1a e 2a derivata del MACD - pagina 27
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Brevemente, in astratto:
(1) questo:
котри= тренд+ шум+ периодичность+ сезонность+ выбросы.
impossibile da trovare, inoltre, non è vero. non c'è stagionalità, nessuna periodicità, nessun rumore(!!!). Questo modello non funziona. Tra le altre cose, non potrete lavorare direttamente con un quoziente. Consiglio vivamente di cercare una trasformazione che porti il quoziente a una certa stazionarietà
(2)
Tutti si sono concentrati sulla regressione, con molti post con le solite sciocchezze, la gente non conosce la terminologia e non prendere sul personale le cose che non si applicano a voi.
Questo sono io che cerco di concentrarvi su cose più importanti. È chiaro che non tutti sono matematici ecc.
(3)
Bisogna specificare il tubo di scarico prima di poter valutare qualcosa. E questo è TA, rispetto al quale EViews è un enorme passo avanti.
L'AT non è uno "stovepipe", è una totale assurdità, però - i colleghi che sono qui da molto tempo conoscono la mia antipatia per questa cosa.
(4)
Il problema e quello più importante: la prevedibilità.
A proposito, come si valuta la prevedibilità?
Questo è alla questione della frattalità. Già 200 anni fa, Hegel ha derivato la legge della transizione della quantità in qualità. Questo è quando un sistema, avendo accumulato quantità, sotto una piccola azione passa ad una nuova qualità. Questo è ora chiamato frattale.
E cosa c'entrano Hegel e i frattali? Tuttavia, non ha importanza. Che sia Hegel, perché la prima comprensione andrà bene.
Se seriamente, cosa stiamo prevedendo? Salti qualitativi? Notizie che avranno un effetto sconosciuto sui movimenti del mercato?
Il modello di mercato che ho dato sopra è un modello di tendenza, cioè userò le tendenze, Tutto. Credo di non voler prevedere altre cose (per esempio i volumi) o di non poterle prevedere (per esempio i picchi).
Allora provate l'esistenza di una tendenza nelle citazioni, prima, ricordando di darne una chiara definizione.
Suggerisco di passare al ramo specializzato.
Ho spostato lì i miei ultimi messaggi
Le parole approssimazione e interpolazione sono appropriate quando c'è un segnale. Gli specialisti del DSP continuano a dimenticare che non c'è un segnale come tale sul mercato
Non riesco a capire cosa significa "nessun segnale". In che modo un segnale digitalizzato è fondamentalmente diverso da un array close[n]?
Non riesco a capire cosa significa non avere segnale. In che modo un segnale digitalizzato è fondamentalmente diverso da un array close[n]?
Perché un segnale è un segnale. Per esempio un televisore con una portante e qualche altra cazzata.
Non abbiamo questo segnale e ognuno dei kotier assegna ciò che vuole, chi è un mashka, chi è uno stocastico, ecc.
La cosa più importante è che non abbiamo l'obiettivo di individuare qualcosa come nel segnale DSP. Stiamo evidenziando qualcosa per la previsione futura
Esatto, è una regolare tr-regressione. Non sono così sicuro che questi due seni e coseni rivoluzioneranno il DSP, ma prova a spuntare un articolo.
Non è molto chiaro come farai a identificare adeguatamente il modello. Non intendo fermamente "adattare" il modello a una serie, con MNC si può adattare qualsiasi modello a qualsiasi serie (con alcune ipotesi sulla precisione). Sto chiedendo di capire che i parametri "ottimali" trovati reggeranno per molto tempo nel futuro, abbastanza a lungo da avere il tempo di lavorare. C'è il forte sospetto che i parametri si comportino in modo casuale.
Tra le altre cose, il modello ha un netto svantaggio: bisogna prevedere molto in anticipo per trarne profitto. Non è molto accurato, inoltre, non descrive affatto il mercato, si vedrà dall'analisi degli errori del modello - i primi ritardi saranno fortemente correlati.
PS: anche se ci sono un paio di pensieri sullo sviluppo di questa cosa, se siete interessati - posso scrivere in privato.
