MT4 non ha molto da vivere - pagina 46
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Quindi, se c'è una soluzione a ticchettio per i fondi, ce ne dovrà essere una per il tailrace, la gente la richiederà.
È più facile dimenticare le zecche in generale, sostituendole con una spina surrogata e non perdere clienti.
È facile da fare - i broker che forniscono la storia delle zecche la forniscono in circa 2 giorni. Il resto costa una discreta quantità di denaro. Per gli strumenti forex vendono anche la cronologia dei tick da diversi fornitori - eSignal o IQFeed
Non è nemmeno una questione di potenziale teorico, ma che in pratica sarà sempre fuori portata.
Soprattutto a causa dei budget limitati delle cucine russe (e non solo).
Che sciocchezze stai dicendo! Non hai idea delle inefficienze del mercato a breve termine. Hai fatto il confronto più ingenuo tra i tic simulati e i tic reali - prendi 100.000 tic di entrambi i tipi e confrontali, ottieni che la differenza è minima. Beh, prendete un milione di zecche e otterrete un'immagine ancora migliore. E poi prendere 10 zecche e vedere.
Le è stata fatta una semplice domanda:
Di quale precisione di zecche simulate stiamo parlando? Una storia di tick è necessaria in compiti molto specifici (incluso l'HFT), e la storia M1 è sufficiente per la maggior parte dei compiti. Quindi almeno non lesinare sulle minuzie mantenendo l'OHLC Ask.
Sei così lontano dal trading reale che non capisci la necessità di introdurre nel tester la tua storia, compresa la storia dei tick accumulata (dall'utente, non da te). E, naturalmente, lavorare con tale storia solo su agenti locali (non nel cloud).
Sei un professionista nel progettare piattaforme di trading, creando un'intera infrastruttura, ma sei un completo idiota quando si tratta di strategie di trading. Per evitare offese, un po' di autocritica: come programmatore e sviluppatore - sono un completo zero accanto a te. Ma ancora una volta, dovete imparare e imparare a risolvere i problemi dell'algotrading dal lato del trader, piuttosto che sparare cazzate sulle vostre nozioni puramente teoriche in merito.
Ancora una volta:
Ora la tua risposta è esattamente la stessa: le regole del tiki e tu non capisci niente. Lo capiamo tutti - è il nostro lavoro pensare a ciò da cui dipende il nostro business.
Trovare i tick per un periodo enorme (questo è quasi impossibile), consegnarli a 500 000 - 1 000 000 di utenti (senza uccidere la vostra infrastruttura, i canali e i computer dei trader), fornire la sincronizzazione e masticare gigabyte di tick sul lato client, sconfiggere il grido di "WTF?" dei trader, e poi parlare dell'applicabilità nella vita reale.
Larealtà non è un pensiero velleitario (voglio scambiare questo e quello), ma un'opportunità con supporto tecnico.
Possiamo vedere che al livello tecnico attuale, risolvere il problema della disponibilità/consegna/lavorazione di una storia di tek gigante su larga scala è impossibile. Porterà inevitabilmente al suicidio della piattaforma. Ci sono abbastanza dichiarazioni indignate sui nostri forum su questioni anche semplici di SSE2, memoria, Windows XP, compreso un rifiuto dello sviluppo tecnico (e tutto funziona sul vecchio!).
Lecapacità del mercato di massa cresceranno, la fascia bassa dell'hardware del mercato di massa arriverà fino a x64 completo, i canali di comunicazione miglioreranno e allora il mercato sarà pronto per un enorme ticchettio.
Perdonate la mia "miopia", ma non vedo l'implementazione di MT5 nel settore degli scambi, e vedo questo:
Anche qui non vedo dove sia il miglior supporto tecnologico. E sono passati almeno sei mesi dall'annuncio della connessione di MT5 a Plaza II. N di innovazioni è certamente molto buono, ma se non c'è lavoro sul lato utente per integrare MT5 con la borsa, qual è il punto di tutte queste nuove caratteristiche? Il trading sulla borsa, anche sulla demo non era possibile.
Quindi ci rimprovera che non forniamo l'accesso a RTS?
Non siamo broker o membri della borsa RTS, quindi non siamo autorizzati a trasmettere i loro dati. Abbiamo mostrato il flusso in modalità dimostrativa (i futures sono già scaduti), il che è sufficiente.
