Dalla teoria alla pratica - pagina 349
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È bello averti qui, mi chiedevo come sta andando la ricerca con i flussi Erlang? Possiamo sperare di ottenere una distribuzione normale?
CiaoNovaja.
Una zona controversa, inesplorata...
Finché posso allegare 2 file per EURUSD secondo me per 25-27 aprile.
EURUSD.csv - dati letti in modo uniforme con intervallo = 2 sec.
EURUSD_Erlang_1.csv - lettura esponenziale con p=0,5( intervallomedio anche = 2 sec.).
Se si guarda la distribuzione degli incrementi di queste serie, si può subito notare che per il flusso più semplice EURUSD_Erlang_1, l'asimmetria è quasi uguale a 0, a differenza del flusso uniforme.
A tempo debito, completerò la ricerca. Pazienza, amici miei.
Ciao, dolcissimaNovaja.
Una zona controversa, inesplorata...
Finora posso allegare 2 file per EURUSD secondo me per il 25-27 aprile.
EURUSD.csv - anche lettura di dati con intervallo = 2 sec.
EURUSD_Erlang_1.csv - lettura esponenziale con p=0,5( intervallomedio anche = 2 sec.).
Se guardiamo le distribuzioni di queste serie, si nota subito che l'asimmetria per il flusso semplice EURUSD_Erlang_1 è quasi nulla, a differenza del flusso uniforme.
A tempo debito, completerò la ricerca. Pazienza, amici miei.
Molto contento di vederti anche tu)) Dimmi, a cosa è collegato lo spostamento della lettura a 2 secondi?
A proposito,@Maxim Dmitrievsky ha fatto una lettura esponenziale per i tick.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Molto bello vedere anche te)) Puoi dirmi, qual è il motivo del passaggio a 2 secondi nella lettura?
A proposito,@Maxim Dmitrievsky ha fatto una lettura esponenziale per i tick.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page875#comment_7299394
Questo è un esempio. Secondo i miei dati, aumentando ulteriormente l'intervallo di lettura, un po' di spazzatura si trova ancora nel flusso uniforme, mentre nei flussi Erlang appare la distribuzione Laplace(???), cioè in Excel curtosi=3, asimmetria=0. Una distribuzione normale in Excel dovrebbe dare curtosi=0, vero? Non lo vedo ancora.
Sì, l'ho fatto. Max è bravo.
Questo è un esempio. Secondo i miei dati, aumentando ulteriormente l'intervallo di lettura, c'è ancora della spazzatura seduta nel flusso uniforme, e i flussi Erlang disegnano una distribuzione Laplace(???), cioè in Excel curtosi=3, asimmetria=0. Una distribuzione normale in Excel dovrebbe dare curtosi=0, vero? Non lo vedo ancora.
Sì, l'ho fatto. Max è bravo.
A proposito, mi è già stato chiesto, gli stranieri sono interessati..:
Qual è la distribuzione del prezzo?
A proposito, mi hanno già chiesto di questo, gli stranieri sono interessati...:
Distribuzione di Laplace dei prezzi?
Ho il sospetto che non sia nemmeno una distribuzione di Laplace, ma una distribuzione iperbolicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Perché è così importante ottenere una distribuzione stabile degli incrementi?
Chiaro come il giorno - allora tutta la potenza matematica conosciuta per i processi gaussiani, i processi Levy ecc. - sono al vostro servizio.
Finché non si ottiene una tale distribuzione nota dei gradienti (ed è impossibile ottenerla con una lettura uniforme IMHO), qualsiasi Golden Graal è fuori questione.
Ci sarà un Graal di legno (sulla base della teoria di Shelepin, con 1 affare alla settimana, come il mio) e niente di più. Ma vogliamo letteralmente strappare soldi dall'albero della vita ogni secondo, vero?
