トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1063 1...105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2018.09.15 15:26 #10621 FxTrader562 です。私の理解では、GDMHの実装はそれほど難しくないように思えるのですが...また調べてみますね。 1.各多項式をforループで計算し、係数と指標値の入力の掛け算の和をai*xiのように求める。 2.次に、個々の多項式をRDF入力に与え、学習させる 3.次に、最小二乗法による最適係数の算出 4.次に、取引期間中、全プロセスを連続的に繰り返す もし私が正しく理解し、少しでもお役に立てるのであれば、私に手紙を書いてください。 ところで、Lotoptimisation()とmoney management()などの良いサンプルコードがあります。 システムの精度とドローダウンを妥当なレベルにすることができれば、とてもとても役に立ちます。 システムは常に99%の精度である必要はありませんが、ドローダウンと連続損失はとても重要です。しかし、正しく実装する必要がある: 次回使用するために、予測変数に最適なモデルと係数を保存する また、高速な遺伝的選択とブルートフォース（1-stだと思う）という異なる手法でgmdhを行う。 また、この新しいライブラリでは、異なる予測因子と異なる設定を持つ複数のエージェントを追加することができ、結果はすべてのエージェントの平均となります。 Mihail Marchukajtes 2018.09.15 15:30 #10622 Vizard_： 4の頃から全実装でダサいガラケーって言われてたのにあっという間に死ぬんだな 荒らしは荒らしだけど、もしあなたが何かを持っていて、誰かがそれを必要としているならば、それを送る...。プロジェクトはオープンであり、あなたのものではありません))))欲がないんです。純粋に主義主張で、特に私がすでにリンクを渡したので......。そのままでいいんです...。ガラケーを完成させる予定です、レシェトフは時間がなかっただけだと思います＾＾；。でも、箱で良いオプティマイザーを手に入れるのは悪いことではありません。でも、もっとカッコいいのは本当に儲かるのは、ある非常に長い間忘れられていたプロジェクト なのですが、それにはプログラマーが必要で、どこで調達するのか？そんな人はここにはいない。ところで、よく考えてみると、私はちょうどプログラマーの日に誕生日を迎えています。..... FxTrader562 2018.09.15 15:36 #10623 マキシム・ドミトリエフスキーしかし、正しく実装する必要があります: 次回使用するために、最適なモデルと予測変数の係数を保存します。 また、gmdhの方法も様々で、高速な遺伝的選択とブルートフォース（1-stだと思う）がある。 また、この新しいライブラリでは、異なる予測因子と異なる設定を持つ複数のエージェントを追加することができ、結果はすべてのエージェントの平均となります。最適なモデルを保存するためには、「シャープ比」と「リカバリー率」の特定の値を目標に全体を反復する必要があります。必要な最適化の結果を得るまでは、取引してはいけない。前のバージョンですでに実装していますね。サンプルコードが必要であれば、差し上げます。 そう、もちろん、高速な遺伝的アルゴリズムです。しかし、前述したように、入力設定で設定した必要な結果を得るまでは取引を行わないので、問題にはなりません。 この新しいライブラリーの可能性を探って、フィードバックさせてください。 FxTrader562 2018.09.15 15:50 #10624 マキシム・ドミトリエフスキーこのバージョンでは、テストサブセットでの分類（またはlogloss）誤差をチェックし、最適なものを選択します。このモデル私は保存しています。動作は良好だと思いますが、現在のカーネルは最悪です。 そして、この関数は 変換された予測変数に対して最適なモデルを選択します。 わかりました、しかし、どのように反復を繰り返すのでしょうか？つまり、1回の処理なのか、それともロウソクごとや時間ごとなどに繰り返されるのでしょうか？ そこが一番大事なところです。 MQL5でのやり方が分からないので、独自に開発したサードパーティーのソフトを使って全体を反復しています。つまり、私はあなたの前のバージョンで、最適化完了のたびに「シャープ比」を確認するために使っていたのです。 一定期間経過後に全体の処理を連続的に反復するようなことはされていますか？ Maxim Dmitrievsky 2018.09.15 15:53 #10625 FxTrader562 です。しかし、どのように反復を繰り返すのでしょうか。つまり、1回の処理なのか、それともロウソクごとや時間ごとなどに繰り返されるのでしょうか？ そこが一番大事なところです。 MQL5でのやり方が分からないので、独自に開発したサードパーティーのソフトを使って全体を反復しています。この1イテレーションのプロセスを、テスターで。そして、この関数では、予測値を繰り返し変換し、モデルを学習します。 optomisator用に別のバージョンも持っていますが、私の経験では、ここでは1イテレーションでも良いと思います。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.15 15:54 #10626 FxTrader562 です。一定期間経過後に全体の処理を連続的に反復するようなことはされていますか？未だ未だ 良いモデルがあれば、何日も何週間も使えるので、自動最適化は優先されるタスクではありません。 FxTrader562 2018.09.15 15:59 #10627 マキシム・ドミトリエフスキーこの1回分のプロセスを、テスターで。そして、この関数では、予測値を繰り返し変換し、モデルを学習します。 