Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 50
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Ciao Krzysztof,
Capisco perché eri scettico. Non mi conosci e ci sono così tanti sfigati là fuori...
A proposito, come ho già detto, mi piace sempre guardare sotto il cofano. Ecco perché ho deciso di implementare MESA invece di usare un software di terze parti. Ecco perché ho la mia libreria FFT (che è più veloce e più affidabile rispetto a quella che ho trovato qualche mese fa per metatrader) così come le mie librerie di filtri digitali (anche per metatrader).
Ho deciso di andare su metatrader perché mi ci trovo bene e il porting degli algoritmi disponibili è abbastanza facile. Inoltre, non voglio rimanere bloccato in dolorosi problemi di integrazione (come quelli con neuroshell, o con matlab e così via).
Ora, sono abbastanza sicuro che la libreria MESA che ho pubblicato sia priva di bug importanti e vorrei che fosse usata dai forumer per entrare nella verifica MESA per le serie temporali forex. Vorrei non liquidare MESA a causa di una cattiva implementazione o di un cattivo utilizzo (ad esempio senza segnalare "l'importantissimo" detrending e denoising).
Così ho modificato il mio indicatore R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, qui allegato) per tenere conto del rumore (per ora non ha detrending).
Ogni persona ora può provare l'analizzatore spettrale MESA dal grafico che sta visualizzando con metatrader con una pre-elaborazione della serie temporale (OHLC e mediana) tramite alcuni filtri disponibili (kalman, JMA, nonLagMA, SMA, ecc). È anche possibile aggiungere un segnale sinusoidale di ampiezza e frequenza date.
Ho aggiunto allo stesso indicatore la stampa dei primi "n" picchi e valli.
Ho già fatto alcune prove (che posterò più tardi).
Una delle cose belle di MESA è che potete avere la risoluzione che volete. Così si può "zoomare" in una banda di interesse (questo è quello che ho fatto e vi mostrerò, se qualcuno è interessato ovviamente)
A presto ;-)
PS - proverò presto i vostri set di dati su GOLDHai incorporato tutti i segnali ATCF? Ne ho trovati un paio molto vaghi. Ce ne sono un paio però che sono vincenti.
Filtraggio KALMAN
Ecco un filtro Kalman insieme ad alcuni PDF e un indicatore MT4. Non chiedetemi la fonte, semplicemente non ce l'ho. Kalman può essere usato per la deduzione e la riduzione del rumore. Se qualcuno ha esperienza nell'uso di Kalman per favore lo posti.
Krzysztof
Ciao Krzysztof,
Ho giocato un po' con il tuo segnale chirp.
Prima di tutto mi sono concentrato sulla riproduzione del grafico su #476.
La forma è la stessa di quella che hai postato ma i valori dei piccoli picchi sono leggermente diversi (forse è un diverso ordine di autocorrelazione, ho usato 150)
Ma il fatto è che nessuno dei picchi è significativo, perché il segnale che hai postato ha un periodo di decadimento di più di 200 mentre il software mostra solo 150 al massimo.
Quindi, estendendo il periodo massimo a 300 (la seconda immagine) viene mostrato un picco significativo a 245,91. Non è un picco netto perché il periodo del segnale sta cambiando dall'inizio alla fine. Qui abbiamo che una quantità dei 150 poli sono vicini a 245, il che significa che questo è il periodo intorno al quale si condensa la maggior parte della potenza dello spettro.
È interessante notare che se si analizza il segnale chirp con l'indicatore che ho postato nel #490, si può vedere come il picco principale si evolve man mano che il segnale va avanti.
Nelle ultime 1400 barre (1000 sono mostrate + 400 è la finestra di analisi) c'è un massimo di circa 266 e un minimo di circa 200 barre. La tendenza è chiaramente visibile.
Ma c'è anche un'oscillazione di circa 30 punti nell'ampiezza del periodo del segnale con un periodo vicino al periodo del segnale (scusate, sembra uno scioglilingua).
