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Il tempo è lineare)) ma il movimento dei prezzi in un'ora non è lineare. Il punto: in un'ora il prezzo può fare 100 passi o 10 passi, dipende dall'intensità del trading. Supponiamo che 1 passo sia 1 transazione tra i partecipanti al mercato. Diventa ovvio che se ci sono 1000 scambi all'ora, il prezzo può andare molto lontano e può andare solo 10 accordi e lo vedremo come un piatto. Il tempo reale è espresso in scambi per il mercato, e il campionamento del tempo introduce il rumore di campionamento... È qui che entra in gioco il "rumore".
Quindi per vedere il quadro "giusto" del mercato bisogna formare delle candele con lo stesso volume di tick?
Questo è uno dei pochi modi per vedere la Verità.
Il progetto di Maxim Romanov. L'indicatore calcola la differenza nel numero di candele di direzione opposta.
L'indicatore ha un parametro di input - il numero di barre della storia, durante il quale viene considerata questa differenza.
Mentre scrivevo questo indicatore, mi sono ricordato di un lato negativo di tutti gli indicatori che hanno una finestra di storia fluttuante: il valore attuale è influenzato non solo dai dati in entrata, ma anche dai dati discendenti da questa finestra di storia. Quindi la curva di corrente a volte si comporta stranamente attiva su dati di corrente apparentemente poco cambiati. Il punto è che c'è stato un forte movimento alla fine della finestra, e ora eliminiamo quei valori dal calcolo. La curva rimbalza per questo motivo.
Maxim, dicci cosa hai fatto dopo.
La finestra di analisi dovrebbe essere fluttuante. Ho impostato gli intervalli. Per esempio, ho analizzato una gamma da 30 a 300 candele. È necessario trovare degli intervalli in cui la deviazione soddisfa determinati requisiti ed è superiore alla soglia. Qui nella tua figura puoi vedere che tutto gira vicino a 0. In sostanza lo rappresentiamo sotto forma di un'onda sinusoidale con una scala fluttuante. È necessario monitorare il fronte attuale dell'onda sinusoidale e supporre le sue caratteristiche future. La scala galleggia sia verticalmente che orizzontalmente. Successivamente, il compito è quello di adattarsi alla scala desiderata. Così si scopre che analizziamo il fronte destro di un'onda sinusoidale con ampiezza e frequenza sconosciute. Da lì in poi è un compito di ingegneria, come risolverlo)) E il trading è un argomento a parte. Possiamo semplicemente fare trading sul fatto che ci saranno più cadute che salite, oppure possiamo fare un po' di griglia e chiudere per il profitto totale. Ma dobbiamo stimare la forma della compensazione della deviazione per sviluppare una strategia di trading. Se vediamo una forte deviazione su diverse scale, per esempio se cogliamo una deviazione nell'intervallo da 50 a 100 candele, ci aspettiamo una compensazione corrispondente. Nel peggiore dei casi la compensazione sarà liscia, nel migliore dei casi sarà netta.
Dovremmo determinare il livello di compensazione, non ho preso il 100% ma basato sul fatto che il mercato avrà caratteristiche di una passeggiata casuale.
Il punto è che non dobbiamo analizzare una finestra fissa ma una fluttuante e analizzare il comportamento in queste finestre, per poi capire il carattere del movimento nel suo insieme.
Quindi, per vedere il quadro "corretto" del mercato dovremmo formare candele con lo stesso volume di tick?
Per cominciare, è necessario capire quale sarà il tempo di mercato. Suppongo che si debba discernere per le transazioni commerciali. Ci sono stati 50 scambi, per esempio. Ma non ho ancora sviluppato questa direzione in dettaglio. Ho implementato un'altra discretizzazione che è necessaria specificamente per il mio algoritmo, così possiamo discutere e pensare a come farlo meglio. Naturalmente, non funzionerà nel Forex, dovrei fare esperimenti con lo scambio, perché i dati delle transazioni sono più completi lì. Non credo che il volume dei tick sia giusto perché all'interno di un tick può succedere di tutto.
Questo è uno dei pochi modi per vedere la Verità.
Come consigliate di scegliere il volume della candela (quanti tick)?
Gli esperti consigliano di lavorare con un range di 50-100 tick.
Diverso.
Come consigliate di scegliere il volume di una candela (quanti tick)?
È possibile calcolare il numero di tick in una candela e, soprattutto, confrontarla con altre candele sulla storia. Ho notato che se una candela stessa ha un piccolo corpo (all'interno dell'ATR), ombre corte e volume massimo di tick, allora l'ombra di apertura di tale candela è un livello molto forte in sé. E questo livello dovrebbe essere scambiato sul rimbalzo, e dopo la rottura - sul breakout.
Cos'è l'ombra della scoperta?