要があることに注意してください。
これはすべて形式化する必要があり、おそらく別のアルゴリズムになるでしょう。問題ありません）ただ、ポイント2）のサインは、ポイント3のネットにヒットする前に、履歴上で繰り返され、すでに本質的に機能している必要があることに注意してください。
なぜ、アイテム3がヒットする前に、動作していることがわかるのですか？
ステップ3を実行するまで、動作していることがわからないのはなぜですか？
ネットに流れたら何もわからなくなる...。
ネットワークにはターゲットがある - ターゲットは様々だが、ターゲットは予測-取引に長けている
ということは、ネットが100％のデータを取引するように設定し、予測はできてもそのうちの2％しか取引できないとしたらどうでしょうか。何が得られるのか？
この2％を、少なくとも30％、すべての予測因子から断片的に選んで、価格やそれらの愚かな指標の形ではなく、本当に重要なものだけをネットに送信する必要があります。
ネットに流れたら、何もわからなくなる...。
ネットワークにはターゲットがあり、さまざまなターゲットがありますが、基本的にターゲットは予測・取引に長けていることです。
ネットが100％のデータを取引するように設定した場合、予測はできても2％のデータしか取引できないとしたらどうでしょうか。何が得られるのか？
この2％を全予測の30％で選び、価格やくだらない指標ではなく、本当に重要なものだけをネットに送る必要があります。
はい、今まさに、もうすぐです。
1年前、私はすごい実験をしました。
1. スライディングサンプル数のようなものでティックBPを取った。
2.平均化されたクラシック分散と平均化されたスプレッド（High-Low）をカウントしてみました。つまり、新しいティック受信ごとに、これらの値を再計算し、別の配列に記録し、これらの配列の平均を計算しました。
3.驚くべきことに、これらの平均値は数百万ティックのデータと一致している。
4.価格はその平均的なレベルの間を歩いているようなものです。
5.そして、このフォーラムに来て、みんなと一緒にブーイングをした...。
私はどこに向かっているのだろう？
個々の極値ではなく、スプレッド（High-Low）で動作させることでしょうか。
オプション1：機能の変換を行わない場合。08.01よりトレーニング OOS前なら何でも
個々の極値ではなく、スプレッド（High-Low）で作業するのが良いのでは？
極限は極限である
(ハイ・ローはボラティリティ
相矛盾しない