Corsi assoluti - pagina 45
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Quindi, collega. I vostri "indici" sono davvero primitivi. Sembra che tu abbia preso una delle curve o arbitrariamente o per qualsiasi motivo primitivo.
Di conseguenza, ho preso il tuo file, l'ho convertito in grell.txt (allegato), ho lasciato le ultime 144 barre e, ignorando anche tutte le colonne tranne 0, 1, 2, 9, 10, 11, ho letto EY, ED, DY, D, E, Y. Risultato:
1. si prega di notare che anche primitivamente non avete capito bene. ED e E/D non corrispondono. Ma non è questo il punto.
2. Fondamentalmente: guardate qui, il coefficiente di correlazione medio di E, D, Y tra loro non è affatto 0,997+ come il mio (posso anche fare 0,999999+ se voglio),
ma meno (!!!) 0,49 non è niente. È una stronzata. È una stronzata totale. Da quel segno meno sospetto che hai preso la terza equazione nello spirito di "somma = costante", e hai fatto lavorare E, D, Y uno contro l'altro. Comunque, prova a fare trading sui tuoi "indici".
Il problema è che lo spread quando si piazza una transazione sposta il tuo take e avvicina lo stop loss, nel migliore dei casi la probabilità di SL = TP
Ma il problema è che lo spread sposta il tuo TP vicino allo SL nel caso migliore.
Lo spread però sposta leggermente la probabilità (si può facilmente calcolare quanto). Di conseguenza, senza spread TP = Probabilità SL = 50%, con 2 pips di spread e TP = SL = 50 pips TP = 48% di probabilità, SL = 52%, tutto ha senso. Quindi l'algoritmo dovrebbe avere un overshoot di probabilità maggiore di questo piccolo delta dovuto allo spread. Percentuale 55 è già abbastanza per i trade di massa, 60 per cento è comodo anche per i trade manuali, infatti è il Graal, e anche a 70+ per cento di probabilità TP è super-Grail.
Lo spread, tuttavia, sposta in qualche modo la probabilità (si può facilmente calcolare quanto). di conseguenza, senza uno spread TP = probabilità di SL = 50%, con uno spread di 2 pips e TP = SL = 50 pips TP = 48% di probabilità, SL = 52%, è tutto chiaro.
Ora scoprite quante barre, per esempio, sull'Eu in H1 hanno un'altezza di più di 50 pips in percentuale su un piccolo periodo - diciamo un mese o due. Ho il sospetto che la vostra probabilità diminuirà ancora di più, perché il vostro TS sarà ostacolato dai cosiddetti pullback dei prezzi
Non si può. Apro i trade con TP e SL uguali. TP=SL. La probabilità di TP è superiore a quella di SL. Nessun coli è possibile. Il sistema è super stabile.
Programma il tuo approccio su MKL5, puoi eseguirlo in modo affidabile nel tester poiché il commercio non è a breve termine. Sarete spiacevolmente sorpresi.
Non si può. Apro i trade con TP e SL uguali. TP=SL. La probabilità di TP è superiore a quella di SL. Nessun coli è possibile. Il sistema è super stabile.
La super-stabilità del sistema sarà giudicata quando saranno disponibili i risultati di almeno sei mesi di trading.
I miei due centesimi.
Stavo facendo ricerche sul movimento congiunto delle valute, prendendo le major che contengono euro e dollari e cercando di vedere se c'erano dipendenze nel movimento di E/D sul movimento delle coppie che contengono quelle valute. Sono rimasto davvero sorpreso quando ho visto che la logica del tipo "se le coppie di dollari salgono e le coppie di euro scendono, allora E/D scenderà" non è stata seguita per la maggior parte. Anche al contrario, stavo ottenendo un significativo vantaggio di probabilità di inversione per alcune coppie di valute. Mi sono confuso in quel momento e ho deciso di aspettare.
... cercando di vedere se ci sono dipendenze nel movimento E/D sui movimenti delle coppie che contengono quelle valute. Sono stato davvero sorpreso di vedere che la logica del tipo "se le coppie di dollari salgono e le coppie di euro scendono, allora l'E/D scenderà" non viene seguita per la maggior parte. È addirittura il contrario...
Questo perché quando vediamo l'evoluzione delle coppie di dollari non possiamo capire immediatamente la PRIORITÀ di quel movimento. Se le "coppie di dollari" del tipo USD*** salgono, non significa che l'USD sta diventando più caro. È lo stesso con l'euro. Da qui la confusione.
Quindi, collega. I vostri "indici" sono davvero primitivi. Sembra che tu abbia preso una delle curve o arbitrariamente o per qualsiasi motivo primitivo.
Di conseguenza, ho preso il tuo file, l'ho convertito in grell.txt (allegato), ho lasciato le ultime 144 barre e, ignorando anche tutte le colonne tranne 0, 1, 2, 9, 10, 11, ho letto EY, ED, DY, D, E, Y. Risultato:
1. si prega di notare che anche primitivamente non avete capito bene. ED e E/D non corrispondono. Ma non è questo il punto.
2. Fondamentalmente: guardate qui, il coefficiente di correlazione medio di E, D, Y tra loro non è affatto 0,997+ come il mio (posso anche fare 0,999999+ se voglio),
ma meno (!!!) 0,49 non è niente. È una stronzata. È una stronzata totale. Da quel segno meno sospetto che hai preso la terza equazione nello spirito di "somma = costante", e hai fatto lavorare E, D, Y uno contro l'altro. Comunque, prova a fare trading sui tuoi "indici".
Cosa le fa pensare che gli indici debbano essere correlati?
Ho trattato questo argomento, ecco un indicatore a portata di mano - combina semplicemente le barre in relazione tra loro sulla storia di 10 anni, ricorda e traccia le barre che hanno una ripetibilità, ma ciò che non è tracciato non ha ripetibilità sulla storia di 10 anni. Per quanto ho capito - ciò che non è disegnato è il mercato, ciò che è disegnato sono le azioni dei giocatori che muovono il mercato
https://c.mql5.com/mql4/forum/2013/03/eur.gif
HH: Se si analizza il movimento congiunto delle valute, imho, solo in aree dove non c'è azione dei giocatori - è difficile indovinare chi ha cosa nella sua testa, perché hanno spostato il mercato nel posto sbagliato )))).