Econometria: previsione con modello a spazio di stato - pagina 10
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Non fatemi ridere. Non sono d'accordo al 100%. Questo è il contesto in cui hai chiamato il trading sul colore delle barre un "mito". La tua frase ti porta completamente fuori da questo contesto, perché allora non puoi garantire alcun "payoff atteso positivo", perché esiste solo nel tester (sulla storia), ed è conosciuto solo retroattivamente sul mercato reale. ))
Non c'è abbastanza conoscenza che immediatamente.
In realtà, se ricordo bene, bisogna verificare la presenza di una radice unitaria.
Che tipo di coda ha?
storia, densità, quantile
Un test a 100 bar è ridicolo. Fatelo a 2-3.000 almeno.
Non ho abbastanza conoscenze per farlo subito.
In realtà, se ricordo bene, bisogna verificare la presenza di una radice unitaria.
Posso vedere tutto).
Non ho abbastanza conoscenze per farlo subito.
In realtà, se ricordo bene, bisogna verificare la presenza di una radice unitaria.
distribuzione di frequenza per vedere se l'errore è distribuito normalmente
Ecco il test della radice unitaria # Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test:
Il valore del test-statistico è: -7.0173
Valori critici per le statistiche di test:
1pct 5pct 10pct
tau1 -2,6 -1,95 -1,61
Da quanto ho capito, il residuo è stazionario.
Ecco il test per la radice unitaria # Augmented-Dickey-Fuller Unit Root Test:
Il valore del test-statistico è: -7.0173
Valori critici per le statistiche di test:
1pct 5pct 10pct
tau1 -2,6 -1,95 -1,61
Da quanto ho capito, il residuo è stazionario.
La domanda è vecchia: cosa fare delle previsioni.
Finora ho visto un solo suggerimento funzionante: scambiare una barra. Davvero nessuna diffusione. Ne dubito.
Non so cosa mostrano questi test. Possiamo vedere dalla distribuzione - sia come gli incrementi di prezzo - code spigolose e spesse, o una piccola varianza fissa senza outliers sopra alcuni sigma
La domanda è vecchia: cosa fare con le previsioni.
Finora ho visto un solo suggerimento funzionante: scambiare una barra. Davvero nessuna diffusione. Ne dubito.
si apre verso la previsione se l'obiettivo è maggiore di X*spread. Sulla prossima barra, se la previsione è uguale alla posizione - si tiene (salviamo lo spread rispetto al rientro). Se nella direzione opposta, chiudiamo
Sì, questo è un perfezionamento del metadriver.
Pardon, quindi questo risultato è secondo il tester anonimo. Poi dovremmo ricontrollare nel tester e vedere....