Ottimo EA in backtest! - pagina 104
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risultati della decisione inversa
Dall'inizio della settimana. Ho fatto trading nel mio conto live (fxdd 0,5 lotti fissi), invertendo la decisione di cyberia sul jpy tra 8,9,12,13,14 e durante le principali notizie. Non è stato facile e ha richiesto una discreta concentrazione. Alcuni tps e sl sono stati mancati di un paio di pip a causa della lentezza di esecuzione. I miei risultati sono interessanti se confrontiamo i $2k ottenuti con le stesse impostazioni la settimana scorsa in un conto demo.
Finora questa settimana
45 trade in totale ..... 19 vittorie 24 perdite
Perdita media = 32
Vincita media = 85
Profitto corrente = $762
Aumento % del profitto su un saldo iniziale di $500 = 152% !!!!!
Maggior drawdown = $189 (6 perdite consecutive). Tenete a mente che equivale a poco più di 2 vittorie.
Le impostazioni che ho usato erano quelle di David con l'indice inverso impostato a 8 (grazie ad Aragon) lotti massimi 0.5. Speriamo che con il FOMC e 1 giorno rimasto possa spingere oltre $1k.
Dall'inizio della settimana. Ho fatto trading nel mio conto live (fxdd 0,5 lotti fissi), invertendo la decisione di cyberia sul jpy tra 8,9,12,13,14 e durante le notizie principali. Non è stato facile e ha richiesto una discreta concentrazione. Alcuni tps e sl sono stati mancati di un paio di pip a causa della lentezza di esecuzione. I miei risultati sono interessanti se confrontiamo i $2k ottenuti con le stesse impostazioni la settimana scorsa in un conto demo.
Finora questa settimana
45 scambi in totale ..... 19 vittorie 24 perdite
Perdita media = 32
Vincita media = 85
Profitto corrente = $762
Aumento % del profitto su un saldo iniziale di $500 = 152% !!!!!
Maggior drawdown = $189 (6 perdite consecutive). Tenete a mente che equivale a poco più di 2 vittorie.
Le impostazioni che ho usato erano quelle di David con l'indice di inversione impostato a 8 (grazie ad Aragon) e i lotti massimi a 0,5. Speriamo che con il FOMC e 1 giorno rimasto possa spingere oltre $1k.E' fantastico.
hum.... come hai fatto ad avere una vincita media così grande rispetto alla tua perdita media in un conto live. Me lo sto ancora chiedendo nel mio caso. La mia perdita media è ancora maggiore.
decisione inversa
In risposta a Aragorn. Openstorm, uno degli sviluppatori di questa Ea ha detto prima nel thread che questa EA si è comportata male durante le notizie. Volevo sapere quanto male. Quando l'ho eseguito solo durante le notizie la settimana scorsa ha ridotto un conto demo di 5000 dollari a 3000 dollari in tre giorni. Durante il mio test ho notato che stava perdendo quasi 3 volte di più (perdita media 85 vittoria media 32) di quanto stesse facendo con un rapporto vittorie/perdite 1:1. Il senso comune ti dice che c'è profitto se le decisioni fossero invertite durante le notizie. Quello che mi sorprende è che la perdita della settimana scorsa non era più vicina al guadagno di questa settimana. Non ho avuto la possibilità di provare l'EA inverso che hai modificato dall'originale, ma lo metterò in demo la prossima settimana e continuerò a scambiare manualmente per vedere se è vero. Non riesco a spiegare perché la perdita è tre volte maggiore della vittoria. Ma la risposta a questa domanda sta nella logica di cui non potrei nemmeno iniziare a capire.
