Propongo una nuova formula per l'indicatore di volatilità - pagina 3

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Peter_Zabriski:
Giusto, è un approccio sensato. Speriamo in una continuazione del banchetto, visto che non c'è altro da sperare...

;-)

Sì, inventiamolo.

Ho anche pensato a un trucco.

( h-l - abs(c-o))*2 - (h-l+abs(c-o)) = h-l - 3*abs(c-o)

Cioè, prendiamo la somma di tutti gli zigzag minimi, la raddoppiamo e sottraiamo la somma di tutti gli zigzag massimi.

Non ha senso, ma è divertente!

 
Forse tutti saranno contenti del mio indicatore di volatilità. Un sacco di gente lo usa.
 
jelizavettka:

Se si sottrae un valore positivo da un valore positivo maggiore, si ottiene un valore negativo. Esempio : 3-5 = 2

si andrebbe quindi in questo modo



Grazie, l'ho già corretto, ma è così:

   Vol = MathMax(MathAbs(Open[i]-Close[i])*2-MathAbs(High[i]-Low[i])),0);
Dal momento che non abbiamo bisogno delle borchie.
 
borilunad:
Perché non abbiamo bisogno di tacchi a spillo.

Le borchie sono la pasta.

// "Una mezza pinta? Ti batto...!"

 
faa1947:
Forse tutti saranno contenti del mio indicatore di volatilità. Un sacco di gente lo sta usando.

Grazie, l'ho usato con successo nel trading manuale, ma le sue letture sono locali e non sono progettate per la tenuta di posizioni più lunghe e lo scaling quando si lavora con un EA.
 
MetaDriver:

Gli stalloni hanno la maggior parte della pasta.

// "Una mezza pinta? Ti batto... !!!


Forse è per i pips! Beh, se lo siete, allora mi dispiace!

 
borilunad:


Forse è per i pips! Beh, se lo siete, allora mi dispiace!

Perché contare la volatilità frattale se non la si usa?

Avere paura?

:)

 

Il trading di volatilità è una cosa divertente da fare. Non devi pensare alle tendenze e ad altre sciocchezze. Non deve essere per forza pip. Dipende dalla scala.

Altrimenti... Sì, ogni swing è buono. Mi ricordo che lo facevano su FORTS. E poi hanno chiuso il negozio. ((

Per quanto riguarda la formula, mi interessa solo la scala. E come determinarlo... Bene, per evitare le lacune, prendo l'alto-basso di una barra sulla media di 2222 barre. Questo è per i verbali.

Se parliamo di impulsi dalla palude, allora parliamo. L'argomento è interessante.

 

Cosa ne pensi di una volatilità come questa? come una deviazione dallo smoothing.

 
A proposito, ho controllato, quello verde è stazionario, quindi puoi scambiare le deviazioni da zero.
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