Trovare i tick su un periodo enorme (questo è virtualmente impossibile), consegnarli a 500.000 - 1.000.000.000 di utenti (senza uccidere la vostra infrastruttura, i canali e i computer dei trader), assicurare che gigabyte di tick siano sincronizzati e masticati sul lato client, sconfiggere il grido "WTF?" dei trader, e poi parlare di applicabilità nella vita reale.
Che anno è? Siete costretti a scambiare le cucine? Ci sono soluzioni trasparenti e promettenti sulla MT4. Basta guardarsi intorno.
Il fatto che qualcuno lo porti fuori su un ponte o che trabocchi dentro casa non cambia fondamentalmente nulla.
Quello che sto dicendo è che le cucine, anche se sono passate a STP, attualmente non sono interessate a lasciare che i loro server siano soffocati dall'alta frequenza (a che altro servono i tick?).
Non possono nemmeno basare un sacco di microposts a volte. Questo è il motivo per cui hanno chiesto ai MC di fare le reti, e non a causa di alti ideali di standard mondiali.
Renat, non sai leggere. Di quale storia di zecche di massa stiamo parlando? Diverse persone vi hanno detto che è sufficiente che l'utente stesso possa inserire nel tester la cronologia dei tick accumulati. Al tester non interessa con quali zecche lavorare - zecche simulate o reali. Per evitare problemi con l'ottimizzatore, disabilitare il cloud per questi casi, permettendo di testare sulla propria storia solo sugli agenti locali.
Da parte vostra, nessuno pretende più di M1 per le masse, a parte la paranoia del mana della storia della zecca.
Ora l'intera classe di strategie di trading è semplicemente irrealizzabile nel tester MT5 - è HFT e stat arbitrage (per voi lo straccio rosso è probabilmente la parola arbitraggio. Quindi stiamo parlando di arbitraggio statistico, non di arbitraggio classico). Inoltre, a causa della mancanza di OHLC Ask, è impossibile testare adeguatamente anche una classe più grezza di problemi nel tester.
Se un broker ha cambiato le condizioni di trading ieri. Per esempio, il fornitore di quote è cambiato, gli spread sono migliorati, ecc. Perché diavolo ho bisogno della sua storia con le vecchie condizioni, se non riflette la realtà attuale? Prenderò la storia del nuovo fornitore di quotazioni(esempio) ed eseguirò la strategia su di essa, regolando le mie impostazioni di strategia. Non si può nemmeno fare una cosa così semplice su MT5.
quindi perché fornire tic su un periodo gormadico? Si tratta del supporto del tester della cronologia delle zecche, e troveremo le zecche per il periodo necessario da soli ;)
Questo è il modo giusto per dirlo! Dopo tutto, può essere un flusso di test autogenerato di tick di diversa densità e natura - cosa non è un miglioramento per il debug/test?
Strano che Rinat non sembri ascoltare questa richiesta "senza pretese". (
Forse questa modalità "ticchettio personalizzato") dovrebbe essere consentita in modo monovalente...
quindi perché fornire zecche su un periodo enorme? Si tratta del tester che supporta la cronologia delle zecche, e noi stessi troveremo le zecche per il periodo richiesto ;)
Non troverete nulla, ma ci saranno molte critiche e affermazioni "non funziona nulla! e Cloud non mi mastica le zecche! e in generale - tutto si discosta dai grafici, ecc.
Non credo proprio che i trader siano in grado di preprocessare correttamente qualsiasi storia di tick trovata.
Per esempio, sul forex:
È stato tutto pensato e provato da noi per molto tempo - il rastrello è stato passato.
Ma ogni commerciante vuole un'opportunità teorica per andare oltre il rake, chiedendo che non lavoriamo. E il trader si fermerà anche al primo passo "dove sono le quotazioni?
La mia ipotesi è che non ci sia il concetto di tempo esatto di arrivo dei tick in MT5. Ecco un esempio di dati tick (strumento, tempo tick (preciso al ms), Bid e Ask):
CHF/JPY,20120102 00:37:10.508,81.983,82.171
CHF/JPY,20120102 00:37:29.707,81.983,82.169
CHF/JPY,20120102 00:37:30.716,81.983,82.165
Questo tempo è raramente, quando necessario, per le strategie di monocurrency. Ma per quelli multivaluta, è come senza.