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Questo perché non hai ancora fatto i test)
p.s. sapevo che sarebbe finita con la meccanica quantistica) non sei solo il primo a cercare di tirarla sul mercato)
Pensi che sia così? Possiamo vedere un link a tali tentativi? A queste persone non interessa il forex. È per questo che non mi presento - i miei amici mi deriderebbero.
Credi? Possiamo vedereun link a tali tentativi? A queste persone non interessa il forex. Ecco perché non mi presento - i miei amici mi riderebbero dietro.
Credi? Possiamo vedere un link a tali tentativi? A queste persone non interessa il forex. È per questo che non mi presento - i miei compagni riderebbero di me.
Sono troppo pigro per cercare i link, perché sono inutili - lì tutti i rami sono nello stesso stile del tuo - "Ho inventato un graal, ma non te lo dico, e non ho prove". Se vuoi perdere il tuo tempo, guarda su questo forum più smart-lab e forex.kbpauk.
E tu pensi che il forex sia un'attività indegna per i "veri fisici" per niente. I mercati finanziari sono uno dei sistemi più sofisticati mai realizzati dall'umanità. È assolutamente "fisico" - il mercato si muove sotto l'influenza di cause fisicamente reali e non di formule magiche. Ci sono milioni di regolarità e caratteristiche interessanti nel mercato, ma ovviamente non hanno nulla a che vedere con la meccanica quantistica.
L'UNICO tentativo che ho visto è quihttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Queste persone sono MOLTO vicine a una soluzione. Se cambiano un po' l'approccio di stazionarietà/non stazionarietà e capiscono che questo processo non è markoviano, possono risolvere questo problema in forma analitica e meritare un premio Nobel.
Non si nascondono come me - forse ha senso contattarli, per parlare? Sono curioso - come stanno andando?
Beh, è più o meno lo stesso che risolvere il problema delle previsioni del tempo in forma analitica))) Credo che i loro successi siano puramente teorici, per le tesi di laurea.
Beh, è più o meno come risolvere il problema delle previsioni del tempo in forma analitica))) Credo che il loro successo sia puramente teorico, per le tesi di laurea.
Comunque, è interessante. Forse ci sono studenti qui? Venite avanti! Come stanno andando?
La risposta a questa domanda è una delle chiavi per capire il mercato :)))
Supponiamo di averlo trovato per strada e basta.
Ti sbagli, non c'è nessuna chiave/chiave di lettura.
Sui dati al minuto il calcolo tenendo conto del volume a tre DTs/brokers uno e la stessa sezione (un'ora o due ore) è fondamentalmente diverso, mentre durante il giorno in generale tutto è lo stesso nonostante la differenza di volume generato da DTs/brokers già tre volte (rispettivamente massimo 500 e massimo 1500 tick sui movimenti attivi). In altre parole, per un paio d'ore l'algoritmo e/o i fattori del disegno delle zecche sono significativamente cambiati - non c'è un graal universale nelle zecche.
È iniziato con te che hai deciso di aiutare tua figlia in qualche compito, riscoprendo cose conosciute (ognuno è una prima volta qualche volta) dall'inizio del commercio telegrafico e impegnandosi a provarle con sofisticazione accademica. Due settimane dopo stai già facendo un robot e hai trovato le chiavi del mercato...? Nessuna idea, nessun modello, nessun sistema di equazioni - imho trollando il forum con parole/termini intelligenti, potrebbe essere sbagliato.
P.S. 15 anni fa, la comprensione dei fenomeni di meccanica quantistica, degli strumenti nazionali ecc. ecc. era obbligatoria. - Di solito dalla prima pagina c'è una spiegazione umana populista del fenomeno, il modello, la scelta del sistema di equazioni e poi ci sono i sistemi di equazioni.
Non posso resistere :))
I processi di formazione dei rendimenti incrementali separatamente per Bid e separatamente per Ask sono STAZIONARI.
Sapete quando appare la non stazionarietà? Quando consideriamo un valore medio tra Bid e Ask, il processo di formazione dei rendimenti per questo stesso valore diventa non stazionario a causa dello spread. Non consiglio di usare WMA per questo valore. Per questo caso dovremmo scegliere qualcosa di meglio.
Questo è tutto. Sono fuori.
:)))))
Non fa male ricordare che esiste un processo casuale stazionario.
E chiedetevi:
I processi returns(Bid(t)) e returns(Ask(t)) soddisfano le condizioni di stazionarietà?
Rapidamente, e senza alcuna astrusità, ricordate la definizione di :
Il concetto di processo casuale stazionario.
Parlavo di incremento, non l'ho messo in quel modo.
A proposito, qui non c'è niente di offensivo e una critica MOLTO costruttiva, anche se sono tutt'altro che un giovane. Vedete - sono ben consapevole delle mie debolezze, la principale delle quali è la mia mancanza di esperienza di trading reale. Tutto è solo sul modello. Volevo lasciare il forum - ma improvvisamente è diventato chiaro che mi mancava qualcosa senza di esso. Le persone qui sono interessanti.
Faccio appello agli utenti del forum - mettiamola così - io starò più in silenzio e voi scrivete di più. Per me è interessante da leggere. VA BENE?
Quindi non c'è ancora niente da scrivere) avete tirato fuori un modello senza significato, e vi rifiutate di dichiararne il significato. Cosa c'è da discutere allora?