Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 56
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Risultati NOXA CSSA
Eccoli, abbastanza simili a quelli del MESA. Aspettiamo i risultati di Goertzel.
Krzysztof
Quindi l'idea è:
Il grado è come un moltiplicatore del valore della lunghezza.
Il valore di lunghezza è la quantità di barre che l'indicatore utilizza per lisciare i dati, più barre, più liscio, e l'indicatore diventa meno adattivo.
È corretto questo?Sì, più barre, meno adattivo è l'indicatore.
No, il grado è un'impostazione molto sensata, poiché è il solo e unico parametro reale di MESA.
La relazione tra grado e lunghezza è che il grado deve essere inferiore alla lunghezza, altrimenti la matematica sotto MESA fallisce.
Una buona regola empirica è che per le valute si tiene il grado a 150 e la lunghezza a 200 come minimo.
Quando si accorcia la lunghezza si deve abbassare il grado e tenerlo sotto il 75% della lunghezza.
Non esiste una regola generale. È utile studiare (e vorrei che i più curiosi di voi lo facessero ampiamente) diverse combinazioni di lunghezza e grado. Un modo è avere un segnale con uno spettro ben noto e cambiare le impostazioni per vedere cosa succede.
Qui di seguito potete vedere lo spettro delle ultime 512 barre del segnale postato da Krzysztof come misurato in diverse condizioni.
La prima immagine è con l'impostazione di default per il grado (150). Potete vedere lo spettro come ho usato per impostare l'espert advisor che ha dato il risultato di trading di cui sopra. Posso vedere i picchi a 20 e 50 (per vedere il picco a 100 abbiamo bisogno di una finestra molto più lunga), così ho impostato 15 per il periodo minimo fatl, 45 per il periodo minimo satl ed è stato l'unico adattamento (ho bisogno di dire ai miei indicatori in quali finestre stimare i picchi migliori, è un'azione implicita quando si guarda lo spettro DFG).
La seconda e la terza immagine sono relative a valori di 100 e 50 per i parametri di grado. Potete vedere che 50 dà uno spettro molto poco veritiero per le frequenze più basse.
Se applichiamo un detrending (lineare) a questo particolare segnale, le cose migliorano, poiché è possibile avere una buona rappresentazione dello spettro anche con 100 (fig.4) e una accettabile per 50 (fig.5).
Devi pensare in termini di barre. Quante barre è la tua serie temporale dal 2008.07.01 al 2009.01.01? Ovviamente dipende dal timeframe. Per un timeframe giornaliero dovrebbe essere qualcosa come 120-140 barre (che sono poche). Per un H4 dovrebbe essere qualcosa intorno a 480-500, che va bene. Metti il numero di barre nel parametro 'lunghezza'.
ok
, altra variante...
0 bar è il tempo corrente (per esempio 2009.03.15 23:00)
Voglio fare lo spettro
dal 2008.31.12 23:00 - è 1140 bar
fino al 2008.07.01 23:00 - è 4220 bar
Ora ditemi quali parametri devo impostare per il calcolo?
ps. calcolo su timeframe H1
ok
0 bar è il tempo corrente (per esempio 2009.03.15 23:00)
Voglio fare lo spettro
dal 2008.31.12 23:00 - è 1140 bar
fino al 2008.07.01 23:00 - è 4220 bar
Ora dimmi quali parametri devo impostare per il calcolo?
ps. calcolo su timeframe H1Ciao keekkenen,
devi mettere 1140 nel parametro 'backwardBars' e
(4220-1140)=3080 nel parametro 'lunghezza'.
detrending
Sì, più barre ci sono, meno adattivo è l'indicatore.
No, il grado è un'impostazione molto sensata, poiché è il solo e unico parametro reale di MESA.
La relazione tra grado e lunghezza è che il grado deve essere inferiore alla lunghezza, altrimenti la matematica sotto MESA fallisce.
Una buona regola empirica è che per le valute si tiene il grado a 150 e la lunghezza a 200 come minimo.
Quando si accorcia la lunghezza si deve abbassare il grado e tenerlo sotto il 75% della lunghezza.
Non esiste una regola generale. È utile studiare (e vorrei che i più curiosi di voi lo facessero ampiamente) diverse combinazioni di lunghezza e grado. Un modo è avere un segnale con uno spettro ben noto e cambiare le impostazioni per vedere cosa succede.
Qui di seguito potete vedere lo spettro delle ultime 512 barre del segnale postato da Krzysztof come misurato in diverse condizioni.
La prima immagine è con l'impostazione di default per il grado (150). Potete vedere lo spettro come ho usato per impostare l'espert advisor che ha dato il risultato di trading di cui sopra. Posso vedere i picchi a 20 e 50 (per vedere il picco a 100 abbiamo bisogno di una finestra molto più lunga), così ho impostato 15 per il periodo minimo fatl, 45 per il periodo minimo satl ed è stato l'unico adattamento (ho bisogno di dire ai miei indicatori in quali finestre stimare i picchi migliori, è un'azione implicita quando si guarda lo spettro DFG).
