Dalla teoria alla pratica - pagina 53
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Sì, è già stato sviluppato e oggi l'ho eseguito su 4 coppie allo stesso tempo.
La questione è se il processo di mercato è markoviano o non markoviano. Se è una non-markoviana, allora i dati storici di tick dell'archivio dovrebbero essere presi in considerazione, se è una markoviana, allora non dovrebbe. Beh, stiamo bisticciando qui...
Ad un certo intervallo può essere un "nessun ricordo". Poi il mercato cambia il carattere del movimento e si scopre che ricorda tutto perfettamente, e non solo i tick più vicini, ma anche gli stati di un anno fa.
NON DEVE.
SO
questa assegnazione del t2 è un po' ossessiva...
Che mucchio di stronzate!
La modellazione incrementale è la corrente principale dell'econometria di oggi. Si chiama GARCH. Tutto è così ben noto, è così ben noto COSA è risolto e COSA non è risolto - si dovrebbe solo interessarsi invece di cestinare i thread.
Se sulla distribuzione.
Oggi il modello incrementale è composto da tre parti:
C'è una matematica pronta per questo, e molto diffusa.
PS.
Prendere o non prendere le zecche?
Più bassa è la TF, idealmente le zecche, più accurati sono i valori della varianza (tutte le statistiche in generale) e più accurate sono le distribuzioni, che non coincidono mai completamente con i loro ideali teorici. Quindi quando si parla di zecche è una questione di precisione. Non ho nemmeno bisogno di minuti in questo modo. Se è più preciso, sei impilato contro lo spread o qualcos'altro.
PSPP
Quando inizieranno a bandire persone come questa? Quando renderanno obbligatoria la revisione della letteratura? C'è questo requisito negli articoli di questo sito.
In un certo intervallo, può darsi che si diletti "nell'oblio". Poi il mercato cambia il carattere del movimento e si scopre che ricorda tutto perfettamente, non solo i tick più vicini, ma anche gli stati di un anno fa.
Assolutamente preciso e da molto tempo si chiama frattalità del mercato: ricorda il tick precedente/successivo e ricorda anche il precedente/successivo M1, M5, ecc. e la spiegazione è molto semplice: ci sono investitori nel mercato, che lavorano su orizzonti diversi.
Quale conclusione avete tratto - markoviana o non markoviana?
Questo è un mucchio di stronzate, non un ramo!
La modellazione incrementale è la corrente principale dell'econometria di oggi. Si chiama GARCH. Tutto è così ben masticato, si sa così bene COSA è risolto e COSA non è risolto - uno dovrebbe solo interessarsi, e non iniziare a inondare i thread.
Se sulla distribuzione.
Oggi il modello incrementale è composto da tre parti:
C'è una matematica pronta per questo, e molto diffusa.
PS.
Prendere o non prendere le zecche?
Più bassa è la TF, idealmente le zecche, più accurati sono i valori della varianza (tutte le statistiche in generale) e più accurate sono le distribuzioni, che non coincidono mai completamente con i loro ideali teorici. Quindi quando si parla di zecche è una questione di precisione. Non ho nemmeno bisogno di minuti in questo modo. Se è più accurato, siete bloccati dallo spread o da qualcos'altro.
PSPP
Quando inizieranno a bandire persone come questa? Quando renderanno obbligatoria la revisione della letteratura? C'è questo requisito negli articoli di questo sito.
Grazie questa volta, SanSanych, bel commento.
Se mi bandiscono, almeno capirò il processo.
Hai dei link in questo xls ad altri xls che non sono nell'archivio. E una fila così lunga è troppo pigra per me. I primi 100 incrementi - funzioneranno? Basta mettere 100 tick in un file di testo.
Grazie questa volta, SanSanych, bel commento.
Lasciate che mi bandiscano - almeno me ne andrò con una comprensione del processo.
Ti stai arrendendo in fretta, mancano ancora tre settimane.
Assolutamente preciso e molto tempo fa, chiamato frattalità del mercato: ricorda il tick precedente/successivo e ricorda anche il precedente/successivo M1, M5, ecc. e la spiegazione è molto semplice: ci sono investitori nel mercato che operano su orizzonti diversi.
Più in generale: un sistema con più livelli di gerarchia.
Solo che non so esattamente come leggere le zecche, in quale sequenza. Perché se lo si legge attraverso il tempo distribuito esponenzialmente, diventa sospettosamente simile a quello di Markov. E per leggereogni tick- semplicemente non ho abbastanza potenza del computer e capacità di VisSim...
Perché hai bisogno di fare ricerche su Potikovo?
in forex i passi sono discreti!
Esiste una cosa come il PUNTO! In questo momento è un 5 cifre.
e il terminale cambia il prezzo quando è passato un punto.
quindi la dimensione dell'incremento è quasi sempre UN PUNTO. perché? perché la dimensione del tick è UN PUNTO.
e la vostra indagine sugli incrementi mostrerà che la lunghezza dell'incremento più frequente è di questa dimensione.
È solo quando il mercato è agitato che i tick possono essere diversi punti ciascuno.
Ma in una passeggiata casuale, gli incrementi sono sempre di dimensioni diverse.