Il modello di regressione di Sultonov (SRM) - che pretende di essere un modello matematico del mercato. - pagina 15
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Non bisogna perdere il senso di cautela in tutto per non cadere in un crollo. Anche ora non sono pienamente convinto del potere del RIC, così l'ho messo in discussione per avere nuove opinioni.
Dovresti fare scienze politiche, non matematica.
Segni di megalomania:
1. aprire un thread per educare il pubblico sul metodo corretto di previsione dei prezzi.
2. Il metodo è dichiarato molto vagamente, o non è dichiarato affatto (come Dr.Drain).
3. il metodo viene dimostrato su semplici esempi di funzioni lisce.
4. Si afferma che il metodo è il migliore e si promette che lasserà il forex.
5. L'esempio di applicazione del metodo nel forex trading è dimostrato su una demo o micro-reale.
6. Il demo/microreale viene drenato più volte. L'autore ripete i passi 1-5 con l'affermazione che "il modello è corretto, questo mercato è sbagliato".
Aspettando il momento in cui il forex morirà per l'applicazione della (18).
Fantastico. Cosa otteniamo?
-- o un errore enorme (interferenza, cazzo, se rientra nell'intervallo di normalità, l'errore deve essere molto grande)
-- o una contraddizione, perché le code sono grasse.
In entrambi i casi, il modello non può essere utilizzato.
Uno stop loss, per esempio, taglia le code))
Uno stop loss, per esempio, taglia le code))
Segni di megalomania:
1. aprire un thread per educare il pubblico sul metodo corretto di prevedere i prezzi.
2. Il metodo è dichiarato molto vagamente, o non è dichiarato affatto (come Dr.Drain).
3. il metodo viene dimostrato su semplici esempi di funzioni lisce.
4. Si afferma che il metodo è il migliore e si promette che lasserà il forex.
5. L'esempio di applicazione del metodo nel forex trading è dimostrato su una demo o micro-reale.
6. Il demo/microreale viene drenato più volte. L'autore ripete i passi 1-5 con l'affermazione che "il modello è corretto, questo mercato è sbagliato".
Aspettando il momento in cui il forex morirà per l'applicazione (18).
1. Non forzato;
2. Metodo stabilito molto tempo fa, fonte citata;
3. La tangente è una funzione liscia?
4. Richiedente, la porta è aperta;
5. Demo, specialmente microreale non è significativamente diverso da reale;
6. Tagliato 1 volta 0,5k a causa dell'entrata intempestiva dei fondi. Microreal in azione;
1-5. Non asserito da nessuna parte, forse ci sono modelli più corretti. Il mercato non può sbagliare per definizione.
Ora stiamo parlando del modello. Stavo solo citando una contraddizione.
Quindi, sì, qualsiasi TS che si sovrappone alle perdite senza limitarle fa schifo. Questo era chiaro anche senza econometria:)
quindi sì.
Beh, non ha senso :) puramente logico. Il mio punto è che non ha senso costruire un tale modello, almeno per uno strumento.
La stragrande maggioranza dei corifei locali non divide un cotier in una componente deterministica e una casuale.
Ma dovrebbe essere così? E due domande successive: perché e perché?
Quindi sì, qualsiasi TS che supera le perdite senza limitarle fa schifo. Il che era chiaro anche senza econometria :)
1. C'è ancora molta strada da fare per un TS, finché almeno, ripeto, è decente descrivere la storia con qualche funzione e ottenere una linea MO, poi cercare di continuarla per il futuro.
2. Non credo in un TS senza drawdown, che dovrebbe essere commisurato al profitto dichiarato.
Prendetene uno da questo pacchetto, per il caso della regressione non lineare, se riuscite a trovarlo e confrontatelo con RMS. In econometria, insegniamo agli studenti ad adattare funzioni note ai dati grezzi e ad ottenere adeguate equazioni di regressione. Nel caso di RMS, non c'è bisogno di regolare nulla, si adatta a qualsiasi dato di ingresso. Senti la differenza? Si scopre che l'econometria è finita come scienza.
Cosa ti fa pensare che la metà di una tangente riconosciuta andrà in una tangente e non in un syn o qualcosa del genere... ingenuo ))))...
sul fatto che si aggiusti da solo... ci sono un sacco di indici adattivi... compresi quelli basati su un principio simile... e non c'è niente di nuovo qui...
1. Ancora una lunga strada da percorrere per TC, fino a quando almeno, ripeto, una descrizione decente della storia da qualche funzione e ottenere la linea MoD, poi cercare di continuare per il futuro.
2. Non credo nel TC senza drawdown, che dovrebbe essere commisurato al profitto dichiarato.
Sì?! E chi ci ha bulldozerato le orecchie per un anno e mezzo che il drawdown è una forma di investimento. Senza investimenti non ci può essere profitto, ecc.
Pushkin? ))