Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 49

[dvarrin]

clahn04:
Il documento ATCF è su questo thread. Prendi una valle. cl

Quindi se ho una valle a 30, un picco a 20 e un'altra valle a 10, potrei scegliere P1=30 e D1=10? È giusto?

[richcap]

Ciao ragazzi,

Sono appena uscito pochi minuti fa da Codebreaker 3d ed è stato, wow! meglio di una sceneggiatura di un film di Hollywood .

Quello che ho capito dal 3d è che:

a) Non so nulla di DSP rispetto a Codebreaker !

b) Si potrebbe continuare a leggere e approfondire ogni suo post (e quelli di un gruppo di ragazzi molto intelligenti nel 3d) per settimane per il solo gusto della matematica.

c) mi sembra che sia comunque lontano dal santo graal, visto che i post recenti testimoniano che sta cercando di entrare in quella cosa intrigante dei timeframe variabili, quindi il problema è lo stesso di sempre: devi cambiare o la frequenza di taglio dei tuoi montatori digitali in un timeframe fisso o cambiare il timeframe e continuare a usare una frequenza di taglio fissa.

Detto questo,

ci sono molte idee in quel 3d e lavoro da fare. Vorrei concentrarmi un po' di più sul ritardo di fase del mio filtro (che è un FIR a fase lineare), e inoltre vorrei indagare sul "filtro radar clutter" che, credo, possa essere il vero "bordo" (almeno l'idea alla base è una sorta di "magia").

Infine, devo ammettere che un timeframe variabile ha alcuni vantaggi rispetto a un filtro variabile. Il maggiore che riesco a capire è che è molto più semplice (in teoria) cambiare il timeframe (cioè la lunghezza del bin di dati tick che si fonde) che il filtro, e che può essere un processo continuo mentre il cambiamento del filtro ha più difficoltà e discontinuità.

Ho avuto a che fare con le transizioni del filtro nel mio lavoro con MESA/ACTF e non è banale se si vuole un segnale filtrato continuo e negoziabile per tutta la transizione (cioè se si usa la pendenza per la rilevazione del trend)

[krzysiaczek99]

approccio pratico

richcap:
Ciao ragazzi,

Sono appena uscito pochi minuti fa da Codebreaker 3d ed è stato, wow! meglio di una sceneggiatura di un film di Hollywood .

Quello che ho capito dal 3d è che:

a) Non so nulla di DSP rispetto a Codebreaker!

b) Si potrebbe continuare a leggere e approfondire ogni suo post (e quelli di un gruppo di ragazzi molto intelligenti nel 3d) per settimane per il solo gusto della matematica.

c) mi sembra che sia comunque lontano dal santo graal, visto che i post recenti testimoniano che sta cercando di entrare in quella cosa intrigante dei timeframe variabili, quindi il problema è lo stesso di sempre: devi cambiare o la frequenza di taglio dei tuoi montatori digitali in un timeframe fisso o cambiare il timeframe e continuare a usare una frequenza di taglio fissa.

Detto questo,

ci sono molte idee in quel 3d e lavoro da fare. Vorrei concentrarmi un po' di più sul ritardo di fase del mio filtro (che è un FIR a fase lineare), e inoltre vorrei indagare sul "filtro radar clutter" che, credo, possa essere il vero "bordo" (almeno l'idea alla base è una sorta di "magia").

Infine, devo ammettere che un timeframe variabile ha alcuni vantaggi rispetto a un filtro variabile. Il maggiore che riesco a capire è che è molto più semplice (in teoria) cambiare il timeframe (cioè la lunghezza del bin di dati tick che si fonde) che il filtro, e che può essere un processo continuo mentre il cambiamento del filtro ha più difficoltà e discontinuità.

Ho avuto a che fare con le transizioni dei filtri nel mio lavoro con MESA/ACTF e non è banale se si vuole un segnale filtrato continuo e negoziabile durante la transizione (cioè se si usa la pendenza per la rilevazione della tendenza)

Ciao,

Sì, il thread di Codebreaker è molto interessante. Tuttavia, come un sacco di thread FOREX è carente di informazioni pratiche confermate da statistiche, un sacco di teorie, ma non così tanto la verifica in simulazione o trading reale o non è pubblicato.

