Ottimo EA in backtest! - pagina 124
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Grazie Wackena, ma penso che ci sia un modo più semplice per avere un buon backtest: 1. 1. Scaricare MT4 build 200 da qualsiasi broker e in History Center, premere il pulsante "Download";
BrazilianTrader
Ci sono state molte discussioni nel forum sul problema con questa funzione sulla piattaforma build 200 Hai trovato un modo per correggere le lacune dei dati nei dati in tick scaricati da MT4? Se è così, per favore aiutatemi. Questo mi renderebbe la vita molto più facile non dovendo scaricare manualmente i dati alpari e usare period_converter.
Wackena
BrazilianTrader
Ci sono state molte chiacchiere nel forum sul problema con questa funzione sulla piattaforma build 200 Hai trovato un modo per correggere i vuoti di dati nei dati tick scaricati da MT4? Se sì, si prega di adire. Questo mi renderebbe la vita molto più facile non dovendo scaricare manualmente i dati alpari e usare period_converter.
WackenaQuesto è un problema...
Ma c'è anche un'altra cosa da considerare sui backtest:
Il feed di dati di ogni broker e server.
Il data feed di Alpari è diverso da quello di FXDD, IBFX, NF... ecc.
Ci sono altre differenze con lo stesso feed di dati: Lo stesso broker ha server diversi per il feed di dati offline, conti demo e conti live.
Un backtest sul feed di dati offline di Alpari (che è enormemente diverso dai feed dei suoi conti Demo e Live) non avrà mai gli stessi risultati di un altro backtest sui dati storici di FXDD o IBFX, per esempio. La differenza tra un Backtest sui dati di Alpari e le prestazioni dei conti Demo/Live di FXDD o IBFX potrebbe essere ancora maggiore. Potrebbero essere un po' simili forse, ma non sufficientemente affidabili per me.
Alpari data feed potrebbe dare un'idea di Alpari Demo o Live, ma sicuramente non mostrerà cosa farà il vostro EA su FXDD o IBFX (su Backtest, Demo o Live).
Il data feed di Alpari è buono, infatti, ma considerando che ho intenzione di investire con FXDD, preferisco testare il mio EA sul data feed di FXDD con una qualità di modellazione del 90%, e testare in avanti sul loro server demo.
Questo è un problema...
Ma c'è anche un'altra cosa da considerare nei backtest:
Il feed di dati di ogni broker e server.
Il data feed di Alpari è diverso da quello di FXDD, IBFX, NF... ecc.
Ci sono altre differenze con lo stesso feed di dati: Lo stesso broker ha server diversi per il feed di dati offline, conti demo e conti live.
Un backtest sul feed di dati offline di Alpari (che è enormemente diverso dai feed dei suoi conti Demo e Live) non avrà mai gli stessi risultati di un altro backtest sui dati storici di FXDD o IBFX, per esempio. La differenza tra un Backtest sui dati di Alpari e le prestazioni dei conti Demo/Live di FXDD o IBFX potrebbe essere ancora maggiore. Potrebbero essere un po' simili forse, ma non sufficientemente affidabili per me.
Il data feed di Alpari potrebbe dare un'idea di Alpari Demo o Live, ma sicuramente non mostrerà cosa farà il vostro EA su FXDD o IBFX (su Backtest, Demo o Live).
Il feed di dati Alpari è buono, infatti, ma considerando che ho intenzione di investire con FXDD, preferisco testare il mio EA sul feed di dati FXDD con una qualità di modellazione del 90%, e testare in avanti sul loro server demo.Sono completamente d'accordo che i feed di dati Demo e Live della maggior parte dei broker, se non tutti, provengono da server diversi. Anche se IBFX prevede di avere presto un feed di dati in tick dal vivo per i conti demo. Quanto presto, la settimana scorsa hanno detto qualche mese.
Con la MT4 build 200, tutti i dati di backtest provengono da MetaQuote. Questa è la ragione per cui ora tutti i dati scaricati dallo History Center sulla build 200 con tutti i broker MT4 hanno dei vuoti di dati. Speriamo che MetaQuote corregga presto questo problema. Ma in questo momento, la migliore fonte di dati per il backtesting in MT4 è da alpari. A meno che non si acquistino dati live tick, si raccolgano i propri dati live tick o si scarichino dati live tick da alcuni siti web e li si converta in formato MT4, non sono a conoscenza di nessun'altra banca dati in formato MT4 su internet, oltre ad alpari.
Wackena
Vi suggerisco di leggere il thread "great ea in back test" fino in fondo.
Beh, c'è voluto un po', ma è esattamente quello che ho fatto. Wow, quanto lavoro avete fatto! Un lavoro incredibile. Ho imparato molto.
Ora ho la nuova build 200 di metatrader 4. Trovo quel piccolo rumore che fa il backtester divertente le prime tre o quattro volte, ma ora è semplicemente fastidioso. Vorrei poterlo spegnere. Qualcuno sa come?
