Dalla teoria alla pratica - pagina 38

[Alexander_K2]

bas:

Questo perché non hai ancora fatto i test)

p.s. sapevo che sarebbe finita con la meccanica quantistica) non sei solo il primo a cercare di tirarla sul mercato)

Pensi che sia così? Possiamo vedere un link a tali tentativi? A queste persone non interessa il forex. È per questo che non mi presento - i miei amici mi deriderebbero.

[Renat Akhtyamov]

Alexander_K2:

Credi? Possiamo vedereun link a tali tentativi? A queste persone non interessa il forex. Ecco perché non mi presento - i miei amici mi riderebbero dietro.

C'è una ricerca qui. Questo thread ha già un buon odore...

[secret]

Alexander_K2:

Credi? Possiamo vedere un link a tali tentativi? A queste persone non interessa il forex. È per questo che non mi presento - i miei compagni riderebbero di me.

Sono troppo pigro per cercare i link, perché sono inutili - lì tutti i rami sono nello stesso stile del tuo - "Ho inventato un graal, ma non te lo dico, e non ho prove". Se vuoi perdere il tuo tempo, guarda su questo forum più smart-lab e forex.kbpauk.

E tu pensi che il forex sia un'attività indegna per i "veri fisici" per niente. I mercati finanziari sono uno dei sistemi più sofisticati mai realizzati dall'umanità. È assolutamente "fisico" - il mercato si muove sotto l'influenza di cause fisicamente reali e non di formule magiche. Ci sono milioni di regolarità e caratteristiche interessanti nel mercato, ma ovviamente non hanno nulla a che vedere con la meccanica quantistica.

[Alexander_K2]

L'UNICO tentativo che ho visto è quihttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3

Queste persone sono MOLTO vicine a una soluzione. Se cambiano un po' l'approccio di stazionarietà/non stazionarietà e capiscono che questo processo non è markoviano, possono risolvere questo problema in forma analitica e meritare un premio Nobel.

Non si nascondono come me - forse ha senso contattarli, per parlare? Sono curioso - come stanno andando?

[secret]

Beh, è più o meno lo stesso che risolvere il problema delle previsioni del tempo in forma analitica))) Credo che i loro successi siano puramente teorici, per le tesi di laurea.

[Alexander_K2]

bas:

Beh, è più o meno come risolvere il problema delle previsioni del tempo in forma analitica))) Credo che il loro successo sia puramente teorico, per le tesi di laurea.

Comunque, è interessante. Forse ci sono studenti qui? Venite avanti! Come stanno andando?

[[Eliminato]]

Alexander_K2:

La risposta a questa domanda è una delle chiavi per capire il mercato :)))

Supponiamo di averlo trovato per strada e basta.

Ti sbagli, non c'è nessuna chiave/chiave di lettura.

Sui dati al minuto il calcolo tenendo conto del volume a tre DTs/brokers uno e la stessa sezione (un'ora o due ore) è fondamentalmente diverso, mentre durante il giorno in generale tutto è lo stesso nonostante la differenza di volume generato da DTs/brokers già tre volte (rispettivamente massimo 500 e massimo 1500 tick sui movimenti attivi). In altre parole, per un paio d'ore l'algoritmo e/o i fattori del disegno delle zecche sono significativamente cambiati - non c'è un graal universale nelle zecche.

È iniziato con te che hai deciso di aiutare tua figlia in qualche compito, riscoprendo cose conosciute (ognuno è una prima volta qualche volta) dall'inizio del commercio telegrafico e impegnandosi a provarle con sofisticazione accademica. Due settimane dopo stai già facendo un robot e hai trovato le chiavi del mercato...? Nessuna idea, nessun modello, nessun sistema di equazioni - imho trollando il forum con parole/termini intelligenti, potrebbe essere sbagliato.

P.S. 15 anni fa, la comprensione dei fenomeni di meccanica quantistica, degli strumenti nazionali ecc. ecc. era obbligatoria. - Di solito dalla prima pagina c'è una spiegazione umana populista del fenomeno, il modello, la scelta del sistema di equazioni e poi ci sono i sistemi di equazioni.

[[Eliminato]]

Alexander_K2:

Non posso resistere :))

I processi di formazione dei rendimenti incrementali separatamente per Bid e separatamente per Ask sono STAZIONARI.

Sapete quando appare la non stazionarietà? Quando consideriamo un valore medio tra Bid e Ask, il processo di formazione dei rendimenti per questo stesso valore diventa non stazionario a causa dello spread. Non consiglio di usare WMA per questo valore. Per questo caso dovremmo scegliere qualcosa di meglio.

Questo è tutto. Sono fuori.

:)))))

Non fa male ricordare che esiste un processo casuale stazionario.

E chiedetevi:

I processi returns(Bid(t)) e returns(Ask(t)) soddisfano le condizioni di stazionarietà?

Rapidamente, e senza alcuna astrusità, ricordate la definizione di :

Il concetto di processo casuale stazionario.

[Alexander_K2]

ILNUR777:
Parlavo di incremento, non l'ho messo in quel modo.

Tutta la tua decisione può rompersi in un vero e proprio commercio, soprattutto se non stiamo parlando di uno scambio di storia di un singolo tick. Quindi non importa se non ci sei dentro per i soldi, può essere solo un criterio. E ancora di più quando si parla di piccole cose come le zecche. Penso di poter immaginare il tuo processo di pensiero, penso persino che tu possa descriverlo molto più facilmente della fisica quantistica, dei gatti di Schrodinger e delle cospirazioni mondiali. Ma il vostro interesse è puramente accademico e finisce per essere demagogia.

Colpisce in particolare l'idea ingenua che i DT stiano cercando di uccidere la non oscurità del processo e che non possano farlo allo stesso tempo. Dopo tutto, se è così, significa che non importa dove lavorare, sui tick o su qualsiasi altro frame di barra. Ma per qualche motivo vengono scelte solo le zecche. Questo sembra indicare un malinteso.

Si può anche vedere la giocosità adolescenziale sotto forma di "basta, me ne vado", come se fosse stato rivelato qualcosa di geniale, anche se i risultati non sono ancora stati ottenuti. Normalmente, le persone che tengono alla loro reputazione e capiscono le scienze complesse non si comportano così.

Penso che anche persone di successo e non meno accademiche di questo forum non oserebbero dire che il problema qui è il premio Nobel, direbbero piuttosto che si tratta di un'incomprensione del processo.

Non volevo offendere, volevo discuterne, ma ahimè i vostri interessi sono puramente ludici. Quindi non interferirò con una formula per il mercato non implementato che ripulirò dopo.

A proposito, qui non c'è niente di offensivo e una critica MOLTO costruttiva, anche se sono tutt'altro che un giovane. Vedete - sono ben consapevole delle mie debolezze, la principale delle quali è la mia mancanza di esperienza di trading reale. Tutto è solo sul modello. Volevo lasciare il forum - ma improvvisamente è diventato chiaro che mi mancava qualcosa senza di esso. Le persone qui sono interessanti.

Faccio appello agli utenti del forum - mettiamola così - io starò più in silenzio e voi scrivete di più. Per me è interessante da leggere. VA BENE?

[secret]

Quindi non c'è ancora niente da scrivere) avete tirato fuori un modello senza significato, e vi rifiutate di dichiararne il significato. Cosa c'è da discutere allora?