Ottimo EA in backtest! - pagina 135
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da segnalare. Il mio conto fxdd sembra funzionare bene. Non ho visto lo spread andare oltre i 3 pip. Questo è un cambiamento rinfrescante da IBFX che spesso ha superato i 6 pip spreads sull'euro distruggendo totalmente il programma CT.
La versione che sto attualmente testando è la 1.95 SR Euro-variabile SB. Come tale ho il filtro spread e un filtro ATR minimo in atto in quella versione. Negli ultimi tre giorni il mercato non ha dato un ATR superiore a .002 che è il minimo che quel filtro permette di scambiare, quindi non ha aperto nessuna posizione negli ultimi tre giorni.
Sono diventato abbastanza disperato per far funzionare qualcosa con questo prima di concludere finalmente che ibfx doveva andare. È possibile che il mio filtraggio sia più restrittivo del necessario. Sto guardando ora i back test della versione 193b e di questa versione e mi sto chiedendo se sia un vantaggio o meno alleggerire il filtraggio in favore di ottenere più ordini. Non ho ancora raggiunto alcuna conclusione in merito, né ho deciso in modo definitivo quali siano i mesi migliori o peggiori. Mi piacerebbe vedere i dati dei trader brasiliani che lo portano a concludere che i mesi di gennaio sono buoni. quanto è forte il modello mensile che vedi e su quanti anni hai testato per arrivare a questa conclusione? I risultati possono essere spiegati da altre condizioni di mercato oltre al mese?
La differenza principale tra il 193b e la versione 195 che sto usando, oltre al filtro spread stesso, è il filtro ATR. Questo è ciò che è principalmente responsabile di avermi tenuto fuori dal mercato negli ultimi tre giorni, non lo spread. Non sono convinto che un'impostazione di 0,002 sia ottimizzata sulla base dei confronti con la 193b che non ha alcun filtro ATR minimo e mostra una maggiore ricompensa per questo. Forse sono troppo restrittivo ora che sono con fxdd?
da segnalare. Il mio conto fxdd sembra funzionare bene. Non ho visto lo spread andare sopra i 3 pip. Questo è un cambiamento rinfrescante da IBFX che spesso ha superato i 6 pip spreads sull'euro distruggendo totalmente il programma CT.
La versione che sto attualmente testando è la 1.95 SR Euro-variable SB. Come tale ho il filtro spread e un filtro ATR minimo in atto in quella versione. Negli ultimi tre giorni il mercato non ha dato un ATR superiore a .002 che è il minimo che quel filtro permette di scambiare, quindi non ha aperto nessuna posizione negli ultimi tre giorni.
Sono diventato abbastanza disperato per far funzionare qualcosa con questo prima di concludere finalmente che ibfx doveva andare. È possibile che il mio filtraggio sia più restrittivo del necessario. Sto guardando ora i back test della versione 193b e di questa versione e mi sto chiedendo se è un vantaggio o meno alleggerire il filtraggio in favore di ottenere più ordini. Non ho ancora raggiunto alcuna conclusione in merito, né ho deciso in modo definitivo quali siano i mesi migliori o peggiori. Mi piacerebbe vedere i dati dei trader brasiliani che lo portano a concludere che i mesi di gennaio sono buoni. quanto è forte il modello mensile che vedi e su quanti anni hai testato per arrivare a questa conclusione? I risultati possono essere spiegati da altre condizioni di mercato oltre al mese?
La differenza principale tra il 193b e la versione 195 che sto usando, oltre al filtro dello spread stesso, è il filtro ATR. Questo è il principale responsabile di avermi tenuto fuori dal mercato negli ultimi tre giorni, non lo spread. Non sono convinto che un'impostazione di 0,002 sia ottimizzata sulla base dei confronti con la 193b che non ha alcun filtro ATR minimo e mostra una maggiore ricompensa per questo. Forse sono troppo restrittivo ora che sono con fxdd?Ho fatto un test di 3 anni con CT 1.93b e Templar ne ha fatto uno dal 1999, il nostro feed di dati è dai server MT4, dato che lo abbiamo scaricato dalla piattaforma...
Ho commentato prima perché penso che la performance di CT sia mediocre alla fine dell'anno: a causa di un sacco di tendenze al rialzo così come la maggior parte degli ordini di CT che è vende.
