Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 78
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Il sarcasmo non ti descrive molto bene. L'R-squared è in tutto il mondo, tranne che nei vostri annali. Quindi tu mi metti negli annali locali e io ti metto in quelli del mondo. Sarai più famoso di me.
Beh, mi dispiace, mi dispiace. Non c'è altro modo di rispondere alla sua affermazione che il montaggio è ok. Qui si sta scrivendo che il modello all'interno del campione si caratterizza perfettamente e supera tutti i test, ma quando si cerca di prevedere il futuro di almeno una barra , in qualche modo si rompe. Qualsiasi persona ragionevole che non conosce nemmeno le basi della statistica capirebbe che si tratta di adattamento, si sta cercando di usare la coda (il vostro modello) per scodinzolare il cane (il mercato), e sinceramente, quasi fino alla tenerezza, si chiede ingenuamente perché il mercato scatta indietro.
Lei ha una meravigliosa conoscenza dell'econometria e della statistica, ma perbacco... perché applicarli a idee così sconsiderate!
C'è l'arte e c'è la scienza.
Non ho commesso alcun errore. Sono ben consapevole che ingannare le teste delle persone che sono venute nel campo delle meraviglie con TA e NS sarà più difficile, ma parteciperò e aspetterò il divieto.
Per quanto riguarda il ban, non è per me, è per i moderatori.
TA e NS possono anche essere usati per ingannare le teste se non si sa che i risultati devono essere testati su un campione indipendente dal fit.
Ecco l'esempio più semplice, abbiamo abbinato il TS a un campione e abbiamo ottenuto una stazionarietà proprio in questo campione (258 trade): circa lo stesso payoff atteso - crescita del profitto e varianza - drawdown. Ma il broker non ci pagherà nulla per questo - è una notizia di ieri. Dobbiamo sapere come si comporta la ST in futuro.
Ora guardate cosa ci darà il modello adattato al di fuori del campione, cioè nel futuro:
E vediamo che il modello out-of-sample è non stazionario, poiché a partire da 259 transazioni almeno la varianza - drawdown è cambiata. Tuttavia, si può vedere chiaramente che alcune proprietà precedenti del modello fuori campione sono conservate per un certo tempo (la regressione rimane la stessa) - fino a 380 scambi si osserva una crescita del profitto, e poi l'aspettativa diventa negativa fino a 547 scambi, e poi il suo segno cambia di nuovo in positivo.
Da questo possiamo concludere che il segno delle aspettative non cambia (rimane positivo) nel tratto che supera il campione di ottimizzazione di 121 scambi. Cioè, se si tiene conto del doppio margine di sicurezza, allora la riottimizzazione del TS (ricalcolo del modello) deve essere eseguita ogni 60 trade, poiché (380 - 259) / 2 = 60,5 trade.
Da questo possiamo concludere che il segno delle aspettative non cambia (rimane positivo) nell'area che supera il campione di ottimizzazione di 121 scambi.
Non credo che tu abbia capito nulla di quello che ho scritto.
Purtroppo non capite che la ns primitiva è la stessa regressione... che in qualsiasi algoritmo si può usare qualsiasi errore nella formazione... e soprattutto non importa quale algoritmo venga usato...
Non si può.
Nessuno tranne voi lo proibisce.
È stupido dire questo basandosi su un solo esempio di 100 transazioni. Non vedi?
Di quanto avete bisogno?
È sciocco affermare questo sulla base di un singolo esempio di 100 scambi. Non lo capite?
Capisco, ecco perché applico un margine di sicurezza che limita l'area di profitto fuori campione a 60 trade invece di 121. Potresti anche prendere un margine di sicurezza triplo, cioè sovraottimizzare ogni 40 trade.