Indicatori Elite :) - pagina 429
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MrTools, grande, molte grazie a voi per il vostro lavoro e la risposta molto veloce nel fine settimana
Mladen è possibile fare l'Adaptive atr channel MTF ? E magari pronto per simbolo e avvisi su tocco bandu/bandd ?
Simba quale versione di Tick Data Indi stai usando?
Grazie mille
NodTick Data v.1.03. e GenerateTickData_final...io uso principalmente il primo, sembra che dia buoni segnali con le statistiche di mercato, il problema è che non posso/non so come usarli per generare la storia.
Ringrazio Mladen per i suoi consigli e Mr Tools per il suo indicatore modificato, ma siamo lontani dal replicare J-Charts.
...
Simba
Hanno lo scopo di registrare le zecche. Non possono generare la storia a causa della mancanza di dati (se avessimo la storia dei tick sarebbe bellissimo, ma dato che non ce l'abbiamo, siamo costretti a riempire le lacune). Quindi dovrebbero stare in qualsiasi grafico che avete scelto (potete mettere tanti indicatori di dati in tick su uno stesso grafico per un diverso numero di tick quanti ne può sopportare il vostro pc) e stanno per scrivere un file hst di metatrader che può essere aperto come qualsiasi grafico offline. Stanno semplicemente riempiendo il vuoto della mancanza di dati in tick in metatrader (io preferisco i dati in tick per la semplice ragione che ha risolto alcuni problemi non risolti in simili tipi di indicatori o script, ed è più leggero sul vostro pc rispetto a cose simili)
Non ho molta familiarità con J-Charts, ma da quello che vedo sono specializzati in questo e posso solo immaginare la quantità di conoscenza che hanno costruito in esso, quindi ... Devo essere d'accordo con te su questo
Tick data v.1.03. e GenerateTickData_final... io uso principalmente il primo, sembra che dia buoni segnali con le statistiche di mercato, il problema è che io (non posso/non so come) usarli per generare la storia. Ringrazio Mladen per i suoi consigli e Mr Tools per il suo indicatore modificato, ma siamo lontani dal replicare J-Charts.
Simba
Sono fatti per registrare le zecche. Non possono generare la storia a causa della mancanza di dati (se avessimo la storia dei tick sarebbe bellissimo, ma dato che non l'abbiamo, siamo costretti a riempire le lacune). Quindi dovrebbero stare in qualsiasi grafico che avete scelto (potete mettere tanti indicatori di dati in tick su uno stesso grafico per un diverso numero di tick quanti ne può sopportare il vostro pc) e stanno per scrivere un file hst di metatrader che può essere aperto come qualsiasi grafico offline. Stanno semplicemente riempiendo il vuoto della mancanza di dati in tick in metatrader (io preferisco i dati in tick per la semplice ragione che ha risolto alcuni problemi non risolti in simili tipi di indicatori o script, ed è più leggero sul tuo pc rispetto a roba simile)
Non ho molta familiarità con J-Charts, ma da quello che vedo sono specializzati in questo e posso solo immaginare la quantità di conoscenza che hanno costruito in esso, quindi ... Devo essere d'accordo con te su questoDomanda....Quando usiamo il tester della strategia, una delle opzioni è "ogni tick" e se si controlla visivamente, si può vedere che alcune barre hanno un sacco di tick, altre hanno meno tick, quindi, sembra che alcuni tick della storia siano salvati. Sono consapevole delle sue limitazioni, ma c'è un modo per applicare Tick Data v1.0.3 in modalità test sul tester al fine di generare un grafico di dati di tick dalla storia passata del tester M1?
S
...
Nagh ... nessuna storia
Lo chiamano "algoritmo genetico" - sta generando un numero pseudorandom di tick per barra all'interno di vincoli di apertura-alto-basso-chiusura. E anche quella generazione casuale può fallire (ho postato un'immagine quando ho usato i dati di tick per registrare ciò che fa il backtesting e sembrava piuttosto divertente come l'algoritmo di backtesting generava i tick)
Domanda....Quando usiamo il tester della strategia, una delle opzioni è "ogni tick" e se si controlla visivamente, si può vedere che alcune barre hanno un sacco di tick, altre hanno meno tick, quindi, sembra che una certa storia di tick sia salvata. Sono consapevole delle sue limitazioni, ma c'è un modo per applicare Tick Data v1.0.3 in modalità test sul tester al fine di generare un grafico di dati di tick dalla storia passata del tester M1?