Per quanto riguarda il tuo sistema basato su MESA, cosa ti aspetti dai membri? Hai dato un codice ma credo che sarebbe molto utile avere il diagramma a blocchi di questo sistema insieme ai parametri e alle statistiche di trading, altrimenti è difficile da discutere. Che naturalmente se si vuole mantenere pubblico

pubblicare cose come questa altrimenti è difficile andare avanti.

Ho visto un tuo post con i cicli MESA in tempo reale. Poi una domanda.

Fate un test di Bartel per verificare quale ciclo è valido?

Poi costruisci il ciclo combinato e come?

Se sei interessato ho postato l'ultimo codice per il misuratore S/N usando il metodo di John Ehlers, che forse può migliorare il tuo sistema.

Ho postato anche il segnale chirp non stazionario. Il tuo sistema è in grado di fare soldi su di esso?

Krzysztof

[krzysiaczek99]

chiarimento

richcap:
Hai ragione Krzysztof,

Ho pubblicato solo il filtro digitale (FIR, fase lineare) che uso nel mio sistema, non il sistema stesso.

Ad essere onesti, sto cercando di capire se vale la pena pubblicare il tutto. Mi piace l'idea che dei ragazzi intelligenti testino il mio sistema e lo migliorino. Non mi piace molto l'idea di mettere online alcune centinaia (o forse migliaia) di righe di codice che nessuno guarderà mai.

Vorrei condividere

a) la mia libreria MESA per metatrader

b) il mio indicatore MESA che traccia in un grafico separato le frequenze di cutoff da usare come input per la creazione del FATL-SATL adattivo (e altri), barra per barra. Questo potrebbe essere sufficiente per iniziare a testare e indagare come le frequenze principali trovate da MESA variano nel dominio del tempo, barra dopo barra. Insomma, 2 sono le linee di indagine: 1) sull'affidabilità del MESA e 2) sul cambiamento del ciclo dominante nel dominio del tempo (che mi sembra troppo veloce per un uso redditizio per il trading)

c) infine, il mio FATL-SATL adattivo e altri indicatori basati su quanto sopra

d) gli Expert advisor che ho scritto per implementare la strategia ACTF (che è la parte più debole di tutto il mio lavoro)

Allego qui di seguito la mia libreria mesa (R-MESA.mq4) che deve essere installata in experts->libraries, e i due indicatori che potete vedere pubblicati al #464

Si prega di notare che l'etichetta "R-MESA" non ha nulla a che fare con il trading automatico R-Mesa di mesasoftware.

Ciao,

Quindi quello che capisco dalla tua descrizione tutti quegli indicatori dal punto di vista funzionale semplice duplicazione del programma DFG (spero che tu conosca DFG)

È corretto? Contengono qualche funzionalità aggiuntiva oltre all'uscita in tempo reale?

Quindi non c'è nessun modulo di detrending e nessun modulo di denosing?

Allora, se sono un duplicato di DFG, perché li hai creati?

Semplicemente non conoscevi DFG o c'era qualche altra ragione per esempio che volevi avere un sistema adattivo in tempo reale?

Personalmente penso che questa cosa diventi molto complicata ora, perché senza

un adeguato controllo dell'uscita (uscita === risultati della strategia) le discussioni su, per esempio, i cicli MESA sono un po' fuori tema.

I cicli MESA sono un po' fuori tema perché non siamo sicuri se farà comunque soldi come strategia di trading. E quando aggiungiamo detrend e denoise tutto può cambiare.

A meno che tu non voglia testare solo il MESA qui, ma comunque il punto sopra si applica.

Krzysztof

[richcap]

fajst_k:
Ciao,

Così quello che capisco dalla tua descrizione tutti quegli indicatori dal punto di vista funzionale semplice duplicazione del programma DFG (spero che tu conosca DFG)

È corretto? Contengono qualche funzionalità aggiuntiva oltre all'uscita in tempo reale?

Beh, credo che non sia male avere un software che puoi guardare nel codice e sapere (e anche cambiare) cosa fa in tempo reale, no?