Ora faccio trading dal vivo con CT su NorthFinance. Lo spread di 2 pip è una benedizione ed è essenziale per far funzionare correttamente CT. Non avrei dovuto fare trading questa settimana in condizioni di magra, ma ho dovuto fare alcuni test comparativi con la demo/backtesting. Ho iniziato il giorno del boxing e il secondo trade ha colpito il mio stop loss che è un inizio doloroso ma è stato verificato sul backtest come la perdita reale nonostante sia stata colpita era entro 2 pips dalla posizione di stop. Il resto della settimana è stato TUTTO vincente con piccoli 10 pip qua e là, perfetti per il backtest sugli stessi dati. Ma l'ho chiuso poche ore prima perché non volevo che rimanesse aperto questo fine settimana, che in teoria è il fine settimana a più alto rischio dell'anno, con un gap di oltre 100 pip. Questo si è rivelato un altro errore in quanto CT avrebbe continuato a fare altri 2 vincitori nelle ore finali, ma non potevo rischiare di rimanere bloccato in un cattivo commercio durante le vacanze di Capodanno.
Quindi una buona notizia e una cattiva notizia: fa per lo più ciò che si suppone che faccia, ma le condizioni non sono quelle giuste per fare bei soldi. Ancora una volta il backtest mostra che ci può volere fino ad aprile prima che questa cosa trovi davvero il suo grove e voli e penso che se arrivo alla prima settimana di febbraio almeno come break even ha una possibilità molto reale di funzionare. Posso anche sottolineare che gli ultimi 2 mesi sono stati i peggiori per CT rispetto a qualsiasi mese degli ultimi 3 anni! Spero che sia solo un tuffo e che recuperi l'anno prossimo, ma do la colpa al basso ATR di tutti i tempi.
Un ultimo punto, dopo un test esaustivo, ho ottenuto che il CT funzioni senza filtri, senza cci adx, niente in quella sezione, solo alcune buone modifiche alla logica del CT. Questo è esattamente ciò di cui avevo bisogno, perché credo che qualsiasi cosa aggiunta qui dia un cattivo effetto alle decisioni.
Comunque, prima ti allontani da IBFX e FXDD, meglio è. Anche se IBFX sono dei truffatori e spero che vi rendiate conto che tutti gli scambi sono liquidati attraverso un altro broker e IBFX è solo un IB per FOREX LIQUIDITY che vi metterà in manuale se fate un profitto.
Ora faccio trading dal vivo con CT su NorthFinance. Lo spread di 2 pip è una benedizione ed è essenziale per far funzionare correttamente CT. Non avrei dovuto fare trading questa settimana in condizioni di magra, ma ho dovuto fare alcuni test comparativi con la demo/backtesting. Ho iniziato il giorno del boxing e il secondo trade ha colpito il mio stop loss che è un inizio doloroso ma è stato verificato sul backtest come la perdita reale nonostante sia stata colpita era entro 2 pips dalla posizione di stop. Il resto della settimana è stato TUTTO vincente con piccoli 10 pip qua e là, perfetti per il backtest sugli stessi dati. Ma l'ho chiuso poche ore prima perché non volevo che rimanesse aperto questo fine settimana, che in teoria è il fine settimana a più alto rischio dell'anno, con un gap di oltre 100 pip. Questo si è rivelato un altro errore come CT avrebbe continuato a fare altri 2 vincitori nelle ore di chiusura, ma ancora non potevo rischiare di essere bloccato in un cattivo commercio durante le vacanze di Capodanno.
Quindi una buona notizia e una cattiva notizia: fa per lo più quello che dovrebbe fare, ma le condizioni non sono quelle giuste per fare buoni soldi. Ancora una volta il backtest mostra che ci può volere fino ad aprile prima che questa cosa trovi davvero il suo grove e voli e penso che se arrivo alla prima settimana di febbraio almeno come break even ha una possibilità molto reale di funzionare. Posso anche sottolineare che gli ultimi 2 mesi sono stati i peggiori per CT rispetto a qualsiasi mese degli ultimi 3 anni! Spero che sia solo un tuffo e che recuperi l'anno prossimo, ma do la colpa al basso ATR di tutti i tempi.