optomisator用に別のバージョンも持っていますが、私の経験では、ここでは1イテレーションでも良いと思います。しかし、1つのモデルが最適化されずに常に機能するとは思えません。特に、市場が変化すると、シャープレシオなどの値が大きくても、ベストモデルがひどく失敗することがある...。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.15 16:00 #10628 FxTrader562 です。それなら、継続的に最適化をしていれば大丈夫だと思います。 ちなみに、これが私が言っているソースコードです。 input string OptimizationParameterCheckSettings="===Settings for saved Optimization paramaters===";入力 bool OptimizationParameterCheck=true;input double SharpRatioRequired=0.3; このコードをテスター内に追加してください。 filehnd=FileOpen("SharpRatio_"+_Symbol+(string)_Period+".txt",FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI|FILE_COMMON);//-- 最後に実行したときのSharpRatioを保存する。double SharpRatio=NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_SHARPE_RATIO),2);FileWrite(filehnd,SharpRatio)を実行します。FileClose(filehnd)。 次に、インサイドスタート機能。 if(SharpRatioLastRun<SharpRatioRequired)とする。{Comment("現在の取引方針は、前回の最適化結果による取引要件を満たしていない...そのため、取引はしばらくの間停止しています。")を返します。}いい方法ですね、ありがとうございます FxTrader562 2018.09.15 16:04 #10629 マキシム・ドミトリエフスキーいい方法ですね、ありがとうございますしかし、繰り返し言いますが、何らかの形で継続的な最適化を加えることを真剣に考えるべきであり、そうでなければ失敗することになります。というのも、先ほど言ったように、設定だけでなく、さまざまなインディケータや複数のタイムフレームの組み合わせを一つ一つ試してみたのですが、今のところ完璧に動作するものはありませんでした......。 しかし、継続的に反復していると、以前はうまくいくこともあったんです。ちなみに、私のは解決済みです。しかし、本来はMQL5で行うべきで、MQL5でのやり方が分からないので、その方法は好きではありません。 Maxim Dmitrievsky 2018.09.15 16:06 #10630 FxTrader562 です。しかし、繰り返し言いますが、何らかの形で継続的な最適化を加えることを真剣に考えるべきであり、そうでなければ失敗することになります。というのも、先ほども言ったように、設定だけでなく、異なるインディケータや複数のタイムフレームの組み合わせを一つ一つ試してみたのですが、今のところ完璧に動作するものはありませんでした......。 しかし、継続的に反復していると、以前はうまくいくこともあったんです。まだ誤差の大きいモデルが多いため^)、長く使えるモデルが必要です。 例えば、2ヶ月の学習と1週間の取引 1...105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私の理解では、GDMHの実装はそれほど難しくないように思えるのですが...また調べてみますね。
1.各多項式をforループで計算し、係数と指標値の入力の掛け算の和をai*xiのように求める。
2.次に、個々の多項式をRDF入力に与え、学習させる
3.次に、最小二乗法による最適係数の算出
4.次に、取引期間中、全プロセスを連続的に繰り返す
もし私が正しく理解し、少しでもお役に立てるのであれば、私に手紙を書いてください。
ところで、Lotoptimisation()とmoney management()などの良いサンプルコードがあります。 システムの精度とドローダウンを妥当なレベルにすることができれば、とてもとても役に立ちます。 システムは常に99%の精度である必要はありませんが、ドローダウンと連続損失はとても重要です。
しかし、正しく実装する必要がある: 次回使用するために、予測変数に最適なモデルと係数を保存する
また、高速な遺伝的選択とブルートフォース（1-stだと思う）という異なる手法でgmdhを行う。
また、この新しいライブラリでは、異なる予測因子と異なる設定を持つ複数のエージェントを追加することができ、結果はすべてのエージェントの平均となります。4の頃から全実装でダサいガラケーって言われてたのにあっという間に死ぬんだな
荒らしは荒らしだけど、もしあなたが何かを持っていて、誰かがそれを必要としているならば、それを送る...。プロジェクトはオープンであり、あなたのものではありません))))
欲がないんです。純粋に主義主張で、特に私がすでにリンクを渡したので......。そのままでいいんです...。ガラケーを完成させる予定です、レシェトフは時間がなかっただけだと思います＾＾；。でも、箱で良いオプティマイザーを手に入れるのは悪いことではありません。でも、もっとカッコいいのは本当に儲かるのは、ある非常に長い間忘れられていたプロジェクト なのですが、それにはプログラマーが必要で、どこで調達するのか？そんな人はここにはいない。ところで、よく考えてみると、私はちょうどプログラマーの日に誕生日を迎えています。.....
