Dalla teoria alla pratica - pagina 101
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A proposito, quello che ho detto sopra non si applica alle persone intelligenti che capiscono che senza una chiara comprensione del processo è impossibile fare soldi sul forex e non si fanno illusioni su questo, ma lavorano diligentemente. Queste sono le persone con le quali continuerò il mio cammino. E persone come il sempre memorabile Reshetov li lasciarono continuare a pasticciare con le reti neurali. E dove è riuscito a trovare delle reti nell'assolato Uzbekistan? Non capisco... :)))))
Prima di tutto, non sarei così veloce a chiamare il processo fisico... Ma anche se lo chiami così, vedo che la tua comprensione del processo è completamente assente e non sei nemmeno all'inizio del cammino. I frequentatori esperti del forum vi ammassano come un mucchio di definizioni, concetti e regolarità che richiedono anni o addirittura decenni per essere compresi. In generale, non avrei fretta di affermare che anche tu hai capito il processo!!!
Per quanto riguarda gli argomenti che vengono discussi qui al momento io stesso vado su questo forum solo per ridere... perché non potevo inventarmi una sciocchezza del genere di proposito!!! Quindi forse stai facendo una buona cosa. Questo argomento ha davvero guadagnato l'attenzione anche di quelle persone che hanno semplicemente letto il forum per anni, ma ora hanno deciso di impegnarsi nella polemica. E questo vale già molto - via libera!!!!
Entro un minuto... in pochi secondi e frazioni ci sono dei flash crash. I server Exchange elaborano migliaia di richieste al secondo. Ma questo è solo lirismo.
Il testo è che il tempo è essenziale per trarre profitto dalle operazioni di scambio.
Vedo che lei è un grande fan di spingere il suo punto di vista.
Mi congedo.
Se critico, la mia critica è alle mie spalle e non c'è bisogno di cercare motivi per essere arrabbiato. Sei stato sfruttato dall'aggressore). Ecco perché sono qui - per tirarti su di morale. E forse per metterti sulla strada giusta... Altrimenti si sta andando pazzo nelle vostre formule qui La cosa principale è di non confondere dove scherzo e dove i pensieri di valore))) e non confondere le ammonizioni con i pensieri di "bambino piccolo", anche se a volte i bambini pensano pensieri di grado superiore a qualsiasi adulto. Gli adulti sono troppo impantanati in formule e convenzioni... È difficile per loro uscirne. Quindi non andate troppo a fondo o sarete confusi come Rechet.
i pensieri delle grandi persone diventano chiari non subito e a volte nemmeno durante la loro vita. e non tutti sono riconosciuti come grandi da altre "persone intelligenti". dopo tutto, non possono vedere nulla dietro il loro "spirito", dietro la trave nel loro occhio
Sì, beh, mentre ilpodotr più esperto,avendo ricevuto l'approvazione di Trump, e traducendo a fatica i suoi pensieri americani in russo, si esercita nelle sue eleganti parole, continuiamo qui.
Allego i link ai file di calcolo per le coppie di valute AUDCAD e AUDCHF.
Lì potete vedere i calcoli del volume del campione, gli istogrammi degli incrementi e delle divergenze, i calcoli dei quantili, ecc.
La preparazione per l'inizio di TC è quasi completata. Non vedo l'ora che arrivi il nuovo anno.
https://yadi.sk/d/9Bje2_KB3R25SA
https://yadi.sk/d/n2Oh5JNs3R25Zw
Sinceramente,
Alessandro_K
Alcuni pensieri sulla teoria delineata nel primo post del thread. Vedo alcune incongruenze con la teoria della probabilità nel modo in cui è enunciata.
1) Quando costruiamo una distribuzione empirica da un campione e assumiamo che sia un'approssimazione di qualche distribuzione, facciamo sempre alcune assunzioni. La versione più semplice è assumere che il nostro campione sia una particolare realizzazione di una sequenza di quantità indipendenti equamente distribuite. Nel nostro caso stiamo parlando di incrementi di prezzo e se questa ipotesi vale per loro, allora il nostro processo apparterrà alla classe dei processi con incrementi stazionari indipendenti (abbreviamo in SNAP).
