Propongo una nuova formula per l'indicatore di volatilità - pagina 7

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Cosa c'è di sbagliato in questo. La volatilità è stazionaria. Beh, o quasi. Va bene anche lo pseudo.
Se qualcuno non sa come approfittare della situazione di una ragazza, è un suo problema etico. Non ho inibizioni morali.
 

Scusate il disturbo! Come si dice, è meglio al mattino, quindi la mia materia grigia lavora più fruttuosamente durante il sonno. Ha fatto a meno dell'indicatore e delle formule. Sono appena passato da nuove barre a tutti i tick recentemente e una condizione di entrata è stata lasciata su Open, il che ha rallentato l'apertura. L'ho cambiato in Close e tutto è andato a posto. Buon umore a tutti!

 
TheXpert:

In cosa è diverso?

L'ATR normalizzato è come una cavia :)

Non è solo atr, è 

0-ATR, 1-Volume, 2-TrueRange, 3-TrueRange Volume, 4-Log, 5-stdDev

La più interessante è la combinazione della formula ATR migliorata, la chiamo TrueRange con la volatilità per volume. Questo ti permette di vedere un'impennata dell'attività del mercato in tempo prima che il treno parta. Altrimenti dovrei analizzare entrambi i valori.


ATRNorm è solo un nome che non dice molto.

 
borilunad:


A proposito, non hai aperto correttamente le parentesi: MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = (MathAbs(Alto[i] - Basso[i])

E il modo corretto è:

MathAbs(Open[i] - Close[i]) - (MathAbs(High[i] - Low[i]) - MathAbs(Open[i] - Close[i]) = MathAbs(Open[i] - Close[i])*2 - (MathAbs(High[i] - Low[i]);

E poi ha aggiunto, escludendo il risultato negativo:

Il tuo indicatore non mi convince, raggiungo lo stesso e in modo più affidabile con la limitazione del tempo. E abbiamo bisogno di un filtro che risponda a qualsiasi TF.

Ho aperto le parentesi esattamente come hai scritto - sembra che tu abbia dimenticato di aggiungerle quando hai scritto il post.
 
borilunad:


Ogni movimento ha un'inerzia. Più forte è il movimento, più affidabile è l'entrata.

O aspettate che le cose si calmino, mettete delle pause da entrambe le parti, e poi?

Personalmente, penso che sia più importante per noi prevedere la crescita della volatilità (cioè sapere che un forte movimento sta arrivando), ma sono i derivati che ci permettono di essere avanti di qualche barra. Una specie di macdi sulla volatilità.
 
excelf:
Ho aperto le parentesi esattamente come hai scritto - sembra che tu abbia dimenticato di aggiungerle quando hai scritto il post.

L'hai scritto correttamente, ma come risultato non hai sostituito i 2 meno con i più quando hai aperto le parentesi, quindi hai ottenuto un risultato ridicolo. Va bene così, perché solo chi non fa nulla sbaglia. :)
 
excelf:
Personalmente, penso che sia più importante per noi prevedere la crescita della volatilità (cioè sapere che un forte movimento sta arrivando), cioè i derivati - questo ci permetterà di essere avanti di qualche barra. Una sorta di macdi sulla valenza.

Hai ragione! Entro in tempi di volatilità crescente quando ha raggiunto un livello sufficiente. Ma nessuno è immune da un pullback, e l'overshooting è inevitabile. L'ottimizzazione aiuta, ma soprattutto la pratica su Real. L'esperienza e le statistiche sono molto importanti!
 
borilunad:

Hai scritto correttamente, ma come risultato, non hai sostituito i 2 meno con i più quando hai aperto le parentesi, quindi hai ottenuto un risultato ridicolo. Va bene, perché "solo chi non fa niente non sbaglia". :)
Sono davvero stupido.
 
Roman.:
OK! :-)
 
jelizavettka:

Mi hai fatto arrossire... :-)

Non è ancora il momento...

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