Propongo una nuova formula per l'indicatore di volatilità - pagina 5

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borilunad:

Mi sembra che questa formula permetterebbe al consulente o al trader di entrare nel mercato al momento giusto, così come di non entrare.
......... Qualche suggerimento? Non mandatemi da nessuna parte, sono già stato dappertutto, anche nel ban.

Alcune domande per voi:

  • Cosa significa per voi "giusto in tempo per entrare nel mercato"? Cosa significa "nel tempo "?
  • Cosa intendete con il termine "volatilità"?
  • Pensate che un indicatore, i cui valori si basano su una sola barra, abbia qualche diritto di essere "applicato con un'aspettativa positiva"?
  • Qual è il punto finanziario della sua formula? Immaginate di essere un intermediario (speculatore), qual è il senso della formula?
 
DmitriyN:

Alcune domande per voi:

  • Cosa significa per voi "giusto in tempo per entrare nel mercato"? Cosa significa "nel tempo "?
  • Cosa intendete con il termine "volatilità"?
  • Pensate che un indicatore i cui valori si basano su una sola barra abbia il diritto di essere "usato con aspettative positive"?
  • Qual è il punto finanziario della sua formula? Immaginate di essere un intermediario (speculatore), qual è il senso della formula?


1. Tempestivo per me significa non troppo tardi.

2. La volatilità per me significa l'attività del movimento dei prezzi.

3. non solo una barra, ma tante quante saranno necessarie, ma penso fino a cinque, non di più. I test lo chiariranno.

4. Fin. significato nel corpo delle candele e le loro "borchie" sono solo rumore pericoloso.

Grazie per il vostro feedback ed eventuali opinioni e consigli!

 
TheXpert:

Cosa c'è di così grande in lui?

Un ATR normalizzato è come una cavia :)

Lo è. Accetto di vivere con un porcellino d'India. Ma - lei è un problema, non sono d'accordo.

Ho già paura di dire qualcosa, ma qui... timidamente... perché? Che cosa vuoi fare al riguardo?

 
DmitriyN:
1. "In tempo" non dovrebbe avere niente a che fare con il tempo. Un trader non fa trading sul tempo, ma sul prezzo. Ci sono persone che arrivano al lavoro alle 08.00, se ne vanno alle 16.00 (17.00) e non fanno niente (o fanno qualcosa) lì, facendosi pagare - questo è time-trading. Ma il trader scambia il prezzo.
Di conseguenza, la nozione di "in tempo" deve essere sostituita dalla nozione di "a un prezzo ragionevole". Quando (nel tempo) questo prezzo arriverà, nessuno lo sa ed è quasi impossibile da prevedere.

Un prezzo accettabile dovrebbe essere tale che il trader possa vendere la sua posizione con un profitto per se stesso. Bisogna trovare un acquirente per questa posizione (un altro trader, un gruppo di trader, un broker), se non c'è un acquirente, il trader non potrà vendere la sua posizione e quindi subirà una perdita.

In effetti, il trading redditizio del trader non è molto diverso dal trading redditizio del venditore al mercato alimentare, in un negozio o supermercato. Non c'è bisogno di inventare nulla, tutto è stato inventato molto tempo fa, gli stessi principi funzionano lì.

Grazie per i luoghi comuni! Se sono sufficienti per voi, lo sono anche per me, visto che non ho niente di sostanziale da dire.
 
Peter_Zabriski:

Ho già paura di dire qualcosa, ma ecco qui. timidamente - perché? Che cosa vuoi fare al riguardo?

Con cosa? :)
 
DmitriyN:

Non vale la pena provare a farlo:

  • prevedere una barra sulla base di una barra precedente;
  • prevedere una barra su una piccola serie di barre precedenti;
  • prevede una piccola serie di barre sulla barra precedente;
  • prevedere una piccola serie di barre sulla piccola serie di barre precedente;

La domanda non riguarda la previsione, ma solo l'indicatore di volatilità. Sta al trader o alla decisione programmata su questo indicatore decidere da lì.
 
borilunad:

Per come la vedo io, questa formula permetterebbe al consulente o al trader di entrare nel mercato al momento giusto, così come di non entrare.

Se c'è già qualcosa basato su questa formula, suggeritelo e chiuderò questo thread. Se no, facciamo questo indicatore insieme, dato che non ho esperienza nella programmazione da zero. Ho cercato di capire molti indicatori di volatilità, ma ancora non capisco molto, purtroppo...

E la formula:

Dove i è il periodo scelto per riassumere con il valore delle ultime barre prevalenti, bene come in LWMA.

Qualche suggerimento? Basta che non mi mandi da nessuna parte, sono già stato ovunque, anche in un ban.


A cosa serve la volatilità del passato, si farà trading sulla volatilità futura. Prevedere i volumi in base a cosa?
 

Il Forex è un fenomeno unico. Prichologico, direi addirittura psichiatrico.
"Aringa" si chiama "cuffia", "preservativo" si chiama "primus", "trattore" si chiama "ferro da stiro", "fax" è "aereo", "presa elettrica" è "padella", "scarpa" è "trasformatore".

Non sono sul palco, sono tra il pubblico.

 
DmitriyN:
Sono abbastanza soddisfatto della sobrietà, che è ciò che mi rende diverso. Qualunque cosa tu dica, dipende da te.

Anch'io ho abbastanza sobrietà per rispondere a una lezione sull'opportunità del trading. Molto illuminante!
 
Avals:

A cosa serve la volatilità del passato, si farà trading sulla volatilità futura. Prevedere i volumi in base a cosa?

Questo è un tentativo di uccidere una vacca sacra. I miei sentimenti sono personalmente molto feriti. Dove sta guardando l'ufficio del procuratore.

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