Nagh ... nessuna storia Lo chiamano "algoritmo genetico" - sta generando un numero pseudorandom di tick per barra all'interno di vincoli open-high-low-close. E anche questa generazione casuale può fallire (ho postato un'immagine quando ho usato i dati di tick per registrare ciò che fa il backtesting e sembrava piuttosto divertente come l'algoritmo di backtesting generava i tick)
Peccato, stavo generando felicemente una barra di 5 ticks usando la modalità test sul tester
Inoltre, credo che il metodo J-Chart di usare 5 ticks come base possa funzionare per gli scambi centralizzati, ma non ha molto senso teorico per il Forex.
Se si genera un grafico a 5 ticks su Dukas o FXCM si otterrà un risultato molto diverso che se lo si genera su un altro broker con meno attività, ovviamente la soluzione pratica è usare il broker più attivo.
Controllerò con Tradestation o Ninja Trader.
In ogni caso, grazie per le informazioni
S
Divergenza aggiunta a...
Buongiorno Mladen,
Spero che tu abbia avuto un buon fine settimana.
Per favore, potresti trasferire questo indicatore (#DTosc & frecce) come è qui, in uno che mostra le divergenze plse?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.
...
ValeoFX
Qui si va
Buongiorno Mladen,
Spero che tu abbia avuto un fine settimana piacevole.
Per favore, potresti trasferire questo indicatore (#DTosc & frecce) come è qui, in uno che mostra le divergenze plse?
Grazie in anticipo.
Cordiali saluti.Trasformazione inversa di Fisher sull'oscillatore di Spearman
Nel numero di febbraio di TASC si parla e si utilizza la correlazione Spearman rank (qui : The Spearman Indicator For Technical Analysis - Dan Valcu, CFTe e qui : TRADERS' TIPS - February 2011 )
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Lo abbiamo già in questo thread (a questo post : https://www.mql5.com/en/forum/general ) ma loro lo usano un po' diversamente : la loro versione va da 100 a -100 e ha un "aiuto" in più - una media della correlazione Spearman rank che è usata come linea di segnale (incrocio del rank con una linea di segnale).
Quindi questo è adattato per essere come quello di TASC (come nel post originale, anche questo usa spearman.dll, quindi se non lo avete già, scompattate la dll dal file zip alla cartella libraries per permettere il corretto funzionamento dell'indicatore) con i nostri extra originali lasciati dentro (mtf, alerts, ... )Ciao mladen, potresti implementare un indice di trasformazione di Fisher inverso basato sul tuo indicatore Spearman? Questo fornirebbe probabilmente segnali di entrata molto più chiari.
Trasformazione inversa di Fisher del rango di Spearman ...
Boxter,
Ecco a te.
Due parametri aggiuntivi aggiunti. UseInverseFisherTransform fa semplicemente questo: accende la trasformazione inversa di Fisher. In secondo luogo, il TranformMultiplier è un po' più complicato da spiegare. La correlazione di rango Spearman cade naturalmente in un intervallo di -1 e -1. Ma in questo intervallo la trasformazione inversa di Fisher funziona male (potete provare: impostate il moltiplicatore a 1 e vedrete come la trasformazione inversa di Fisher funziona sui valori "naturali" del rango di Spearman). Quindi abbiamo bisogno di un modificatore per portare i valori in un range in cui sarà favorevole per noi. Questo è il moltiplicatore che fa. Ho usato un valore di default di 2.5 ma potete testare altri valori - dipende da cosa state cercando esattamente: con valori di moltiplicatore più alti potete trasformarlo in una specie di indicatore "binario".
Ecco un confronto tra il rank trasformato con moltiplicatore impostato a 2.5 (in alto) e il rank "grezzo" (in basso)
PS: spearman.dll dal file zip è richiesto dall'indicatore per funzionare correttamente
Ciao mladen, potresti implementare un indice di trasformazione di Fisher inverso basato sul tuo indicatore Spearman? Questo fornirebbe probabilmente segnali di ingresso molto più chiari.