Comunque, se tu avessi guardato nel codice (cosa che sospetto tu non abbia fatto) avresti visto che ci sono alcune strutture su DFG (oltre ad essere integrato nella piattaforma usata da molte persone per il forex trading), come il rilevamento automatico dei picchi e delle valli principali dello spettro MESA.

Quindi non c'è nessun modulo di detrending e nessun modulo di denosing?

Forse qualcuno che crede che il detrending e il denoising siano vitali (che non sono io), potrebbe integrare la libreria con detrending e denoising?

Poi, se sono un doppione di DFG, perché li hai creati?

Semplicemente non sapevi di DFG o c'era qualche altra ragione per esempio che volevi avere un sistema adattivo in tempo reale?

Personalmente penso che questa cosa diventi molto complicata ora, perché senza

un controllo adeguato dell'uscita (uscita = risultati della strategia) la discussione su, per esempio, i cicli MESA è un po' fuori tema.

I cicli MESA sono un po' fuori tema perché non siamo sicuri se farà comunque soldi come strategia di trading. E quando aggiungiamo detrend e denoise tutto può cambiare.

A meno che tu non voglia testare solo il MESA qui, ma il punto sopra si applica ancora.

Krzysztof

Per essere onesto con te, questo non è il tipo di risposta che mi fa pensare che sia una buona idea continuare a condividere il mio lavoro.

Ciao

[krzysiaczek99]

modo di procedere

Ciao,

Mi dispiace sconvolgerti ma per diversi anni ho lavorato con la ricerca di guasti nel software

sia a livello di codice che a livello di sistema e ho certi schemi di pensiero.......so che volevo trovare la logica e lo stato attuale.

Quindi il modo più semplice per andare avanti è che troverò i cicli più efficienti

dal punto di vista del denaro usando NOXA CSSA che possiamo confrontare con i cicli MESA. Penso di poter disattivare il detrending in NOXA così saremo allineati. Dimmi solo il set di dati.

Krzysztof

[forex_for_life]

richcap:
Hai ragione Krzysztof,

Ho pubblicato solo il filtro digitale (FIR, fase lineare) che uso nel mio sistema, non il sistema stesso.

Ad essere onesti, sto cercando di capire se vale la pena pubblicare il tutto. Mi piace l'idea che dei ragazzi intelligenti testino il mio sistema e lo migliorino. Non mi piace molto l'idea di mettere online alcune centinaia (o forse migliaia) di righe di codice che nessuno guarderà mai.

Vorrei condividere

a) la mia libreria MESA per metatrader

b) il mio indicatore MESA che traccia in un grafico separato le frequenze di cutoff da usare come input per la creazione del FATL-SATL adattivo (e altri), barra per barra. Questo potrebbe essere sufficiente per iniziare a testare e indagare come le frequenze principali trovate da MESA variano nel dominio del tempo, barra dopo barra. Insomma, 2 sono le linee di indagine: 1) sull'affidabilità del MESA e 2) sul cambiamento del ciclo dominante nel dominio del tempo (che mi sembra troppo veloce per un uso redditizio per il trading)

c) infine, il mio FATL-SATL adattivo e altri indicatori basati su quanto sopra

d) gli Expert advisor che ho scritto per implementare la strategia ACTF (che è la parte più debole di tutto il mio lavoro)

Allego qui di seguito la mia libreria mesa (R-MESA.mq4) che deve essere installata in experts->libraries, e i due indicatori che potete vedere pubblicati al #464

Si prega di notare che l'etichetta "R-MESA" non ha nulla a che fare con il trading automatico R-Mesa di mesasoftware.

Richcap,

Innanzitutto vorrei ringraziarti per aver condiviso ciò che hai creato. Non mi sono reso conto di quello che hai postato fino a pochi istanti prima di iniziare questo commento. È questo tipo di R&S che ha fatto infiammare questo thread con il fuoco del progresso, bruciando tutte le scorie che sono le chiacchiere mondane quotidiane di questo e di molti altri forum. È molto potente, davvero. Quelli che hanno seguito questo thread sarebbero saggi a fare una doppia presa su ciò che hai portato al banco del laboratorio

Non credo che Krzysztof stesse cercando di essere malizioso nella sua risposta. Dopo averla letta alcune volte, sembra che un paio di parole e strutture di frase abbiano dato l'impressione di essere tali. Per favore, correggimi se mi sbaglio, Krzysztof.