La seconda e la terza immagine sono relative a valori di 100 e 50 per i parametri di grado. Puoi vedere che 50 dà uno spettro molto poco veritiero per le frequenze più basse.
Se applichiamo un detrending (lineare) a questo particolare segnale, le cose migliorano, poiché è possibile avere una buona rappresentazione dello spettro anche con 100 (fig.4) e una accettabile per 50 (fig.5).E il saggio di denaro ?? Il detrend ha aiutato? Ho fatto alcune simulazioni in MATLAB e per Goertzel/FFT sembra essere una chiave per farlo.
Per quanto riguarda i risultati CSSA. Penso che il detrending e il denosing siano già stati fatti per questo, ma controllerò due volte manualmente se è possibile ottenere risultati migliori regolando i gruppi di profondità degli autovettori, altrimenti non c'è margine di miglioramento.
Penso che creerò segnali più avanzati altrimenti sento che i commenti del post 549 possono applicarsi qui un po'.
Krzysztof
Simba !!!!
Mi hai chiesto di non condividere il tuo indicatore ma non le informazioni sul tuo gruppo e i tuoi risultati.
Come avete detto all'inizio eravamo solo fidanzati, non sposati. Dopo solo una settimana mi sono reso conto che nessuno di voi ha abbastanza competenza per la cooperazione perché non siete in grado di rispondere a domande funzionali di base.
Basta rispondere a domande semplici
Sei un ingegnere?
Sei in grado di leggere il codice?
Hai qualche esperienza di ricerca e sviluppo di qualsiasi tipo?
Perché se le risposte sono NO c'è un grande disallineamento qui e anni di trading e zilioni di post non aiutano.
Il mio impatto è stato molto utile - ho indicato i difetti del tuo indicatore e della tua metodologia.
Se non vuoi postare i risultati allora non postare, tutta questa segretezza è solo divertente per me, nascondendo il metodo mostrato da Meyers nel 2002....
KrzysztofGrazie per i vostri gentili commenti.
Le risposte sono NO, SI e SI...Non sono un ingegnere, solo un trader, si dà il caso che io abbia una laurea in Economia e un MBA di una delle dieci migliori scuole di business europee, ma, IMO questo, come essere un ingegnere è irrilevante per il trading, ciò che è rilevante è essere in grado di concettualizzare e adattare lo strumento al compito.
Pensare che sia necessario essere un ingegnere per usare i filtri digitali è come pensare che sia necessario un prerequisito per usare una Formula Uno, e l'ultima volta che ho controllato, né Fernando Alonso, né Kimi Raikkonen, né Lewis Hamilton avevano quella laurea... ma scommetterei un castello contro una casa che loro tre hanno una comprensione concettuale del funzionamento interno delle loro macchine, in termini di risultati di guida, che nessun ingegnere può ottenere, a meno che non spenda migliaia di ore guidandole.
C'è un eccellente libro di Malcolm Gladwell, pubblicato poche settimane fa... OUTLIERS, in pratica studia quelle persone che sono diverse deviazioni sigma dalla "norma di realizzazione" nei loro rispettivi sforzi (come Bill Gates, Mozart, Kasparov...) e la sua conclusione è estremamente interessante....ciò che ha dato loro il vantaggio è stata una combinazione di fortuna (avere l'età giusta al momento giusto o essere lì quando il loro campo di conoscenza si è espanso in modo esponenziale), PIÙ il sostegno della famiglia e della società e, FATTORE CHIAVE, ottenere 10 mila ore di esperienza più velocemente dei loro concorrenti....Quindi, per quanto riguarda i filtri digitali, ciò che è importante non è essere in grado di scrivere un libro di testo completo su di loro, ma solo per quanto tempo hai avuto a che fare con loro... naturalmente è necessario un minimo di comprensione concettuale, ma per conoscere le differenze tra un FIR e un IIR o che cosa è zero padding e perché MESA funziona meglio su alte serie SNR, è sufficiente un minimo di intelligenza e abbastanza interesse.
A proposito, anche Bill Gates non era un ingegnere quando ha fondato Microsoft e sapeva un po' di cose sulla codifica
.
Se pensi che quanto sopra sia disgustoso allora non hai capito che OGNI trader di successo è approssimativamente una deviazione di 2 sigma dalla norma
Grazie per essere così gentile da rispettare il nostro accordo, anche se lo trovi divertente.
Saluti
Simba
Ciao Richcap,
Secondo quanto detto da Simba, hai qualche tipo di denoising sui tuoi indicatori? Ricordo che all'inizio ci hai detto che non c'era nessun denoising, ma ho visto un sacco di post sul denoising e non so se ora c'è qualche tipo di denoising nel tuo indicatore.
Non vedo nulla quando metto i vostri indicatori su un grafico. Solo gli indicatori dello spettro e delle frequenze di taglio sono tutti a posto. Mi manca qualche libreria?
Quali sono i parametri risoluzione, write-N-peaks, WaveA, WaveL, Filter Period, Filter mode (cosa succede se scegliamo NonLagMA) per l'indicatore di spettro? Per minPeriod, qual è la frequenza di Nyquist?
Saluti