In risposta ad Aragorn. Openstorm, uno degli sviluppatori di questo Ea ha detto prima nel thread che questo EA si è comportato male durante le notizie. Volevo sapere quanto male. Quando l'ho eseguito solo durante le notizie la scorsa settimana ha ridotto un conto demo di 5000 dollari a 3000 dollari in tre giorni. Durante il mio test ho notato che stava perdendo quasi 3 volte di più (perdita media 85 vittoria media 32) di quanto stesse facendo con un rapporto 1:1 vittorie/perdite. Il senso comune ti dice che c'è profitto se le decisioni fossero invertite durante le notizie. Quello che mi sorprende è che la perdita della settimana scorsa non era più vicina al guadagno di questa settimana. Non ho avuto la possibilità di provare l'EA inverso che hai modificato dall'originale, ma lo metterò in demo la prossima settimana e continuerò a scambiare manualmente per vedere se è vero. Non riesco a spiegare perché la perdita è tre volte maggiore della vittoria. Ma la risposta a questa domanda sta nella logica di cui non potrei nemmeno iniziare a capire.
Ricordatevi che la versione inversa che ho fatto non ha fatto un buon backtest per me. Sono solo un programmatore alle prime armi e non credo che il modo in cui ho affrontato il codice per invertire le decisioni abbia funzionato. Non sostengo in alcun modo ciò che farà anche in un conto demo. L'ho postato qui solo nella speranza che qualche altro sviluppatore possa essere in grado di guardare quello che ho fatto e vedere dove ho fatto l'errore e correggerlo. Secondo me quello che ho fatto non è un miglioramento e non è altro che un primo tentativo malriuscito di implementare la tua idea di "decisione inversa durante certe ore". Per favore, non basare assolutamente nulla sui risultati che ottieni da quella versione EA. È più come una ciotola da vasaio che ha fatto flop e ha bisogno di essere rimessa in sesto e ricominciata da capo.
1.9r Usdcad
Ok, avevo dimenticato quanto sia temperante l'impostazione del reverseindex e che merita di essere personalizzata per ogni coppia. Credo che questo sia stato il mio errore da 26 dollari per la settimana.
Quando ho preso la versione euro impostando reverseindex=7 e l'ho portato a 12.6 i risultati si sono raddrizzati sulla coppia.
Immagino che questa impostazione lo faccia aspettare per le inversioni che devono essere maggiori su una coppia più volatile.
ed ecco alcuni dei miei risultati di backtest basati sul cambiamento dell'impostazione del reverseindex per arrivare a 12.6
Ogni test è stato effettuato nell'ultimo mese dal 2006.09.01 ad oggi.
setting = net profit @ relative drawdown % with Total Trades
4 = 309.04 @ 10.45% with 41trades
7 = 713.88 @ 15.06% with 108trades
9 = 1186.36 @ 13% with 127trades
12 = 2016.94 @ 10.52% with 137trades
12.25=1875.49 @ 12.02% with 137trades
12.4 = 2012.75 @ 10.51% with 137 trades
12.5= 2251.88 @ 10.46% with 137trades
12.6= 2251.88 @ 10.46% with 137 trades
12.7= 2225.18 @ 10.46% with 137 trades
12.75=2163.37 @10.67% with 136 trades
13= 2163.27 @ 10.67% with 136 trades
13.5= 2154.43 @10.66% with 136 trades
14= 1886.88 @10.66% with 135 trades
17= 1683.97 @11.91% with 135 tradesSono abbastanza fiducioso che sarà una risorsa nel conto quindi lo sto riaccendendo con rischio =.3
un'altra cosa. gli utenti di questa vesione possono farsi una bella risata guardandola pensare nella scheda degli esperti. Mi sono divertito un po' con questo.
se date alla scheda esperto abbastanza spazio per mostrarvi le prime tre linee vedrete cosa intendo. mostra due linee di come il cci si sta comportando con una linea di valore della soluzione dalla logica cyberia. quando la linea corretta del cci permette il commercio e la logica cyberia permette il commercio è quando viene eseguito. Volevo solo vedere come si comportava e divertirmi un po'. BINGO! ho hum .... 
una correzione qui....
DV=0,0008 è leggermente meglio di DV=0,0007
1.9r Usdjpy
impostazioni interessanti su questo...