Ora, io non sono assolutamente un'autorità sull'argomento DSP. Ho frequentato questo thread, come allievo, più di qualsiasi altro. Tuttavia, ho imparato alcune cose che penso possano essere utili per te nella tua ricerca. Potresti già sapere tutto quello che sto condividendo con te e se questo è, infatti, il caso, per favore non prenderlo come condiscendente.

1. È stato determinato che il MESA è uno dei metodi meno ideali di analisi spettrale a causa della sua incapacità di identificare le frequenze in scenari di dati rumorosi al di sopra della media (che è ciò che i dati sui prezzi dei mercati finanziari sono stati determinati essere). L'algoritmo di Goertzel, invece, potrebbe essere una scelta migliore. Si prega di fare riferimento alla "pagina della carta" di Meyer's Analytics, articolo intitolato "Mesa vs. GDF"

2. C'è un'ulteriore discussione sul suddetto argomento (indicatori inclusi) in questo stesso thread, a partire dal @ post 225.

3. Sergey Iljuhkin, creatore del software DFG, ha creato qualcosa di molto simile all'indicatore che hai postato (il che, credo, significa che sei sulla strada giusta ), completo di libreria e tutto, postato qui da NewDigital. L'ho usato in passato. Molto buono, IMHO. Potrebbe valere la pena dare un'occhiata.

4. Krzysztof era accurato nella sua valutazione del thread di CB. Conosco un paio di persone che hanno collaborato con CB e mi hanno confermato che lui condividerà solo immagini e teorie, niente di concreto. Detto questo, quelli su questo thread, come te, clahn04, Simba, dvarrin, e fajst_k sono il tipo comune e sono disposti a scambiare pensieri e i prodotti risultanti apertamente. Per favore, non permettete che questo flusso di progresso si arresti, altrimenti il thread subirà un'altra battuta d'arresto nel movimento in avanti.

Ho un setup che sto usando e ha solo 2 indicatori: FTLM_KG non ottimizzato e STLM in forma di istogramma, entrambi smoothed tramite un proxy di prezzo Jurik per rimuovere parte del rumore presente, derivante dal fatto che i due indicatori non sono sintonizzati sulla coppia e il t.f. Niente di incredibile e a seconda delle impostazioni può ritardare una barra ogni tanto, ma abbastanza efficace fino a quando posso digerire più informazioni ed espellere qualcosa di meglio cioè indicatori FTLM e STLM facilmente sintonizzabili. Screenshot allegato.

Cordiali saluti,

F_F_L

[richcap]

Grazie f_f_l per le tue parole, lo apprezzo molto.

So che tutti noi stiamo lottando per l'obiettivo finale, che è quello di avere uno strumento per fare soldi, ma in definitiva penso che non è possibile avere una scatola nera che riempie il tuo conto in banca mentre sei sulla spiaggia.

Quindi, ciò che è obbligatorio è sapere cosa fa la scatola. Meglio se l'hai costruita da solo, o con alcuni colleghi.

È difficile costruire qualcosa da zero, è molto più facile "provare e comprare", ma sono quasi sicuro che non è il modo giusto. Quindi ciò di cui io, e probabilmente "tutti noi", abbiamo bisogno è la passione e lo stimolo intellettuale.

Questo è il motivo principale per cui sto pubblicando il mio lavoro: per contribuire e far rivivere la passione che ha animato questo thread.

E le tue parole, f_f_l, sono esattamente quelle che servono.

Allego un indicatore che sarà utilizzato nell'indicatore adattativo fatl-satl (e altri). Questo estrae le frequenze di cutoff (P1 e D1) da utilizzare dai filtri digitali adattivi, barra per barra. Utilizza la stessa libreria R-MESA degli altri.