Un ultimo punto, dopo un test esaustivo, ho ottenuto che il CT funzioni senza filtri, senza cci adx, niente in quella sezione, solo alcune buone modifiche alla logica del CT. Questo è esattamente ciò di cui avevo bisogno perché credo che qualsiasi cosa aggiunta qui dia un cattivo effetto alle decisioni.
Comunque, prima ti allontani da IBFX e FXDD, meglio è. Anche se IBFX sono dei truffatori e spero che vi rendiate conto che tutti gli scambi sono liquidati attraverso un altro broker e IBFX è solo un IB per FOREX LIQUIDITY che vi metterà in manuale se fate un profitto.Bene... Quale versione stai usando? Hai fatto tu stesso le modifiche alle sue logiche?
Sì, FXDD come ha detto David (sta facendo trading dal vivo con loro con CT) ha fluttuazioni sul loro spread, ma accade per secondi e mai più di quello, solo su variazioni di prezzo VERAMENTE folli... non è mai successo quando CT stava piazzando un ordine, quindi ha detto che non c'è nulla di cui preoccuparsi con FXDD. Io preferirei FXDD perché non mi fido di NF. Non so... il loro modello di sito web è spaventoso... sembra troppo una truffa... e ho sentito brutte cose su di loro.
Bolt, vorrei sapere quali modifiche hai apportato alla logica. Ho passato molto tempo a studiare la logica e il codice di questo EA. Credo di avere le impostazioni ottimali per la versione 193b, ma non sono così arrogante da chiudere alla possibilità che non ci sia una revisione migliore. Quindi quello che ho davvero è il miglior settaggio e configurazione di cui sono a conoscenza. Se hai qualcosa di meglio, per favore condividilo.
Da quello che hai detto mi sembra che tu non abbia una comprensione approfondita del codice, ma mi piacerebbe che tu mi dimostrassi il contrario, sai?
Sono contento di sentire che si comporta in un conto live come dimostra il backtest. Anch'io sono diffidente nei confronti di NF. A questo punto non mi sento molto a mio agio con loro. Non sono molto a mio agio nella mia situazione finanziaria e questo è il problema principale. Se avessi più conti sparsi e sentissi che se ne perdessi uno non mi farebbe male, sarebbe diverso. Ma non è questo il caso. Sto appena iniziando a costruire un gruzzolo e qualsiasi perdita è dolorosa. Sono solo molto protettivo e so che sono vulnerabile.
Ho guardato il conto fxdd nell'ultima settimana e ho visto lo spread variare di un pip ma non di più. Attualmente sto permettendo al 193b di negoziare dal vivo sul mio conto con rischio=0.1 e quindi mi aspetto che il mio conto da 760 dollari apra la sua prossima posizione a circa .06 lotti che si muoverà di .60 centesimi/pip.
Dato che so quanto siamo tutti affezionati a postare i nostri backtest su questo thread, ecco il mio ora che ho 7 anni di dati. Se fossi abbastanza coraggioso da permettergli di scambiare con rischio = 1,5, ecco come sarebbe...
Il fatto è che in breve tempo questo backtest raggiunge il maxlot=10 sul conto mini e a quel punto le impostazioni di rischio diventano una questione irrilevante. Quello che tu chiami 'volare', immagino. Penso che questo EA volerà una volta raggiunto un punto nel vostro conto dove al maxlot non subirete un irrecuperabile drawdown nel vostro conto. Non sono certo di dove sia esattamente quel punto. Devo ancora scavare in questo test e vedere per quanto tempo è avvenuto il peggiore drawdown. e poi vedere se è stato durante un maxlot=10 quanto rappresenterebbe in dollari?
Ad ogni modo, sto seguendo le indicazioni di David su questo con i broker, dato che sembra aver ottenuto i migliori rendimenti di chiunque altro sul thread fino ad oggi, che io sappia. Potrei ancora fare trading ad un livello di rischio più alto di lui una volta che mi sarò convinto che sta funzionando secondo il modello di backtest. Il tempo e gli scambi lo diranno.
Il mio obiettivo ora è solo quello di vederla rendere più di quanto perde. Non ho mai potuto ottenere questo da ibfx.
Comunque, prima ti allontani da IBFX e FXDD, meglio è. Anche se IBFX sono dei truffatori e spero che vi rendiate conto che tutte le operazioni sono liquidate attraverso un altro broker e IBFX è solo un IB per FOREX LIQUIDITY che vi metterà in manuale se fate un profitto.