2) La distribuzione degli incrementi di un processo PSP appartiene alla classe delle distribuzioni infinitamente divisibili. La distribuzione di Student appartiene a questa classe solo se il suo grado di libertà è l'unità, nel qual caso coincide con la distribuzione di Cauchy.
3) La classe dei PNSP è inclusa nella classe dei processi di Markov.
4) I processi di diffusione sono markoviani per definizione
5) Il processo in esame non è descritto dalla solita equazione di Fokker-Planck, poiché deriva e diffusione qui non sono funzioni a valore singolo di prezzo e tempo, ma rappresentano alcune funzioni definite sull'intera preistoria dei prezzi. Per questo motivo, il processo (se ovviamente esiste) è probabilmente, sì, non markoviano.
In generale, man mano che la discussione procedeva, mi sono reso conto che la lettura dei dati di tick a intervalli esponenziali era l'unico modo corretto di raccogliere i dati. Gli istogrammi che sto postando qui ne sono la prova. Qualsiasi altro metodo risulta in una sorta di confusione, e il puro Steward si presenta così.
esponenziale è questo.
questo argomento è buono. nessuno ha ancora studiato a fondo la distribuzione del forex.
Bene, un grafico è stato disegnato.
ma nessuno l'ha analizzato.
nessuno ha un'educazione adeguata.
Alcuni pensieri sulla teoria enunciata nel primo post del thread. Nel modo in cui è enunciato, vedo alcune incongruenze con la teoria della probabilità.
1) Quando costruiamo una distribuzione empirica da un campione e assumiamo che sia un'approssimazione di qualche distribuzione, facciamo sempre alcune assunzioni. La versione più semplice è assumere che il nostro campione sia una particolare realizzazione di una sequenza di quantità indipendenti equamente distribuite. Nel nostro caso stiamo parlando di incrementi di prezzo e se questa ipotesi vale per loro, allora il nostro processo apparterrà alla classe dei processi con incrementi stazionari indipendenti (abbreviamo in SNAP).
2) La distribuzione degli incrementi di un processo PSP appartiene alla classe delle distribuzioni infinitamente divisibili. La distribuzione di Student appartiene a questa classe solo se il suo grado di libertà è l'unità, nel qual caso coincide con la distribuzione di Cauchy.
3) La classe dei PNSP è inclusa nella classe dei processi di Markov.
4) I processi di diffusione sono markoviani per definizione
5) Il processo in esame non è descritto dalla solita equazione di Fokker-Planck, poiché la deriva e la diffusione qui non sono funzioni a valore singolo di prezzo e tempo, ma rappresentano alcune funzioni definite sull'intera preistoria dei prezzi. Per questo motivo, il processo (se ovviamente esiste) è probabilmente, sì, non markoviano.
Saluti!
Arrivano i veri professionisti, finalmente!
1. E subito ti sbagli. I nostri incrementi dipendono l'uno dall'altro, e come! Non so perché, ma il primo giorno della mia analisi ho capito che c'è una dipendenza tra due quotazioni successive - si ottiene un vettore dal prezzo attuale e precedente. 2 gradi di libertà. Non c'è e non può esserci altro negli incrementi che una distribuzione di Student t2! Ma, perbacco, è un po' "impuro". Infatti sugli incrementi abbiamo una funzione di densità di probabilità = prodotto della distribuzione t2 e una specie di distribuzione esponenziale con un lambda piuttosto grande. Cosa significa questa componente esponenziale - non riesco ancora a capirlo. Lavorare.
2. Non c'è una distribuzione di Cauchy e non c'è mai stata.
3. 4. 5. Abbiamo esattamente un processo non markoviano. Ed è su questo che dobbiamo costruire. E l'equazione di Fokker-Planck, ovviamente, non descrive completamente il comportamento della funzione di densità di probabilità. Dovrebbe contenere un termine integrale. Il risultato è un'equazione integro-differenziale.
È necessario scrivere un Expert Advisor e testarlo per un lungo periodo di tempo.
Perché è necessario studiare tutte le coppie?
Potete provarlo su altri simboli.