Vorrei indovinare perché... ma... domani ;-)
traffici su CHIRP
Ciao,
Grande che si prova i pezzi del puzzle. Poi guardare come CSSA eseguito
su CHIRP segnale pulito e con rumore
Forum T2W Day Trading & Forex
post 202
e questo
T2W Trading giornaliero & Forum Forex
post 217
Inizialmente diventa un po' folle ma NOXA è riuscito a pulire i 'crazy trades'. Questa è una performance molto buona dato che questo segnale non ha uno spettro. Posso generare CHIRP con rumore per voi anche per controllare le reazioni, ma si può anche controllare su file stazionari con rumore - GOLD5 credo.
Comunque penso che sarà molto difficile generare trade migliori usando MESA
su CHIRP o CHIRP rumoroso, ma il vantaggio del tuo sistema è l'adattabilità al cambiamento delle condizioni di mercato, CSSA non è affatto adattabile.
Credo che il miglior risultato che possiamo ottenere utilizzando sistema ibrido adattivo + 'curva
fitter' come NOXA per spegnere il 'curve fitter' quando il mercato sta cambiando e forse passare ad un altro 'curve fitter' sintonizzato. Quindi è come usare un "banco di filtri".
Penso che alcune persone competenti stiano lavorando in questa direzione, quindi sono sicuro che otterremo buoni risultati.
Krzysztof
Grazie f_f_l per le tue parole, lo apprezzo molto.
So che tutti noi stiamo lottando per l'obiettivo finale, che è quello di avere uno strumento per fare soldi, ma in definitiva penso che NON è possibile avere una scatola nera che riempie il tuo conto in banca mentre sei in spiaggia.
Quindi, ciò che è obbligatorio è sapere cosa fa la scatola. Meglio se l'hai costruita da solo, o con alcuni colleghi.
È difficile costruire qualcosa da zero, è molto più facile "provare e comprare", ma sono quasi sicuro che non è il modo giusto. Quindi ciò di cui io, e probabilmente "tutti noi", abbiamo bisogno è la passione e lo stimolo intellettuale.
Questo è il motivo principale per cui sto pubblicando il mio lavoro: per contribuire e far rivivere la passione che ha animato questo thread.
E le tue parole, f_f_l, sono esattamente quelle che servono.
Allego un indicatore che sarà utilizzato nell'indicatore adattativo fatl-satl (e altri). Questo estrae le frequenze di cutoff (P1 e D1) da utilizzare dai filtri digitali adattivi, barra per barra. Utilizza la stessa libreria R-MESA degli altri.
Buona notteVi prego di scusare la mia risposta ritardata. Sono stato via per l'addestramento al lavoro nei giorni scorsi.
Richcap,
Ero semplicemente onesto.
Non credo che la teoria della scatola nera sia molto efficiente o efficace. Preferisco l'equivalente chiaro, cioè trasparente.
Tuttavia, credo che alcuni aspetti dei propri metodi possano essere automatizzati per alleviare parte del carico di lavoro necessario per mantenere un vantaggio, cioè il processo di ottimizzazione.
Ho fatto dei test leggeri (non ho mai creduto negli e.a. commerciali o nelle configurazioni manuali) e ho visto i risultati dei test di altri per sostenere la convinzione che i metodi acquistati nei negozi non possono essere considerati come un bancomat personale, come vengono comunemente descritti dai loro venditori. IMHO, la collaborazione di alcuni individui brillanti e aspiranti può sicuramente concepire un setup personalizzato che produce rendimenti consistenti e realistici al di sopra della media.
Non sono sicuro di come applicare ciò che hai postato. Ma sono disposto a imparare. Dirò che ho una comprensione da profano di quello che sta succedendo, anche se da nessuna parte vicino al livello di quello che tu e gli altri poster mostrate. Per favore, sii paziente con me.
Grazie ancora,
F_F_L
P.S.
Non hai risposto al mio suggerimento di dare un'occhiata a Goertzel. Questo significa che non eri interessato o che hai dato un'occhiata e non hai ritenuto che ti fornisse la soluzione che stai cercando? Senza offesa se è stato uno di questi motivi o qualsiasi altro. Sono solo curioso......
