Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 64
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L'ho visto, ma non ho capito come è stato calcolato il sintetico.
La domanda principale sui sintetici è. Dov'è la prova che tornerà dai confini del canale? Forse è solo fortuna?
Forse avrà fortuna. O forse no! E la prova ....
Ce n'è bisogno? Ed esiste?
Ma se nel 75% o più dei casi raggiungiamo il profitto su due posizioni in totale - non è (una specie di) prova statistica di un tale approccio al trading?
Approssimativamente, durante un anno e mezzo o due su un forum, ho descritto in anticipo (!) su un conto di concorso tutte (beh, quasi) le mie entrate/uscite così e ho ottenuto un profitto da +5 a +15% del mio deposito ogni mese (con un'eccezione molto rara di squalifica)! Ho riassunto i risultati ogni settimana.
Per non confondere tutti i presenti - ora vi darò in un link privato. Tutte le statistiche sono disponibili lì (i primi mesi nel primo post, tutto il resto - nel ramo).
Forse sarai fortunato. O forse no! E la prova ....
Ce n'è bisogno? Esiste davvero?
Ma se nel 75% o più dei casi raggiungiamo il profitto su due posizioni in totale - non è (una specie di) prova statistica della prospettiva di un tale approccio al trading?
Approssimativamente, durante un anno e mezzo o due su un forum, ho descritto in anticipo (!) su un conto di concorso tutte (beh, quasi) le mie entrate/uscite così e ho ottenuto un profitto da +5 a +15% del mio deposito ogni mese (con un'eccezione molto rara di squalifica)! Ho riassunto i risultati ogni settimana.
Per non confondere tutti i presenti - ora vi darò in un link privato. Tutte le statistiche sono disponibili lì (i primi mesi nel primo post, tutto il resto - nel thread principale).
La prova è lì.
Possiamo anche prendere la bilancia come prova, ma è fede e se crediamo, commerciamo - tutto l'AT è costruito sulla fede.
Per me è tutto chiaro qui.
Ecco una foto
Al punto "A" ci sarà la divergenza più grande ed entreremo in una posizione di byu-sell. Ma possiamo vedere che entrambi gli strumenti sono in una tendenza al rialzo, solo che quello più alto supera quello più basso. Avremo un profitto se la perdita su uno strumento supera il profitto sull'altro.
Ciò che mi confonde in tutta questa idea è il fatto che stiamo entrando contro tendenza in uno degli strumenti. Non stiamo prendendo in considerazione la tendenza generale delle coppie che vanno insieme, nella vostra terminologia, correlate.
La prova è lì.
Possiamo anche prendere la bilancia come prova, ma è fede e se crediamo, commerciamo - tutto l'AT è costruito sulla fede.
Per me è chiaro qui.
Ecco una foto
Al punto "A" ci sarà la divergenza più grande ed entreremo in una posizione di byu-sell. Ma vediamo che entrambi gli strumenti sono in una tendenza al rialzo, solo che quello più alto supera quello più basso. Avremo un profitto se la perdita su uno strumento supera il profitto sull'altro.
Ciò che mi confonde in tutta questa idea è il fatto che stiamo entrando contro tendenza in uno degli strumenti. Non stiamo prendendo in considerazione la tendenza generale delle coppie che vanno insieme, nella vostra terminologia, correlate.
E non siate imbarazzati, siate coraggiosi - se scegliete le giuste quote di strumenti nel portafoglio, il totale complessivo sarà redditizio.
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È anche possibile "dilettarsi" nell'arbitraggio statistico. Il grafico qui sotto è un esempio di un utensile sintetico tutto alluminio vs. tutto alluminio.
Cioè NA -(ZN+HG+NI), alluminio - (zinco+rame+nichel)
Il canale è un po' inclinato, ma abbastanza comodo per il lavoro a breve termine (e anche automatico):
Bene qui - "le variazioni sono possibili"...
Prendiamo in un certo momento il simbolo la cui linea di prezzo (l'indicatore superiore) ha deviato da tutti gli altri! Impostiamo l'indicatore inferiore per disegnare un tale sintetico. E sull'inversione - lavorare con questo strumento - "contro tutti" gli altri!
Per esempio, ieri sera su m15 è stato possibile trovare un ingresso "rame contro tutti gli altri", cioè
COMPRARE 3*0,28*HG - (VENDERE 1*AL + VENDERE 0,97*ZS + VENDERE 0,28*NI)
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È anche possibile "dilettarsi" nell'arbitraggio statistico. Il grafico qui sotto è un esempio di un utensile sintetico tutto alluminio vs. tutto alluminio.
Cioè NA -(ZN+HG+NI), alluminio - (zinco+rame+nichel)
Il canale è un po' inclinato, ma abbastanza comodo per il lavoro a breve termine (e anche automatico):
Bene qui - "le variazioni sono possibili"... Prendiamo in un certo momento il simbolo la cui linea di prezzo (l'indicatore superiore) ha deviato da tutti gli altri! Impostiamo l'indicatore inferiore per disegnare un tale sintetico. E sull'inversione - lavorare con questo strumento - "contro tutti" gli altri!
Per esempio, ieri sera su m15 è stato possibile trovare un ingresso "rame contro tutti gli altri", cioè
COMPRARE 3*0,28*HG - (VENDERE 1*AL + VENDERE 0,97*ZS + VENDERE 0,28*NI)
Non capisco niente nel tuo thread o qui.
Sopra hai scritto che hai preso la differenza di due strumenti. E qui?
Da dove vengono i valori dei rapporti?
Con quale errore vengono calcolati questi valori?