Ho descritto il mio vecchio modello a onda sinusoidale perché qualcuno ha chiesto la sua uscita. Ho rinunciato alla regressione molto tempo fa e non sto promuovendo il mio modello qui. Affinché la regressione abbia successo, ci deve essere un segnale deterministico e prevedibile nelle quotazioni che superi il rumore. I fenomeni naturali sono più o meno prevedibili a causa della ripetibilità dei loro presupposti fisici (un esempio famoso è la previsione del numero di macchie solari). Un tale segnale deterministico nelle quotazioni forex, secondo me, non esiste. Ci faa menzionato la stagionalità e i cicli economici. Forse su orizzonti temporali più ampi (anni) possono ancora essere individuati, anche se meno frequentemente a causa dell'influenza dei governi sull'economia nei loro tentativi di evitare un'economia a crescita molto rapida con la sua inflazione e le recessioni che sono il corso naturale delle cose. Immaginate il compito di prevedere la temperatura dell'aria se la gente imparasse a regolarla con una certa precisione nel tentativo di evitare inverni freddi e anni caldi. Se stiamo parlando di quotazioni su piccoli timeframe, che interessano i trader (minuti, ore), allora non c'è stagionalità e ciclicità. Ci sono solo perturbazioni esterne (notizie) e reazioni del mercato. Poiché la direzione delle notizie non può essere prevista, secondo me, non ha senso includerle in un modello di mercato (modello di regressione, per esempio). La reazione del mercato, cioè il comportamento del prezzo dopo la sua impennata iniziale verso l'alto o verso il basso, può ancora essere prevista, o almeno lo spero.
Non esiste un tale segnale deterministico nelle quotazioni del forex secondo me
Possiamo prendere un grafico e tracciare la ZZ e possiamo vedere le tendenze dell'altro ieri, ieri, oggi, domani e sempre. Proprio come i processi fisici sono dietro il tempo, così dietro queste tendenze ci sono i processi economici, i processi di produzione, la politica, ecc. Sono tutti di natura inerziale e possiamo aspettarci che siano tendenze deterministiche piuttosto che vagabondaggi casuali con deriva. Le notizie non possono essere previste, ma una notizia individuale molto raramente ha un forte impatto sulle quotazioni, ma una notizia cumulativa sì. Ma anche in questo caso c'è un processo dietro, che si è manifestato sotto forma di questo aggregato di notizie, che ha influenzato le quotazioni. Pertanto, la base della tendenza è l'inerzia della vita economica e politica. Questa inerzia è confusa dalle emozioni della folla, che possiamo vedere sui grafici.
La Faa ha menzionato la stagionalità e i cicli economici. Forse su orizzonti temporali più ampi (anni) si possono ancora notare.
Se stiamo parlando della sua prognosi, allora per me quanto segue è di indubbio interesse. Non c'è una componente stagionale nel Forex. Almeno nessuno ne scrive. Ma c'è una periodicità, cioè un'onda con un periodo variabile. Nel mio thread C_4 ha dato un link a un libro molto interessante dove l'autore ha dimostrato che l'ampiezza dell'onda con un periodo logaritmico cresce prima dei crolli di borsa, e comincia a svanire dopo il crollo della borsa. Cioè è possibile prevedere i crolli del mercato azionario! Per esempio 87 97 ecc.
Per me questo è estremamente interessante nel forex. Nessuno ha ancora dimostrato che non c'è questa periodicità nel forex. Non sono molto interessato ai crash, ma essere in grado di identificare tale onda e aumentare la prevedibilità del modello prendendo in considerazione tale onda è molto interessante. La presenza di una tale onda può essere vista dalla distanza tra ZZ. Mi sembra che la presenza di una tale onda abbia un impatto significativo sul concetto di non stazionarietà del mercato. Forse è questo che vediamo nella variabilità della dispersione.
Non esiste un tale segnale deterministico nelle quotazioni del forex secondo me
Si può prendere un grafico e tracciare la ZZ e vedremo le tendenze dell'altro ieri, ieri, oggi, domani e sempre. Proprio come i processi fisici sono dietro il tempo, così dietro queste tendenze ci sono i processi economici, i processi di produzione, la politica, ecc. Sono tutti di natura inerziale e possiamo aspettarci che siano tendenze deterministiche piuttosto che vagabondaggi casuali con deriva...
L'ampiezza di un'onda con un periodo logaritmico aumenta prima dei crolli del mercato azionario e comincia a svanire dopo un crollo del mercato azionario. Cioè, i crolli del mercato azionario possono essere previsti! Per esempio, '87, '97, ecc... essere in grado di identificare tale onda e aumentare la prevedibilità del modello tenendo conto di tale onda è molto interessante. La presenza di una tale onda può essere vista dalle distanze tra le ZZ. Mi sembra che la presenza di una tale onda abbia un impatto significativo sul concetto di non stazionarietà del mercato. Forse è questo che vediamo nella variabilità della dispersione.
In primo luogo, se prendiamo un processo perfettamente casuale con la stessa funzione di densità di probabilità del prezzo del forex e la stessa risposta di frequenza 1/f (rumore "rosa") allora otteniamo una serie temporale molto simile a una quotazione. Ci saranno tendenze "deterministiche" dovute alla forma 1/f dello spettro (le componenti a bassa frequenza sono più forti di quelle ad alta frequenza), picchi e "rumore" ad alta frequenza. Gli econometrici che non sanno come questa serie temporale è stata generata, speculeranno sulla stagionalità, ciclicità, tendenze, inerzia della produzione, ecc. Applicheranno filtri passa-basso (mashup, lo stesso Hodrick-Prescott) o ZigZag per isolare le componenti "deterministiche". Ma il rumore filtrato sarà sempre rumore. Naturalmente, la prevedibilità del rumore filtrato è molto più alta perché sappiamo in anticipo che l'uscita del filtro non può cambiare più velocemente di quanto la nostra larghezza di banda del filtro permetta. Ma la capacità di estrapolare il rumore filtrato ha poco a che fare con la redditività del commercio.
