Dalla teoria alla pratica - pagina 317
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Esattamente. Onestamente, sto singhiozzando per la realizzazione incondizionata di quanto siamo vicini al Graal.
Preparatevi a che ai broker non piaccia il Graal. Potresti voler mantenere le cose semplici.
Esattamente. Onestamente, sto singhiozzando per la realizzazione incondizionata di quanto siamo vicini al Graal.
Pensavo che mi stessi ignorando. Sbagliato?)
È così che si può isolare un processo (da un gruppo di processi) di interesse dal flusso di dati con una certa precisione.
Solo che non è il fatto che i processi esclusi non influenzano negativamente i risultati su un ampio intervallo di trading.
Questo può essere scoperto solo empiricamente - almeno con un test di storia.
Esattamente. Onestamente, sto singhiozzando per la realizzazione incondizionata di quanto siamo vicini al Graal.
Sento che il bicchiere trabocca.
Abbassa la voce.
)
È semplicemente ovvio che all'aumentare dell'ordine del flusso Erlang, la distribuzione degli incrementi tende alla distribuzione gaussiana.
Per esempio, con k=300, abbiamo le seguenti statistiche per gli incrementi:
La serie temporale degli incrementi si presenta così:
Per prevedere tali serie, prendiamo il lavoro del grande matematico russo Kolmogorov (vedi file allegato) e otteniamo il Graal.
Questo è tutto, signore e signori!
È semplicemente ovvio che all'aumentare dell'ordine del flusso Erlang, la distribuzione degli incrementi tende alla distribuzione gaussiana.
Per esempio, con k=300, abbiamo le seguenti statistiche per gli incrementi:
La serie temporale degli incrementi si presenta così:
Per prevedere tali serie, prendiamo il lavoro del grande matematico russo Kolmogorov (vedi file allegato) e otteniamo il Graal.
Questo è tutto, signore e signori!
E su quali basi avete deciso che il movimento dei prezzi è accidentale?
Vi sbagliate.
È semplicemente ovvio che all'aumentare dell'ordine del flusso Erlang, la distribuzione degli incrementi tende a una distribuzione gaussiana.
Per prevedere tali serie, prendiamo il lavoro del grande matematico russo Kolmogorov (vedi file allegato) e otteniamo il "Graal".Se si rimuove l'informazione sull'ampiezza (prezzo) dalla serie BP e la si equipara condizionatamente a 1 per tutti i tick, allora si può ottenere qualcosa di gaussiano, che non corrisponde molto alla BP originale.
Soprattutto se si considera che l'intensità dei tick è una funzione dei server che funzionano sotto carico.
La questione è se l'intensità del server del broker indica che c'è un certo stato del mercato in modo che il"Graal" possa essere costruito su di esso.
E su quale base avete deciso che il movimento dei prezzi è casuale?
Vi sbagliate.
E su quali basi avete deciso che il movimento dei prezzi era accidentale?
Il prezzo non è affatto coinvolto nella considerazione))
Ecco come è andata a finire secondo Alexander, Erlang 30, Bid. Che eco: anche sul lato destro la deviazione verso il secondo picco, l'istogramma di Alexander è particolarmente pronunciato. L'esponente, se preso dal valore più alto, diminuisce molto più velocemente. La serie è allineata al tempo di funzionamento.
Ed è il contenuto di questi flussi che suggerisco a tutti di guardare. Sui ritorni, per essere precisi.
È possibile spiegare in termini umani cosa si intende qui con la parola "ritorno"?
Si leggono citazioni in intervalli di tempo esponenziali - me lo ricordo.
Come si ottengono i ritorni?
Qual è il loro significato fisico?