Propongo una nuova formula per l'indicatore di volatilità - pagina 2
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Propongo la formula che riflette più adeguatamente il valore del valore richiesto tra tutte quelle fornite qui)
Volatilità=Alto[i] - Basso[i];
)))
Propongo la formula che riflette più adeguatamente il valore del valore richiesto tra tutte quelle fornite qui)
Volatilità=Alto[i] - Basso[i];
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Allora niente due.
Difficile discutere con le donne.... Penso che ora me ne andrò.
Sì, non c'è bisogno di discutere)) Ad essere onesti, non mi piacciono tutti questi valori assoluti.
La migliore volatilità che conosco è la H-volatility.
Se lo si traduce in barre molto approssimativamente e da lontano - allora in una variante locale è il rapporto tra un movimento continuo unidirezionale e la dimensione media di una barra che si sovrappone ad un'altra in questo movimento.
Con un deuce. Questa è la lunghezza dello zigzag minimo che passa per tutti i punti chiave
Sì, non c'è bisogno di discutere)) Ad essere onesti, non mi piacciono tutti questi valori assoluti.
La migliore volatilità che conosco è la H-volatility.
Se lo si traduce in barre molto approssimativamente e da lontano - nella versione locale - è il rapporto tra un movimento continuo unidirezionale e la dimensione media di una barra che si sovrappone ad un'altra in questo movimento.
Quando il prezzo di chiusura è uguale al prezzo di apertura, ma non uguale al massimo e al minimo del prezzo su quella barra, MathAbs non aiuta. Ci sarà un valore negativo
Scusa, sono dovuto uscire all'improvviso!
Non l'ho reso complicato con tutti i casi. Basta limitare con MathMax(Formula,0) e questo è tutto. Non credo che qualcuno oserebbe entrare in un mercato pieno di stalloni.
Grazie per l'attenzione e ora risponderò agli altri che non ho ancora letto!
Sì, non c'è bisogno di discutere)) Ad essere onesti, non mi piacciono tutti questi valori assoluti.
La migliore volatilità che conosco è la H-volatility.
Se lo si traduce in barre molto approssimativamente e da lontano - nella versione locale - è il rapporto tra un movimento continuo unidirezionale e la dimensione media di una barra che si sovrappone ad un'altra in questo movimento.
La (H - L)-volatilità è pericolosa con gli stalloni, mentre la predominanza (Open - Close) dà un movimento utile.
(H - L)-volatilità è pericoloso con gli stalloni, mentre la preponderanza (Oren -Close) dà un movimento utile.
H-L e H-volatilità sono cose totalmente diverse.
Ma per H-L sì, le borchie sono pericolose)). Si potrebbe poi prendere la differenza delle medie ponderate a barre vicine.
Sono d'accordo. Poi se (per essere giusti) si prende la lunghezza dello zigzag massimo e minimo, si aggiunge e si divide a metà, si ottiene la formula di Lizaveta. Al moltiplicatore più vicino (=2).