Dalla teoria alla pratica - pagina 37
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Sono rimasto inorridito nel vedere algoritmi in cui la "novità" di un valore è considerata un peso, cioè i vecchi valori hanno meno peso di quelli nuovi. Questo è un travisamento diretto delle persone con alcuni metodi completamente non matematici.
Questo, lo confesso, non era quello che mi aspettavo. L'intera teoria dei filtri, analogici e digitali, è costruita proprio sul fatto che ivecchi valori hanno meno peso, Risulta che tutti questi metodi sono completamente non matematici.
Continui, tenente.
Non abbandonare i tuoi sforzi, Maestro, tieni i palmi delle mani sulla fronte.
La risposta a questa domanda è una delle chiavi per capire il mercato :)))
Supponiamo di averlo trovato per strada e basta.
Questo è il punto, non c'è una chiave qui. Nessun significato, nessuna giustificazione. Questa è, scusate, alchimia) e il risultato non sarà molto diverso dalla SMA.
Questo, devo ammettere, è qualcosa che non mi aspettavo. L'intera teoria dei filtri, analogici e digitali, è costruita proprio sul fatto che ivecchi valori hanno meno peso, Risulta che tutti questi metodi sono completamente non matematici.
Continui, tenente.
Non abbandonare i tuoi sforzi, Maestro, tieni i palmi delle mani sulla fronte.
Guarda, nel tuo esempio: lascia che il prossimo valore sia 133.042, quindi incremento = 10 pips. E tu daresti a questo prezzo un peso completamente diverso da133.032.
Ma in termini di distanza da WMA è quasi lo stesso prezzo. La WMA viene rimossa dal prezzo di centinaia di pip. E più o meno qualche pip non fa differenza. E tu stai dando a questi due prezzi simili pesi completamente diversi. Questa è alchimia. Non vincerete il torneo con questo).
Qui lei difende l'onore della scienza, mentre lei stesso è confuso su di essa. Non puoi essere serio).
Guarda, nel tuo esempio: lascia che il prossimo valore sia 133.042, quindi incremento = 10 pips. E tu daresti a questo prezzo un peso completamente diverso da133.032.
Ma in termini di distanza da WMA è quasi lo stesso prezzo. La WMA viene rimossa dal prezzo di centinaia di pip. E più o meno qualche pip non fa differenza. E tu stai dando a questi due prezzi simili pesi completamente diversi. Questa è alchimia. Non vincerete il torneo con questo).
Qui lei difende l'onore della scienza, mentre lei stesso è confuso su di essa. Non puoi essere serio).
Contratterete e tutto andrà a posto.
E ripeto - per me il quadro del processo è assolutamente chiaro. Nella meccanica quantistica è dappertutto. È un peccato che non ci siano miei compagni di classe su questo forum... Ecco perché a volte sono tentato di andarmene da qui. Non perché io sono intelligente e tutti sono stupidi. Al contrario - qui ci sono persone molto più forti di me nella matematica classica o nella radiofisica, ma manca il pensiero astratto. Senza offesa. È come registrare i movimenti del gatto di Schrodinger su un oscilloscopio.
E ripeto - per me il quadro del processo è assolutamente chiaro.
Questo perché non hai ancora fatto i test)
p.s. sapevo che sarebbe finita con la meccanica quantistica) non sei solo il primo a cercare di tirarla sul mercato)
Ti sbagli. Hai a che fare con la probabilità del prezzo, non con il prezzo stesso. Non con il valore in sé, ma con la sua probabilità. Ecco perché la maggior parte dei metodi non va da nessuna parte e la gente non riesce a capire il mercato in un quadro standard. Guardatela un po' più in generale, in modo più astratto. Questo è quello che insegnano nella fisica teorica.
Qui non mi sbaglio. Il filtraggio è solo una parte del processo, e poi (anche se tutto è effettivamente mescolato) c'è l'elaborazione del segnale, compresa l'elaborazione statistica. E se tutto fosse considerato con gli stessi pesi, non si potrebbe raccogliere/estrarre nessuna statistica e nessun segnale - tutto sarebbe stazionario, come dici tu.
E la gente si diverte a inventare finestre sofisticate di varie forme, invece di prenderne solo una rettangolare e più larga.
Lasciate che ve lo dica chiaramente.
Più filtri ci sono, peggio è.
Se ho capito bene, questo significa che c'è una possibile previsione effettiva per Ask e Bid, ma si trova all'interno dello spread? Se è così, ci sono delle opzioni qui.
La dimensione di una possibile previsione credibile è per gli incrementi di asc e di offerta.
Se costruisci attentamente un istogramma degli incrementi, calcola da lì la deviazione non parametrica da 0, poi usando la funzione quantile puoi costruire questi livelli di confidenza e pip all'arrivo di ogni tick. Beh, lo spread e le commissioni ridurranno solo il tuo profitto.
Ma non mi interessa. Non sono venuto nel Forex per il profitto, anche se il denaro è una cosa MOLTO buona, ma per la soluzione del problema in generale.