Nel caso non l'abbiate già scoperto, credo che se andate su Strumenti/Opzioni/Eventi, tutti i suoni sono lì. Credo che dovreste essere in grado di cambiarli/cancellarli.
Sono un po' indietro rispetto a voi, ma ho un paio di domande. Molto, molto tempo fa, FXDiva ha detto che stava ottenendo grandi risultati con il 185f. È ancora così? Sto testando questo io stesso usando una demo live con Alpari. Sembra promettente - l'ho appena modificato, per escludere le ore di notizie. Con più di 1200 post, potrei essermi perso qualcosa... ci sono molte discussioni e modifiche, ma c'è effettivamente una versione "F" più recente?
Una cosa non mi è chiara. Quando si escludono le ore di trading, presumibilmente, tutte le posizioni aperte vengono chiuse. È necessariamente una buona cosa? Potrebbe essere che una potenziale posizione vincente perda effettivamente uscendo prematuramente? Inoltre, le notizie sono effettivamente una cosa negativa? Probabilmente sono un ingenuo qui, ma potrebbe andare in entrambi i modi. In alcuni casi si vincerebbe, in altri si perderebbe. Ma alla fine non si pareggia tutto?
Comunque, ho escluso le ore di notizie ... quindi credo che lo scoprirò da solo.
Ho passato un po' di tempo su questo sistema e ho trovato alcuni punti interessanti.
Quando Autostoploss è TRUE il sistema usa il calcolo dello spread delle barre di conteggio per spostare lo stop dinamico. In teoria e almeno la maggior parte dei miei test, uno stop dinamico dovrebbe funzionare meglio degli stop fissi. Questo perché lo stop dovrebbe essere una funzione della volatilità del mercato. Più selvaggia è l'oscillazione, più grande è lo stop richiesto. E' logico quindi che non si può avere uno stop fisso di 20 pip in condizioni di volatilità. Sarà colpito ogni volta.
Perciò ho programmato l'auto stop per includere quello che io chiamo stop bias e usare l'ottimizzatore per trovare i valori migliori e ho trovato un significativo aumento delle prestazioni regolando il controllo della funzione AutoStop.
Ho anche notato che il conteggio del periodo dei valori e il conteggio massimo del periodo dei valori giocano un ruolo importante nell'efficacia del sistema. Questo valore dovrebbe essere ottimizzato tra 1 e 30. I valori bassi funzionano meglio, cioè da 3 a 7.
Quando un valore di StopLoss è 0, esso sovrascrive gli stop automatici ed è meno efficace, ma il suo valore può essere controllato dall'indice StopLoss.
La cattiva notizia è che questo sistema soffre davvero su entrambi i demo forward e demo test delle ultime settimane. Dopo molte ricerche la ragione è che l'ATR giornaliero dell'euro è il peggiore o il più basso dal 2002! Questo è il motivo per cui il test dal vivo di recente sta mostrando prestazioni piatte/perdenti mentre il backtest precedente mostra guadagni significativi. Quando la volatilità si asciuga il sistema non è in grado di ottenere i pull back necessari per catturare gli spreads. Questo effetto è direttamente proporzionale al fatto che l'ATR giornaliero ha raggiunto il suo minimo da fine agosto ad oggi.
Ora ho capito come postare i grafici, questo backtest funziona da gennaio 2004 a oggi. Il tasso di crescita è strabiliante quando tutto è completamente ottimizzato, ma si può vedere che il lato destro recente del grafico è in calo. Non sembra molto ma questo è l'ultimo 2 mesi su ATR basso è significativo periodo di drawdown.
Un'altra cosa prima di andare. Questo sistema fa uso di tutto ciò che conosce da Values Period Count. cioè le ultime barre che possono essere solo le ultime 5 o 7 ore e include informazioni su qualsiasi indicatore utilizzato. Il suo ESSENZIALE lo spread non cambia per prendere una decisione informata sul futuro.
Secondo me il sistema non deve essere usato con nessun broker che varia lo spread, il che esclude completamente l'uso di Interbank FX e FDD, dato che entrambi questi broker variano lo spread.
Potrebbero essercene altri, ma solo Alpari (russo non britannico) e NF che mi vengono in mente mantengono gli spread fissi.
Un'altra cosa prima di andare. Questo sistema fa uso di tutto ciò che conosce da Values Period Count. cioè le ultime barre che possono essere solo le ultime 5 o 7 ore e include informazioni su qualsiasi indicatore utilizzato. Il suo ESSENZIALE è che lo spread non cambi per prendere una decisione informata sul futuro.
A mio parere il sistema non deve essere usato con nessun broker che varia lo spread, il che esclude completamente l'uso di Interbank FX e FDD in quanto entrambi questi broker variano lo spread.