NorthFinance non è migliore. È lo stesso bullone del forum forexnews?
Penso di essere troppo ansioso, posso provare il modello con lotti più piccoli così come con lotti più grandi. Una volta che il modello ha dimostrato di manifestarsi dal conto live ALLORA aumenterò il rischio ... Fino ad allora ... correrò con rischio=.02 che mi darà lotti di .01
Non dovrebbe volerci molto per saperlo.
Penso di essere troppo ansioso, posso provare il modello con lotti più piccoli così come con lotti più grandi. Una volta che il modello ha dimostrato di manifestarsi dal conto live ALLORA aumenterò il rischio ... Fino ad allora ... correrò con rischio=.02 che mi darà lotti di .01 Non dovrebbe volerci molto per saperlo.
sì, questa è una buona strategia... Ti auguro di avere successo!
Bolt, vorrei sapere quali modifiche hai apportato alla logica. Ho passato molto tempo a studiare la logica e il codice di questo EA. Credo di avere le impostazioni ottimali per la versione 193b ma non sono così arrogante da chiudere alla possibilità che non ci sia una revisione migliore. Quindi quello che ho davvero è il miglior settaggio e configurazione di cui sono a conoscenza. Se avete qualcosa di meglio, per favore condividetelo.
Da quello che hai detto mi sembra che tu non abbia una comprensione approfondita del codice, ma mi piacerebbe che tu mi dimostrassi il contrario, sai?
Sono contento di sentire che si comporta in un conto live come dimostra il backtest. Anch'io sono diffidente nei confronti di NF. A questo punto non mi sento molto a mio agio con loro. Non sono molto a mio agio nella mia situazione finanziaria e questo è il problema principale. Se avessi più conti sparsi e sentissi che se ne perdessi uno non mi farebbe male, sarebbe diverso. Ma non è questo il caso. Sto appena iniziando a costruire un gruzzolo e qualsiasi perdita è dolorosa. Sono solo molto protettivo e so che sono vulnerabile.
Ho guardato il conto fxdd nell'ultima settimana e ho visto lo spread variare di un pip ma non di più. Attualmente sto permettendo al 193b di negoziare dal vivo sul mio conto con rischio=0.1 e quindi mi aspetto che il mio conto da 760 dollari apra la sua prossima posizione a circa .06 lotti che si muoverà di .60 centesimi/pip.
Dato che so quanto siamo tutti affezionati a postare i nostri backtest su questo thread, ecco il mio ora che ho 7 anni di dati. Se fossi abbastanza coraggioso da permettergli di scambiare con rischio = 1,5, ecco come sarebbe...
Il fatto è che in breve tempo questo backtest raggiunge il maxlot=10 sul conto mini e a quel punto le impostazioni di rischio diventano una questione irrilevante. Quello che voi chiamate 'volare', immagino. Penso che questo EA volerà una volta raggiunto un punto nel vostro conto dove al maxlot non subirete un irrecuperabile drawdown nel vostro conto. Non sono certo di dove sia esattamente quel punto. Devo ancora scavare in questo test e vedere per quanto tempo è avvenuto il peggiore drawdown. e poi vedere se è stato durante un maxlot=10 quanto rappresenterebbe in dollari?
Ad ogni modo, sto seguendo le indicazioni di David su questo con i broker, dato che sembra aver ottenuto i migliori rendimenti di chiunque altro sul thread fino ad oggi, che io sappia. Potrei ancora fare trading ad un livello di rischio più alto di lui una volta che mi sarò convinto che sta funzionando secondo il modello di backtest. Il tempo e gli scambi lo diranno.
Il mio obiettivo ora è solo quello di vederla rendere più di quanto perde. Non ho mai potuto ottenere questo da ibfx.invece di fare il back test per 7 anni, puoi fare il backtest del mese di maggio fino a dicembre individualmente??
Penso di essere troppo ansioso, posso provare il modello con lotti più piccoli così come con lotti più grandi. Una volta che il modello ha dimostrato di manifestarsi dal conto live ALLORA aumenterò il rischio ... Fino ad allora ... correrò con rischio=.02 che mi darà lotti di .01 Non dovrebbe volerci molto per saperlo.
Hai testato in avanti Cyberia? Quanto tempo è passato?