Questo è un esempio. Secondo i miei dati, aumentando ulteriormente l'intervallo di lettura, c'è ancora della spazzatura seduta nel flusso uniforme, e i flussi Erlang disegnano una distribuzione Laplace(???), cioè in Excel curtosi=3, asimmetria=0. Una distribuzione normale in Excel dovrebbe dare curtosi=0, vero? Non lo vedo ancora.
Sì, l'ho fatto. Max è bravo.
Sì, hai ragione, skewness=0 è buono, kurtosis=3 è cattivo. Questi valori si riferiscono alla distribuzione di Laplace (esponenziale bilaterale).
Gli unici valori dei dati (osservati o meno) che contribuiscono alla curtosi in modo significativo sono quelli al di fuori dell'area del picco; cioè i valori anomali. Quindi, la curtosi misura solo i valori anomali; non sa nulla del "picco".
Una distribuzione con un eccessopositivo di curtosi è chiamataleptokurtic o leptokurtic. "Lepto" significa "sottile."[9] In termini di forma, una distribuzione leptokurtic hacodepiù dense.Esempi di distribuzioni leptokurtiche includono ladistribuzione di Student, ladistribuzione Rayleigh, ladistribuzione Laplace, ladistribuzione esponenziale, ladistribuzione Poisson e ladistribuzione logistica. Tali distribuzioni sono talvolta chiamatesuper-gaussiane.
Un'altra distribuzione da considerare: la distribuzione iperbolica.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperbolic_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Sospetto che non sia nemmeno una distribuzione di Laplace, ma una distribuzione iperbolicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Perché è così importante ottenere una distribuzione stabile degli incrementi?
Chiaro come il giorno - allora tutta la potenza matematica conosciuta per i processi gaussiani, i processi Levy, ecc. - sono al vostro servizio.
Finché non si ottiene una tale distribuzione nota dei gradienti (ed è impossibile ottenerla con una lettura uniforme IMHO), qualsiasi Golden Graal è fuori questione.
Ci sarà un Graal di legno (sulla base della teoria di Shelepin, con 1 affare alla settimana, come il mio) e niente di più. Ma vogliamo letteralmente strappare soldi dall'albero della vita ogni secondo, vero?
Bene i pensieri convergono)))) E iperbolica generalizzata, tutto il problema è nelle "code pesanti", dobbiamo alleggerirle, ottenere la normale.
Alexander, se non è difficile, hai già tutto calcolato in archivio, puoi mandarmi un messaggio?
Sospetto che non sia nemmeno una distribuzione di Laplace, ma una distribuzione iperbolicahttps://en.wikipedia.org/wiki/Generalised_hyperbolic_distribution
Perché è così importante ottenere una distribuzione stabile degli incrementi?
Chiaro come il giorno - allora tutta la potenza matematica conosciuta per i processi gaussiani, i processi Levy, ecc. - sono al vostro servizio.
Finché non si ottiene una tale distribuzione nota dei gradienti (ed è impossibile ottenerla con una lettura uniforme IMHO), qualsiasi Golden Graal è fuori questione.
Ci sarà un Graal di legno (sulla base della teoria di Shelepin, con 1 affare alla settimana, come il mio) e niente di più. Ma vogliamo letteralmente strappare soldi dall'albero della vita ogni secondo, vero?
Spero di aver visto il mio post, che sostanzia l'assurdità del trading HFT nel forex?
Ho fatto in tempo. In particolare, se provate il vostro modello più vicino alla mezzanotte, i risultati saranno diverse volte più redditizi. Sembrerebbe che tu possa fare soldi, ma inaspettatamente, lo spread sarà anche più grande in quel momento.
Non appena abbiamo un'opportunità di profitto, lo spread aumenta. Che spiacevole coincidenza.
Certo, ogni idea ha il diritto di esistere, ma non credo che funzionerà qui perché è tutto artificiale.
Non credo che se si impongono intervalli di tempo artificiali a un processo senza memoria, lo si possa rendere un processo con memoria.