1a e 2a derivata del MACD - pagina 26
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Secondo la mia opinione meno illuminata, l'approccio delineato è di scarsa utilità sul mercato. Tutto buono per migliorare il rapporto segnale/rumore. Come scritto sopra per la guida dei missili. Non c'è nessun segnale sul mercato, e soprattutto le caratteristiche BP, tra cui frequenza, fase, fluttuano tutto il tempo. Se non si riconosce la non stazionarietà fin dall'inizio, non si ottiene nulla di buono in linea di principio. Riconoscendo la non stazionarietà, possiamo almeno specificare i limiti di applicabilità del metodo.
Non migliorerà questa caratteristica in alcun modo, non c'è nessuna base per questo. Dubito fortemente che il nemico generi segnali così semplici. :о)
Per qualche motivo, i metodi di massima entropia (come Burg) vengono sorvolati. Si può vedere chiaramente come l'AFR inizia ad andare alla deriva quando la dimensione della finestra cambia o quando viene spostata. Immediatamente si possono vedere alcune gobbe di frequenze risonanti che agiscono sul campione analizzato. Ed è subito chiaro che non si può usare tutta questa bellezza per prevedere la prossima barra e prevedere sulla santa fede che l'AFR non cambierà quando arriverà la prossima barra. E questo è un ottimo esempio in cui l'idea implementata inizialmente non teneva conto della non stazionarietà
Qualsiasi spettro presuppone un modello di serie temporale sottostante. Il metodo della massima entropia si basa su un modello di regressione, che non si adatta in alcun modo al mercato. Assolutamente no. Le curve che si vedono nello spettro, per così dire, non hanno molto senso in termini pratici. Ma è vero, le "macro-caratteristiche" delle serie temporali vanno alla deriva parecchio, a seconda della dimensione del campione, dello spostamento temporale, ecc.
alla faa
(addendum).
Probabilmente chiedere che tipo di modello corrisponde, la risposta è semplice e triste - niente corrisponde. È un processo molto complicato. Ho già scritto nel tuo thread dove mi hai diligentemente spinto fuori - una quotazione è un multifrattale stocastico complesso, non è nemmeno autosimile, ma nella scala "visiva" del trader si comporta come una martingala, e il processo ha forti relazioni non lineari. Si può ottenere una conoscenza adeguata del processo solo con l'aiuto dell'analisi frattale, ci sono già molte tecniche e metodi accumulati. Per esempio, lo spettro della singolarità, che mostrerà l'intera terribilità della situazione :o)
da cui mi avete assiduamente cacciato
Non era mia intenzione spingermi fuori, se ho dato questa impressione involontariamente, mi scuso e ti invito nel thread se sei interessato
da cui mi avete assiduamente cacciato
Non era mia intenzione spingermi fuori, se ho dato questa impressione involontariamente, mi scuso e ti invito nel thread se sei interessato
Tuttavia, il tuo approccio puzza di "tutto o niente".
Le regressioni sono lo strumento più semplice. Utilizzato per dimostrare il problema della prevedibilità. Anche le regressioni si sono rivelate inaccessibili ai più.
L'approccio stesso era diverso. Tagliare un pezzo dell'inesplorato e dell'inconoscibile, ma sistematicamente. I frattali sono più che altro un esperimento e ci sono molti problemi di accuratezza delle previsioni e di fiducia dietro le quinte. Ecco perché EViews, che dà sistematicità e non è molto restrittivo nell'insieme dei metodi. Considerando che ha un'uscita in Matlab, la limitazione è il suo stesso cervello.
Pertanto. Cercare di risolvere i problemi in modo frammentario.
Tuttavia, il tuo approccio puzza di tutto o niente.
Ci siamo appena riconciliati - ho la sensazione che litigheremo di nuovo. Il mio approccio si basa sul raggiungimento di una profonda comprensione del mercato, e se si sceglie:
L'approccio stesso era diverso. Per dare un morso all'ignoto e all'inesplorato, ma per dare un morso sistematico.
allora il mercato vi porterà via tutto, non c'è dubbio. Inoltre, non mi è molto chiaro come si possa spennare sistematicamente dall'inesplorato.
Le regressioni sono lo strumento più semplice. Utilizzato per dimostrare il problema della prevedibilità. Anche le regressioni si sono rivelate inaccessibili ai più.
Senti, non sopporto l'arroganza a parità di condizioni. Quello che stai dimostrando in realtà, lo tacerò delicatamente.
I frattali sono più che altro un esperimento e ci sono molti problemi legati all'accuratezza delle previsioni e alla credibilità dietro le quinte.
Oh amico, prima di tutto non lo è, devi capire il soggetto. In secondo luogo - pensate davvero che applicando enwil si ottengano stime affidabili?
Ecco perché EViews, che dà sistematicità e non è molto restrittivo nell'insieme dei metodi. Considerando che ha un'uscita in Matlab, la limitazione è il suo stesso cervello.
EViews fa solo l'identificazione del modello e la previsione su di esso. È tutto lì in matlab, statistica, matematica, spss, ecc. Ma nessuno di questi modelli è vero. State solo ingannando gli incolti alimentando false correlazioni.
Ecco perché. Cercare di risolvere i problemi in modo frammentario.
Ognuno ha il proprio Dao. :о)
alla faa
a proposito, ecco una specie di riflessione sulla natura, mentre stiamo giocando con te :o):
Швейцарского банкира ограбила его супруга
NTV, 2 ore fa, 10 gennaio 2012, 11:37.
Il governatore della banca centrale svizzera si dimette per la frode finanziaria della moglie
Philippe Hildebrand, che ha diretto la banca centrale svizzera per più di un anno e mezzo, si è dimesso non appena sua moglie Kascha Hildebrand ha tirato i fili. Sosteneva di non sapere nulla delle attività illegali della moglie.
