Il modello di regressione di Sultonov (SRM) - che pretende di essere un modello matematico del mercato. - pagina 22
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Le emissioni devono essere buttate via.
Sì e le notizie e le tendenze e tutto il resto, manteniamo l'onda sinusoidale, eh?
si può anche regredire a una linea del genere?
Un raro ma bellissimo esempio di come è.
Sì e le notizie e le tendenze e tutto il resto, lasciamo la sinusoide, eh ?
Il mercato ha una non stazionarietà sistematica. Questo è il problema. Il problema delle notizie è l'altro tipo. L'altro tipo di emissione genera punti di rottura per i quali generalmente non c'è rimedio.
Ad oggi, il modello è in fase di studio per il verificarsi di un outlier. Idealmente, il modello dovrebbe ignorare un outlier se, dopo un outlier, il quoziente è tornato al suo movimento precedente. Se c'è un nuovo movimento dopo un outlier, allora ricostruire (adattamento del modello). Gli outlier sono un passo separato e indipendente nello sviluppo del modello, che di solito non viene fatto nel quadro dell'AT.
Le emissioni devono essere buttate via.
Sospetto che la gente sia davvero uscita da quei "fuoriusciti" in calzini ;)
A proposito, ecco un seguito, 4 scosse di diverse dimensioni e 4 "processi di dissolvenza", cioè triangoli
Yusuf, anche una serie casuale può essere prevista in questo modo?
Il mercato ha una non stazionarietà sistematica. Questo è il problema. Il problema delle notizie è un altro. Danno luogo a punti di rottura per i quali non c'è generalmente una cura. A partire da oggi, il modello viene esaminato per la comparsa di outlier. Idealmente dovrebbe ignorare se dopo un outlier il quotatore è tornato al suo movimento precedente. Se un nuovo movimento, allora ricostruire (adattamento del modello). Ma questa è una fase separata e indipendente dello sviluppo del modello, che di solito non viene fatta nel quadro dell'AT.
E come possono il modello e l'Expert Advisor basato su di esso ignorare i picchi ed essere redditizi? Cioè, analizziamo i prezzi senza picchi come una serie stazionaria e facciamo una previsione, ma in realtà abbiamo dei picchi nella direzione opposta.
Il mercato ha una non stazionarietà sistematica. Questo è il problema. Il problema delle notizie è un altro. Un altro tipo di emissione genera punti di rottura, per i quali non esiste generalmente una cura.
Ad oggi, il modello è in fase di studio per l'emergere di outlier. Idealmente il modello dovrebbe ignorare un outlier se il quoziente è tornato al suo movimento precedente dopo l'outlier. Se c'è un nuovo movimento dopo un'espulsione, allora ricostruire (adattamento del modello). Gli outlier sono un passo separato e indipendente nello sviluppo del modello, che di solito non viene fatto nel quadro dell'AT.
Dobbiamo ancora cercare di prevedere questi scoppi, perché non possono formarsi immediatamente in un luogo vuoto, probabilmente ci sono precursori nella BP che non notiamo, come nel caso della tangente, c'è anche una sequenza pari di 9 cifre non ha segnalato nulla, e radar chiaramente sentito male, che si è verificato.
A proposito, dovremmo analizzare la reazione dell'RMS alle progressioni aritmetiche e geometriche.
Il mercato ha una non stazionarietà sistematica. Questo è il problema. Il problema delle notizie è l'altro tipo. L'altro tipo di emissione genera punti di rottura per i quali generalmente non c'è rimedio.
Ad oggi, il modello è in fase di studio per il verificarsi di un outlier. Idealmente, il modello dovrebbe ignorare un outlier se, dopo un outlier, il quoziente è tornato al suo movimento precedente. Se c'è un nuovo movimento dopo un outlier, allora ricostruire (adattamento del modello). Le espulsioni sono una fase separata e indipendente dello sviluppo del modello, che di solito non viene fatta nel quadro dell'AT.
Non è nemmeno divertente.
Sarete spazzati via solo dalle definizioni.
Le "notizie" non hanno problemi.
il vostro punto di vista è un adattamento della vostra comprensione e visione del mercato