Hai incorporato tutti i segnali ATCF? Ne ho trovati un paio molto vaghi. Ce ne sono un paio però che sono vincenti.
Ciao Clahn,
Ho costruito FATL,SATL,FTLM,STLM,PCCI e RBCI adattivi.
Puoi impostare la quantità di barre dopo le quali si adattano al nuovo spettro e, naturalmente, tutti i parametri che puoi vedere nell'indicatore R-MESA-Cutoff_frequency che ho postato (che è usato in ciascuno dei precedenti).
Il problema principale (a parte trovare le impostazioni giuste per l'analisi MESA) è che quando si cambia il filtro, si ha una discontinuità nel segnale filtrato.
Quindi ho incluso un'opzione per "unire" il vecchio e il nuovo segnale filtrato se qualcuno vuole fare trading con la pendenza degli indicatori.
Vi prego di scusare la mia risposta ritardata. Sono stato via @ addestramento al lavoro nei giorni scorsi.
Richcap,
Ero semplicemente onesto.
Non credo che la teoria della scatola nera sia molto efficiente o efficace. Preferisco l'equivalente chiaro, cioè trasparente.
Tuttavia, credo che alcuni aspetti dei propri metodi possano essere automatizzati per alleviare parte del carico di lavoro necessario per mantenere un vantaggio, cioè il processo di ottimizzazione.
Ho fatto dei test leggeri (non ho mai creduto negli e.a. commerciali o nelle configurazioni manuali) e ho visto i risultati dei test di altri per sostenere la convinzione che i metodi acquistati nei negozi non possono essere considerati come un bancomat personale, come vengono comunemente descritti dai loro venditori. IMHO, la collaborazione di alcuni individui brillanti e aspiranti può sicuramente concepire un setup personalizzato che produce rendimenti consistenti e realistici al di sopra della media.
Non sono sicuro di come applicare ciò che hai postato. Ma sono disposto a imparare. Dirò che ho una comprensione da profano di quello che sta succedendo, anche se da nessuna parte vicino al livello di quello che tu e gli altri poster mostrate. Per favore, sii paziente con me.
Grazie ancora,
F_F_L
P.S.
Non hai risposto al mio suggerimento di dare un'occhiata a Goertzel. Questo significa che non eri interessato o che hai dato un'occhiata e non hai ritenuto che ti fornisse la soluzione che stai cercando? Senza offesa se è stato uno di questi motivi o qualsiasi altro. Sono solo curioso......Ciao ffl,
Sono molto interessato a Goertzel. Ho preso l'indicatore ma ho dato solo un'occhiata veloce. Dato che tutti questi sono stimatori spettrali, penso che abbia senso usarne solo più di uno in parallelo per avere la migliore valutazione di quello che è lo spettro reale e, soprattutto, come cambia lo spettro nel tempo. Naturalmente è obbligatorio sapere esattamente come usarli.
Questo è il senso dei test proposti da Krzysztof.
Ciao,
Grande che testate i pezzi del puzzle. Poi guardare come CSSA eseguito
su CHIRP segnale pulito e con rumore
Forum T2W Day Trading & Forex
post 202
e questo
T2W Trading giornaliero & Forum Forex
post 217
Inizialmente diventa un po' folle ma NOXA è riuscita a pulire i 'crazy trades'. Questa è una performance molto buona, dato che questo segnale non ha uno spettro.
Abbastanza impressionante
Lo farò al più presto,
ciao
Ciao clahn,
Ho costruito FATL, SATL, FTLM, STLM, PCCI e RBCI adattivi.
Potete impostare la quantità di barre dopo le quali si adattano al nuovo spettro e, naturalmente, tutti i parametri che potete vedere nell'indicatore R-MESA-Cutoff_frequency che ho postato (che è usato in ognuno dei precedenti).
Il problema principale (a parte trovare le impostazioni giuste per l'analisi MESA) è che cambiando il filtro si ha una discontinuità nel segnale filtrato.
Quindi ho incluso un'opzione per "unire" il vecchio e il nuovo segnale filtrato se qualcuno vuole fare trading con la pendenza degli indicatori.Questo sembra interessante. Dove si trova questo induttore?
cl