Propongo una nuova formula per l'indicatore di volatilità - pagina 8
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Come se la cava sulla Quinta, senza i locs?!
Cosa c'è di sbagliato in questo. La volatilità è stazionaria. Beh, o quasi. Va bene anche lo pseudo.
Se qualcuno non sa come approfittare della situazione di una ragazza, è un suo problema etico. Non ho inibizioni morali.
La volatilità dovrebbe essere un modello statisticamente valido?
Ecco una selezione di buoi della R
Volatilità (CLOSE)
Calcolo della volatilità storica usando i prezzi CLOSE
- Volatilità OHLC: Garman e Klass (garman.klass)
Volatilità di Garman e Klass. Quando calcola la volatilità sulla storia, assume un moto browniano con zero bias e nessun salto (cioè open = close) . Questa funzione di stima è 7,4 volte più efficace della stima CLOSE
-Alta-bassa volatilità: parkinson
La formula di Parkinson stima la volatilità sulla storia dei prezzi High-Low.
- Volatilità OHLC: rogers e satchell
La funzione di Roger e Satchell per calcolare la volatilità sulla storia tiene conto della deriva non nulla, ma non assume salti.
- Volatilità OHLC: Garman e Klass - Jan e Zang (gk.yz)
Questa funzione è una versione modificata della funzione di Garman e Klass, che tiene conto dei vuoti di apertura.
-OHLC Volatility: Yang e Zang (yang.zhang)La funzione Yang e Zang calcola le volatilità sulla storia e ha un errore di stima minimo, ed è indipendente dalla deriva e dai gap di apertura. Può essere interpretato come una media ponderata della funzione Rogers e Satchell, volatilitàOPEN-CLOSE
"Tutti rubati prima di noi"
Ecco una selezione di buoi della R
Volatilità (CLOSE)
Calcolo della volatilità storica usando i prezzi CLOSE
- Volatilità OHLC: Garman e Klass (garman.klass)
Volatilità di Garman e Klass. Quando si calcola la volatilità sulla storia, si assume il moto browniano con zero bias e nessun salto (cioè open = close) . Questa funzione di stima è 7,4 volte più efficace della stima CLOSE
-Alta-bassa volatilità: parkinson
La formula di Parkinson stima la volatilità sulla storia dei prezzi High-Low.
- Volatilità OHLC: rogers e satchell
La funzione di Roger e Satchell per calcolare la volatilità sulla storia tiene conto della deriva non nulla, ma non assume salti.
- Volatilità OHLC: Garman e Klass - Jan e Zang (gk.yz)
Questa funzione è una versione modificata della funzione di Garman e Klass, che tiene conto dei vuoti di apertura.
-OHLC Volatility: Yang e Zang (yang.zhang)La funzione Yang e Zang calcola le volatilità sulla storia e ha un errore di stima minimo, ed è indipendente dalla deriva e dai gap di apertura. Può essere interpretato come una media ponderata della funzione Rogers e Satchell, volatilità OPEN-CLOSE
"Tutti rubati prima di noi"
Proprio come loro "ruberanno" dopo di noi. Non c'è motivo di provare?