Buona notte

[richcap]

fajst_k:
Ciao,

Scusa se ti disturbo, ma per diversi anni ho lavorato con la ricerca di errori nel software

sia a livello di codice che a livello di sistema e ho certi schemi di pensiero.......so che volevo trovare la logica e lo stato attuale.

Quindi il modo più semplice per andare avanti è che troverò i cicli più efficienti

dal punto di vista del denaro usando NOXA CSSA che possiamo confrontare con i cicli MESA. Penso di poter disattivare il detrending in NOXA così saremo allineati. Dimmi solo il set di dati.

Krzysztof

Ciao Krzysztof,

Capisco perché eri scettico. Non mi conosci e ci sono così tanti lamer là fuori...

A proposito, come ho già detto, mi piace sempre guardare sotto il cofano. Ecco perché ho deciso di implementare MESA invece di usare un software di terze parti. Ecco perché ho la mia libreria FFT (che è più veloce e più affidabile rispetto a quella che ho trovato qualche mese fa per metatrader) così come le mie librerie di filtri digitali (anche per metatrader).

Ho deciso di andare su metatrader perché mi ci trovo bene e il porting degli algoritmi disponibili è abbastanza facile. Inoltre, non voglio rimanere bloccato in dolorosi problemi di integrazione (come quelli con neuroshell, o con matlab e così via).

Ora, sono abbastanza sicuro che la libreria MESA che ho pubblicato sia priva di bug importanti e vorrei che fosse usata dai forumer per entrare nella verifica MESA per le serie temporali forex. Vorrei non liquidare MESA a causa di una cattiva implementazione o di un cattivo utilizzo (ad esempio senza segnalare "l'importantissimo" detrending e denoising).

Così ho modificato il mio indicatore R-MESA_instant spectrum.mq4 (v.1.2, qui allegato) per tenere conto del rumore (per ora non ha detrending).

Ogni persona ora può provare l'analizzatore spettrale MESA dal grafico che sta visualizzando con metatrader con una pre-elaborazione della serie temporale (OHLC e mediana) tramite alcuni filtri disponibili (kalman, JMA, nonLagMA, SMA, ecc). È anche possibile aggiungere un segnale sinusoidale di ampiezza e frequenza date.

Ho aggiunto allo stesso indicatore la stampa dei primi "n" picchi e valli.

Ho già fatto alcune prove (che posterò più tardi).

Una delle cose belle di MESA è che potete avere la risoluzione che volete. Così si può "zoomare" in una banda di interesse (questo è quello che ho fatto e vi mostrerò, se qualcuno è interessato ovviamente)

A presto ;-)

PS - proverò presto i tuoi set di dati su GOLD

[krzysiaczek99]

Ciao Richcap,

Personalmente penso che hai fatto un ottimo lavoro e sei un Dio programmatore!!!

Mi piacerebbe contribuire di più con i tuoi test ma sono semplicemente troppo occupato !!!

Ho finito con NOXA su TRADE2WIN ma ho il prossimo progetto e vorrei concluderlo prima.

La mia opinione al riguardo è semplice e deriva da diversi anni di esperienza nel testare sistemi software molto complessi: Si tocca in un posto e non si ha alcuna possibilità di immaginare quali effetti collaterali causerà e tutto deve essere verificato e ricontrollato. Questa è una ragione per cui ho menzionato i risultati della strategia di test come output finale e questa è la ragione per cui sto dicendo che NS è meglio perché permette di tenere tutto sotto controllo.

Personalmente penso che se si crea un ambiente adeguato per i test solo con MT4

(quindi con EA) che si possono ottenere anche risultati. Lo svantaggio è che si ha accesso limitato o nullo alla funzione di ottimizzazione che può rendere la vita molto facile

e ampliare la visione del tuo sistema.

Provate anche con il segnale CHIRP, è non stazionario e MESA diventerà pazzo, credo.

Ma se tutto è fatto bene hai la possibilità di avere un sistema completamente adattivo con filtri in tempo reale, dato che puoi cambiare i parametri dei filtri anche in tempo reale!!! Allora le prestazioni sarebbero interessanti .....

Krzysztof