Quanto vivono? Forse nella prossima barra, quando sei in posa, questi coefficienti avranno un valore diverso?
Sopra, hai scritto che hai preso la differenza dei due strumenti. E qui?
Da dove vengono i valori dei coefficienti?
Con quale errore vengono calcolati questi valori?
Quanto vivono? Forse nella prossima barra, quando sei in una posa, questi coefficienti avranno un valore diverso?
faa1947, se hai capito i 2 strumenti, allora penso che puoi fare lo stesso qui.
Qui ho preso non due ma quattro strumenti. In altre parole, entriamo/usciamo dal mercato usando quattro posizioni simultaneamente. Due in acquisto + due in vendita. O uno in acquisto + tre in vendita. O uno nella vendita + tre nell'acquisto.
I coefficienti (cioè le dimensioni delle posizioni, o piuttosto il loro rapporto) sono calcolati dall'indicatore superiore, tenendo conto delle specifiche dello strumento. E a destra del nome - questi rapporti sono anche calcolati tenendo conto della volatilità di ogni strumento (1-0,97-0,28-0,1).
Sulla barra successiva (e anche su un altro timeframe) possono cambiare. Ma solo leggermente - almeno io di solito arrotondo queste cifre a un valore commerciale comodo.
===============
Possiamo vedere che il prezzo del rame e i prezzi di altri strumenti sono divergenti e stanno appena iniziando a convergere. A questo punto (linea gialla verticale) facciamo un'entrata:
COMPRARE 3*0,28 *HG - (VENDERE 1*AL + VENDERE 0,97*ZS + VENDERE 0,28*NI)
supponendo che il rame salga più velocemente o scenda più lentamente degli altri tre metalli.
faa1947, se hai capito i 2 strumenti, penso che lo capirai anche qui
Qui ho preso non due, ma quattro strumenti. In altre parole, qui entriamo/usciamo dal mercato con quattro posizioni simultaneamente. Due in acquisto + due in vendita. O uno in acquisto + tre in vendita. O uno nella vendita + tre nell'acquisto.
I coefficienti (cioè le dimensioni delle posizioni, o piuttosto il loro rapporto) sono calcolati dall'indicatore superiore, tenendo conto delle specifiche dello strumento. E a destra del nome - questi rapporti sono anche calcolati tenendo conto della volatilità di ogni strumento (1-0,97-0,28-0,1).
Sulla barra successiva (e anche su un altro timeframe) possono cambiare. Ma solo leggermente - almeno io di solito arrotondo queste cifre a un valore commerciale comodo.
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Possiamo vedere che il prezzo del rame e i prezzi di altri strumenti sono divergenti e stanno appena iniziando a convergere. A questo punto (linea gialla verticale) facciamo un'entrata:
COMPRARE 3*0,28*HG - (VENDERE 1*AL + VENDERE 0,97*ZS + VENDERE 0,28*NI)
supponendo che il rame salga più velocemente o scenda più lentamente degli altri tre metalli.
Grazie, penso di aver capito.
Soprattutto l'idea di scambiare uno strumento contro diversi altri è interessante. Avevo problemi a capire come scambiare una coppia se un sintetico non negoziabile era contro lo strumento scambiato. Ora capisco come fare.
Grazie ancora.
faa1947, se hai capito i 2 strumenti, penso che lo capirai anche qui
Qui ho preso non due, ma quattro strumenti. In altre parole, qui entriamo/usciamo dal mercato con quattro posizioni simultaneamente. Due in acquisto + due in vendita. O uno in acquisto + tre in vendita. O uno nella vendita + tre nell'acquisto.
I coefficienti (cioè le dimensioni delle posizioni, o piuttosto il loro rapporto) sono calcolati dall'indicatore superiore, tenendo conto delle specifiche dello strumento. E a destra del nome - questi rapporti sono anche calcolati tenendo conto della volatilità di ogni strumento (1-0,97-0,28-0,1).
Sulla barra successiva (e anche su un altro timeframe) possono cambiare. Ma solo leggermente - almeno io di solito arrotondo queste cifre a un valore commerciale comodo.
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Possiamo vedere che il prezzo del rame e i prezzi di altri strumenti sono divergenti e stanno appena iniziando a convergere. A questo punto (linea gialla verticale) facciamo un'entrata:
COMPRARE 3*0,28*HG - (VENDERE 1*AL + VENDERE 0,97*ZS + VENDERE 0,28*NI)
supponendo che il rame salga più velocemente o scenda più lentamente degli altri tre metalli.
A proposito, i tuoi risultati di profitto, che erano sul link, sono con o senza MM?
Per quanto ho capito, è essenzialmente qualcosa come gli indicatori di cluster. Non analizza la cointegrazione delle serie dei prezzi stessi, ma si basa sul ritorno dei prezzi alla media mobile. Cioè prendiamo le deviazioni da МА che sono note per essere un processo stazionario. Ecco perché in linea di principio possiamo prendere qualsiasi coefficiente, perché qualsiasi combinazione lineare di processi stazionari è un processo stazionario. Naturalmente, il profitto non è garantito qui, perché o la montagna va a Maometto, o Maometto va alla montagna :)
In generale, la questione della redditività di questo sistema è ambigua. Guardando il lavoro di Leonid, ho spesso notato che spesso chiudeva le posizioni senza aspettare un segnale (congiunzione di linee), basandosi sull'istinto :). Pertanto, non è certo che il trading automatico si riveli redditizio :)
Cioè prende deviazioni dal MA, che è noto essere un processo stazionario.
Non so da dove, potreste indicare la fonte di tali informazioni?