しかし、正しく実装する必要があります: 次回使用するために、最適なモデルと予測変数の係数を保存します。
また、gmdhの方法も様々で、高速な遺伝的選択とブルートフォース（1-stだと思う）がある。
また、この新しいライブラリでは、異なる予測因子と異なる設定を持つ複数のエージェントを追加することができ、結果はすべてのエージェントの平均となります。最適なモデルを保存するためには、「シャープ比」と「リカバリー率」の特定の値を目標に全体を反復する必要があります。必要な最適化の結果を得るまでは、取引してはいけない。前のバージョンですでに実装していますね。サンプルコードが必要であれば、差し上げます。
そう、もちろん、高速な遺伝的アルゴリズムです。しかし、前述したように、入力設定で設定した必要な結果を得るまでは取引を行わないので、問題にはなりません。
この新しいライブラリーの可能性を探って、フィードバックさせてください。
このバージョンでは、テストサブセットでの分類（またはlogloss）誤差をチェックし、最適なものを選択します。このモデル私は保存しています。動作は良好だと思いますが、現在のカーネルは最悪です。
そして、この関数は 変換された予測変数に対して最適なモデルを選択します。
わかりました、しかし、どのように反復を繰り返すのでしょうか？つまり、1回の処理なのか、それともロウソクごとや時間ごとなどに繰り返されるのでしょうか？
そこが一番大事なところです。
MQL5でのやり方が分からないので、独自に開発したサードパーティーのソフトを使って全体を反復しています。つまり、私はあなたの前のバージョンで、最適化完了のたびに「シャープ比」を確認するために使っていたのです。
一定期間経過後に全体の処理を連続的に反復するようなことはされていますか？
しかし、どのように反復を繰り返すのでしょうか。つまり、1回の処理なのか、それともロウソクごとや時間ごとなどに繰り返されるのでしょうか？
そこが一番大事なところです。
MQL5でのやり方が分からないので、独自に開発したサードパーティーのソフトを使って全体を反復しています。
この1イテレーションのプロセスを、テスターで。そして、この関数では、予測値を繰り返し変換し、モデルを学習します。
optomisator用に別のバージョンも持っていますが、私の経験では、ここでは1イテレーションでも良いと思います。
一定期間経過後に全体の処理を連続的に反復するようなことはされていますか？
未だ未だ
良いモデルがあれば、何日も何週間も使えるので、自動最適化は優先されるタスクではありません。この1回分のプロセスを、テスターで。そして、この関数では、予測値を繰り返し変換し、モデルを学習します。
optomisator用に別のバージョンも持っていますが、私の経験では、ここでは1イテレーションでも良いと思います。
しかし、1つのモデルが最適化されずに常に機能するとは思えません。特に、市場が変化すると、シャープレシオなどの値が大きくても、ベストモデルがひどく失敗することがある...。
それなら、継続的に最適化をしていれば大丈夫だと思います。
ちなみに、これが私が言っているソースコードです。
input string OptimizationParameterCheckSettings="===Settings for saved Optimization paramaters===";
入力 bool OptimizationParameterCheck=true;
input double SharpRatioRequired=0.3;
このコードをテスター内に追加してください。
filehnd=FileOpen("SharpRatio_"+_Symbol+(string)_Period+".txt",FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV|FILE_ANSI|FILE_COMMON);//-- 最後に実行したときのSharpRatioを保存する。
double SharpRatio=NormalizeDouble(TesterStatistics(STAT_SHARPE_RATIO),2);
FileWrite(filehnd,SharpRatio)を実行します。
FileClose(filehnd)。
次に、インサイドスタート機能。
if(SharpRatioLastRun<SharpRatioRequired)とする。
{
Comment("現在の取引方針は、前回の最適化結果による取引要件を満たしていない...そのため、取引はしばらくの間停止しています。")
を返します。
}
いい方法ですね、ありがとうございます
いい方法ですね、ありがとうございます
しかし、繰り返し言いますが、何らかの形で継続的な最適化を加えることを真剣に考えるべきであり、そうでなければ失敗することになります。というのも、先ほど言ったように、設定だけでなく、さまざまなインディケータや複数のタイムフレームの組み合わせを一つ一つ試してみたのですが、今のところ完璧に動作するものはありませんでした......。
しかし、継続的に反復していると、以前はうまくいくこともあったんです。ちなみに、私のは解決済みです。しかし、本来はMQL5で行うべきで、MQL5でのやり方が分からないので、その方法は好きではありません。
しかし、繰り返し言いますが、何らかの形で継続的な最適化を加えることを真剣に考えるべきであり、そうでなければ失敗することになります。というのも、先ほども言ったように、設定だけでなく、異なるインディケータや複数のタイムフレームの組み合わせを一つ一つ試してみたのですが、今のところ完璧に動作するものはありませんでした......。
しかし、継続的に反復していると、以前はうまくいくこともあったんです。
まだ誤差の大きいモデルが多いため^)、長く使えるモデルが必要です。
例えば、2ヶ月の学習と1週間の取引