Propongo una nuova formula per l'indicatore di volatilità - pagina 4

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Se l'argomento della stazionarietà si ripresenta, mi auto-bancherò sicuramente.
 
Peter_Zabriski:
Se l'argomento della stazionarietà si ripresenta, verrò sicuramente bannato io stesso.

Dai, guarda, una linea verde, è bella, e tu "vieni bandito".

 
faa1947:
A proposito, ho controllato, quello verde è stazionario, quindi puoi scambiare le deviazioni da zero.

Ora faccio un po' di cucina, sono stato trattenuto con il pranzo. Lo guarderò più tardi, ma ad un'occhiata superficiale non mi è sembrato così chiaro da rinunciare alla mia idea, soprattutto perché non sembra così difficile da implementare, e non è una bicicletta. :)
 
borilunad:


Ecco un eccellente indicatore di volatilità che tiene conto anche del volume quando valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723

La formula è:

MathMax(High[i], High[i+1]) - MathMin(Low[i], Low[i+1]);

Reagisce più velocemente alle misure di volatilità rispetto ad esempio ad atr o ad altri strumenti conosciuti.

Se non volete prendere in considerazione il volume smussato, mettete valueType=2.

 
faa1947:

Cosa pensa di questa volatilità? come una deviazione dallo smoothing.

Un bell'oscillatore) In termini di funzionalità non differirà molto dal solito macd.
 
jelizavettka:
Un bell'oscillatore) non differirà molto da un normale macd in termini di funzionalità.

Il tempo è lì. Bahai su MKL5 per il campione... Chirurgo nel 2011 è volato nella stratosfera (per 100.000) su un mcd, tu nel 2012 sei volato nello spazio (per 1000.000) su questo... "bello" ... :-)

Perché no?

 
Roman.:

Il tempo è lì. Bahai su MKL5 per il campione... Chirurgo nel 2011 è volato nella stratosfera (per 100.000) su un mcd, tu nel 2012 sei volato nello spazio (per 1000.000) su questo... "bello" ... :-)

Perché no?

Si sente subito - una ragazza, una creatura ariosa, e tu sei tutto maleducato, stratosferico
 
faa1947:
È come una ragazza, una creatura ariosa, e voi tutti sembrate una stratosfera.

Non c'è bisogno di tirarla per le lunghe... Fallo e basta, questo è tutto...

 
excelf:

comunque MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Alto[i] - Basso[i])

Ecco un eccellente indicatore di volatilità che tiene conto anche della volatilità a valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723

La formula è la seguente:

Reagisce più velocemente alle misure di volatilità rispetto ad esempio all'atr o ad altri mezzi conosciuti.

Se non volete tenere conto del volume smussato, mettete valueType=2.


A proposito, non hai aperto correttamente le parentesi: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Alto[i] - Basso[i])

Il modo corretto è:

MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]);

E poi ha aggiunto, escludendo il risultato negativo:

  MathMax(MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]),0);

Il tuo indicatore non mi convince, raggiungo lo stesso e in modo più affidabile con la limitazione del tempo. E abbiamo bisogno di un filtro che risponda a qualsiasi TF.

 
excelf:

Ecco un ottimo indicatore di volatilità che tiene conto anche del volume a valueType=3 https://www.mql5.com/ru/code/10723

Quanto è grande?

Un ATR normalizzato è come una cavia :)

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