Nell'agosto dell'anno scorso, Frau Hildebrand (ex trader, ora a capo di una galleria d'arte a Zurigo) ha abilmente giocato sulle fluttuazioni dei tassi di cambio, probabilmente in possesso di informazioni privilegiate, riferisce NTV. Ha comprato più di 500.000 dollari tre settimane prima che la banca centrale svizzera fissasse il limite superiore del corridoio di cambio tra euro e franco a 1,2 franchi.
Due mesi dopo, Hildebrand vendette la valuta americana e guadagnò così circa 60.000 franchi sul differenziale di cambio. Il truffatore è stato individuato da un impiegato della banca Sarasin, attraverso la quale sono state effettuate le transazioni, riferisce NTV. Chi sarà il successore di Hildebrand non è ancora noto
alcuni commenti:
(1) Il titolo della nota, perché lo ha derubato? Non c'è scritto che gli ha rubato le tasche (penso che sia stata la moglie) ed è improbabile che abbia rubato soldi dalla banca se il marito non lo sapeva.
(2) Perché è illegale e "fraudolento" ??????? C'è un'intera banda di truffatori là fuori.
(3) si scopre che i banchieri (e le mogli) conoscono e controllano il traffico in una certa misura. In realtà - nessuna meraviglia, il forex è un mercato solo per le banche, tutti gli altri esprimono i loro interessi solo attraverso di loro.
(4) Tutta l'economia è speculativa, e qui "svengono" e lasciano i loro posti.
(5) "lo scorso agosto" - devono averlo scoperto per caso
Inoltre, non capisco davvero come si possa sistematicamente spennare dall'inesplorato.
Senti, non sopporto l'arroganza a parità di condizioni. Quello che stai dimostrando in realtà, lo taccio.
Oh, merda, prima di tutto non è così, bisogna capire il soggetto. In secondo luogo - pensate davvero che applicando enwil si ottengano stime affidabili?
EViews fa solo l'identificazione del modello e la previsione del modello. Tutto questo è in matlab, statistica, matematica, spc, ecc. Ma nessuno di questi modelli è vero. Stai solo ingannando Envil infilando false correlazioni
Ognuno ha il proprio Dao. :о)
Inoltre, non mi è molto chiaro come si possa sistematicamente strappare all'inesplorato
Tutta la scienza è proprio questo: risolve ciò che vede, e da ciò che vede, ciò che può, e da ciò che può, ciò che può applicare.
Senti, non sopporto l'arroganza a parità di condizioni.
L'arroganza non c'entra niente. Il modello più semplice è stato preso per dimostrare un altro problema e uno più importante: la prevedibilità. Tutti si sono concentrati sulla regressione, con molti post con le solite sciocchezze, la gente non conosce la terminologia e non prendere sul personale le cose che non ti riguardano.
Pensi che applicando enwil si ottengano stime affidabili?
EViews fa solo l'identificazione del modello e la previsione del modello. Tutto questo è in matlab, statistica, matematica, spss, ecc. State solo ingannando envil facendo scivolare false correlazioni
Bisogna specificare il tubo di scarico prima di poter valutare qualcosa. E questo è TA, rispetto al quale EViews è un enorme passo avanti.
La statistica insegna a non fidarsi assolutamente di nulla, comprese le stime. Ma un calcolo sistematico delle stime per qualsiasi modello è un passo avanti
Ma, dopo tutto, nessuno di questi modelli è vero.
Il mio modello descrittivo: cotier= tendenza + rumore + periodicità + stagionalità + outlier.
Sto iniziando a immergermi in sequenza su ciò che posso, e posso: tendenza + rumore. Grande previsione con TA di nuovo - non riconosce affatto il rumore. Conosco la ragione del cattivo risultato delle previsioni, non vedo alcuna ragione per pubblicarlo a causa del basso interesse del pubblico.
Cos'altro posso aggiungere al mio modello? Non è completo, ma è necessario un design costruttivo.
alla faa
a proposito, qui, come per riflettere sulla natura, mentre tu ed io ci trastulliamo :o):
alcuni commenti:
(1) Il titolo del post, perché lo ha derubato? Non è detto che gli abbia rubato le tasche (è una moglie, credo) ed è improbabile che abbia rubato soldi dalla banca se il marito non lo sapeva.
(2) Perché è illegale e "fraudolento" ??????? C'è un'intera banda di truffatori là fuori.
(3) si scopre che i banchieri (e le mogli) conoscono e controllano il traffico in una certa misura. In realtà - nessuna meraviglia, il forex è un mercato solo per le banche, tutti gli altri esprimono i loro interessi solo attraverso di loro.
(4) Tutta l'economia è speculativa, e qui "svengono" e lasciano i loro posti.
(5) "lo scorso agosto" - devono averlo scoperto per caso.
Questo è alla questione della frattalità. 200 anni fa, Hegel ha derivato la legge (una di esse) sul passaggio dalla quantità alla qualità. Questo è quando un sistema, avendo accumulato quantità, sotto una piccola azione passa ad una nuova qualità. Questo è ora chiamato frattale.
In tutta serietà, cosa stiamo prevedendo? Salti qualitativi? Notizie che avranno un effetto sconosciuto sui movimenti del mercato?
Il modello di mercato che ho dato sopra è un modello di tendenza, cioè userò le tendenze, tutto. Credo che altre cose non le voglio prevedere (il bue per esempio) o non le posso prevedere (per esempio le emissioni).
A proposito, lasciato inosservato. Oltre a kotir = tendenza + rumore ho usato anche: inversione = kotir + rumore.
Ancora una volta, cosa stiamo prevedendo?