Potrebbero essercene altri, ma solo Alpari (russo non britannico) e NF che mi vengono in mente mantengono gli spread fissi.1. Cosa c'entra lo spread con le decisioni di CT? Fino a quello che so, lo spread ha luogo solo quando viene aperto un trade...
2. Quali indicatori usa CT? Ha 5 variabili su 3 possibilità (comprare, vendere, incertezza) che sono quelle che definiscono la sua logica;
3. Perché il conteggio del periodo dei valori dice che è in ore? Ho visto nel codice che è in minuti, ma potrei sbagliarmi;
4. Dave sa bene come funziona FXDD, non ha mai trovato uno spread più grande di 3 per più di qualche secondo, e suppongo che potrebbe avere effetto non più di un breve rumore sul prezzo finale per piazzare gli ordini (CT non usa TP);
Beh, c'è voluto un po', ma è esattamente quello che ho fatto. Wow, quanto lavoro avete fatto! Un lavoro incredibile. Ho imparato molto.
Nel caso tu non l'abbia già scoperto, credo che se vai su Strumenti/Opzioni/Eventi, tutti i suoni sono lì. Credo che dovreste essere in grado di cambiarli/cancellarli.
Sono un po' indietro rispetto a voi, ma ho un paio di domande. Molto, molto tempo fa, FXDiva ha detto che stava ottenendo grandi risultati con il 185f. È ancora così? Sto testando questo io stesso usando una demo live con Alpari. Sembra promettente - l'ho appena modificato, per escludere le ore di notizie. Con più di 1200 post, potrei essermi perso qualcosa... ci sono molte discussioni e modifiche, ma c'è effettivamente una versione "F" più recente?
Una cosa non mi è chiara. Quando si escludono le ore di trading, presumibilmente, tutte le posizioni aperte vengono chiuse. È necessariamente una buona cosa? Potrebbe essere che una potenziale posizione vincente perda effettivamente uscendo prematuramente? Inoltre, le notizie sono effettivamente una cosa negativa? Probabilmente sono un ingenuo qui, ma potrebbe andare in entrambi i modi. In alcuni casi si vincerebbe, in altri si perderebbe. Alla fine non si pareggerà tutto?
Comunque, ho escluso le ore di notizie ... quindi credo che lo scoprirò da solo.Buona ipotesi, ma purtroppo il suono per il tester di strategia non è tra le opzioni dell'utente in Strumenti/Opzioni/Eventi.
Complimenti per aver letto il thread. E' bello sapere che alcune persone lo fanno davvero prima di riproporre di nuovo tutte le vecchie domande.
Per quanto riguarda le tue domande su questo EA, penso che in entrambi i casi gli impatti siano trascurabili. Un ordine che si chiude prematuramente ogni tanti giorni non cambierà il risultato complessivo quando è una goccia nel mare, per così dire. Peccato che questo non faccia trading dal vivo come i backtest. È comunque un ottimo strumento di apprendimento per iniziare a pensare e sviluppare idee.
Un'altra cosa prima di andare. Questo sistema fa uso di tutto ciò che conosce da Values Period Count. cioè le ultime barre che possono essere solo le ultime 5 o 7 ore e include informazioni su qualsiasi indicatore utilizzato. Il suo ESSENZIALE è che lo spread non cambi per prendere una decisione informata sul futuro.
Secondo me il sistema non deve essere usato con nessun broker che varia lo spread, il che esclude completamente l'uso di Interbank FX e FDD, dato che entrambi questi broker variano lo spread.
Potrebbero essercene altri, ma solo Alpari (russo non britannico) e NF che mi vengono in mente mantengono gli spread fissi.Penso che tu abbia delle valide intuizioni qui.
1- Chi non varia gli spread e supporta metatrader4? Ho visto nel trading forward dal vivo come variare gli spreads uccida davvero.
2- Sono curioso di sapere cosa hai regolato sull'autostop e se non ti dispiacerebbe pubblicare l'EA che hai usato con le tue impostazioni preimpostate?
3- Pensi che un filtro ATR potrebbe aiutare questo più di ore non di trading ... Voglio dire il filtro ore è solo un presupposto che alcune ore sono prevedibilmente al di fuori dell'efficacia del programma. Mi sembra che qualcosa di più diretto all'indicatore di mercato effettivo potrebbe essere meglio che usare le ore non di trading? Potrebbe essere così semplice? Potresti essere davvero su qualcosa qui...
Farò un altro scarico di dati su questo e raccoglierò alcune informazioni sull'impostazione optomized ATR per un filtro.
ci sono prove che suggeriscono che inserire questo...
int EnterMarket()
{
//se la volatilità del mercato è al di fuori di questo intervallo usciamo
if( iATR(NULL,0,12,0) < 0.002 )
{
ritorna (0);
}
questo aiuterà le prestazioni
c'è anche qualche prova che > 0.0025 può anche essere problematico.