Ho davvero lottato per ottenere il drawdown sotto il 30% fino a quando non ho sbloccato il pipsator, volia! il drawdown è andato al 16% e poi con qualche altro ritocco l'ho fatto scendere al 12,57% Il profitto TotalNet su questo è più di quello dell'USDCAD nello stesso intervallo di tempo.
Il fattore Trailing Stop ha dovuto essere ridotto. Penso che questo mi piaccia davvero, non essendo così esposto.
Un'altra cosa interessante. Il filtro DV è stato effettivamente meglio lasciato spento in questo caso. È la prima volta che lo vedo non essere una risorsa. oh beh, c'est la vie.
allarme sonoro per decisione inversa
Grazie Arargorn per quello che tu puoi chiamare una ciotola da vasaio fallita ma il resto di noi pagani programmatori chiama Royal Doulton. Se non è possibile invertire la decisione nel codice, dato che non ho competenze di programmazione di cui parlare, sarebbe possibile aggiungere un allarme sonoro quando l'EA decide di prendere un commercio. Sarebbe utile non solo quando si fa trading con la decisione inversa di cyberias ma anche in generale.
Ehi Argorn, come potrei fare in modo che la parte Show Decition mostri la decisione sulla finestra del grafico?
Gli R1 sono qui...
Ehi Argorn, come potrei fare in modo che la parte "show decition" mostri la decisione sulla finestra del grafico?
L'avete chiesto e l'avete ottenuto.
Ok, voi ragazzi farete uno sviluppatore di me ancora chiedendomi di fare cose come questa che non sapevo di poter fare... sapete, non è stato molto tempo fa che non conoscevo nessuna di queste cose... mi stupisce che io abbia tirato fuori questo.
Ora volete la parte triste... ho preso circa 80 dollari di perdita sul mio conto ieri sera...
Devo rivedere le mie inesistenti regole personali di gestione del denaro intorno all'uso di questi strumenti... Ho inserito un trade manuale lungo a 2 lotti seguendo l'EA euro quando ha preso posizione intorno alle 9 MST. Mi sveglio questa mattina per vedere che sì, certo, è salito... ma non prima di scendere e fermarsi prima....ouch
così il mio conto ora dopo un paio di piccole vittorie questa mattina = $302
forse voi ragazzi potete sovvenzionare il mio sviluppo? 
No, aiutatemi solo ad avere delle buone regole di gestione del denaro sull'uso di questo.... PER FAVORE!!! Non mi vergogno, posso chiedere l'elemosina.
Comunque, stavo testando alcune altre impostazioni oggi... ho scoperto che cambiare il SymbolCount è quasi come cambiare il Risk. I due sembrano entrambi cambiare la dimensione della posizione, ma mi chiedo se qualche combinazione delle due impostazioni cambi la dimensione media delle vittorie rispetto alla dimensione media delle perdite?
Comunque... ho anche una nuova idea che bolle in pentola ora.... Mi chiedo se posso trovare un modo per accedere ai livelli di supporto e resistenza reali.... Ho voluto perseguire questo obiettivo per qualche tempo. Potrei avere un'idea di come potrei farlo?
Comunque goditi i grafici con la nuova linea di commento migliorata
Grazie Arargorn per quello che tu puoi chiamare una ciotola da vasaio fallita ma il resto di noi pagani programmatori chiama Royal Doulton. Se non è possibile invertire la decisione nel codice, dato che non ho competenze di programmazione, sarebbe possibile aggiungere un allarme sonoro quando l'EA decide di effettuare un trade. Sarebbe utile non solo quando si fa trading con la decisione inversa di cyberias ma anche in generale.
Non ho detto che non è possibile. Ho solo detto che al momento mi è sfuggito. E' anche possibile che un allarme suoni, dubito che concentrerò la mia attenzione nel fare questo cambiamento...comunque potresti trovare un beneficio simile nelle nuove R1 che mostrano il valore della soluzione sulla finestra del grafico. Se lo metti insieme ad alcune buone linee di tendenza sul tuo grafico e ad altri indicatori come le bande di bollinger ecc. forse ti aiuterà.