In secondo luogo, l'osservazione di onde "logaritmiche" prima di due incidenti dà poche informazioni sulla loro capacità di prevedere gli incidenti e ancora meno informazioni sul loro uso redditizio. Quante di queste ondate ci sono state in totale e quante di queste hanno portato a dei crolli? Per esempio Robert Prechter di Elliott Wave International è famoso per le sue previsioni "accurate" dei mercati toro del 1980, il crash del 1987, i mercati orso del 2000-2002 e 2008-2009, e il rally del marzo 2009. Ma se si guarda la storia delle sue previsioni, la loro precisione non è così grande. Ha predetto che il mercato toro 1982-2000 sarebbe iniziato nel 1978, 4 anni prima. Il mercato dell'orso 2000-2002 è arrivato 5 anni dopo la sua previsione (1995). E il mercato dell'orso del 2008-2009 sarebbe dovuto arrivare nel 2003 secondo la sua previsione. Che il Dow sia passato da 8.000 a 14.000 nel periodo 2003-2007 è "entro il margine di errore della previsione". Secondo le sue previsioni, dopo un breve rally nel 2009, il mercato sarebbe dovuto tornare ad essere ribassista e il Dow sarebbe dovuto scendere a 2000. Sappiamo dove si trova il Dow oggi. Prechter continua a sostenere che le sue previsioni sono corrette, è il comportamento del mercato che è sbagliato. Hanno stampato un sacco di soldi, hanno deprezzato il dollaro... Ha anche tracciato il Dow contro l'oro dove si può effettivamente vedere che il mercato è stato ribassista dal 2000 ad oggi. Come ha aiutato la redditività dei suoi investitori? Dal 1980, le raccomandazioni di Prechter hanno portato a profitti inferiori a quelli di un semplice buy-and-hold Dow stock. In breve, "anche un orologio rotto dice l'ora giusta due volte al giorno".
Innanzitutto, se prendiamo un processo perfettamente casuale con la stessa densità di probabilità del prezzo del forex e la stessa risposta in frequenza 1/f (rumore "rosa"), otteniamo una serie temporale molto simile a una quotazione. Ci saranno tendenze "deterministiche" dovute alla forma 1/f dello spettro (le componenti a bassa frequenza sono più forti di quelle ad alta frequenza), picchi e "rumore" ad alta frequenza.
Pigro a cercare il link, ma i tentativi di distinguere una tendenza stocastica da una deterministica sono all'avanguardia e c'è una lista di casi in cui questa questione è risolta, ma secondo quella pubblicazione questa questione non è risolta nel caso generale.
La probabilità di incontrare una tendenza stocastica contro una deterministica è molto più importante qui. Sappiamo che fino a poco tempo fa la teoria principale dei mercati era un mercato efficiente con una passeggiata casuale. I Nobel sono tutti qui. Ma negli ultimi 20-30 anni questa teoria è stata sottoposta a critiche ragionate ed è stato dimostrato che nel mercato operano soprattutto tendenze deterministiche e quasi nessuna tendenza stocastica.
In secondo luogo, l'osservazione di onde "logaritmiche" prima di due incidenti dà poche informazioni sulla loro capacità di prevedere gli incidenti e ancora meno informazioni sul loro uso redditizio.
Non mi interessa prevedere i crash, ma sono molto interessato al modello verbale del mercato. Il successo della previsione dipende dalla completezza della presa in considerazione delle caratteristiche del quoziente: tendenza, rumore, stagionalità e presumibilmente periodicità. Ho elencato quasi tutte le proprietà di un quoziente per il trading di tendenza. Il matematico afferma di vedere un'altra proprietà. Se qualcosa non è stato modellato, significa che qualcosa può essere importante. Come nella maggior parte degli indicatori il rumore si perde. Esattamente in questo senso mi interessa la periodicità. Sui grafici lo vediamo: il prezzo fluttua intorno a una linea di tendenza o laterale.
Correzione: le quotazioni forex si comportano come un rumore 1/f^2 (rumore rosso). Ecco lo spettro EURUSD M5, 8192 barre (codice allegato):
La linea rossa è uno spettro perfetto 1/f^2. Lo spettro 1/f^2 è tipico del moto browniano. È interessante leggere questo link sull'argomento di questo thread:
https://www.mql4.com/go?http://includesoft.com/Statistics/About_the_Randomness_of_ the-_ FOREX_Rates.htm