Econometria: previsione a un passo avanti - pagina 12

 

Alexei, non si tratta di equità o di equilibrio,

si tratta del modello:

Il sistema di trading genera capitale. Se non siamo soddisfatti dell'equità, non è chiaro cosa cercare in un sistema di trading che abbia generato equità.

 

Qualsiasi parte della frase può essere esclusa.

 

La matematica incontra la tara:

Matematica: &M

tara: &t

 

Торговая система порождает эквити. Если эквити нас не устраивает, то не понятно что искать в торговой системе, которая породила эквити.

A => B. Se non ci piace B, non è chiaro cosa cercare in A.

In altre parole: se neghiamo B, allora [logicamente dovremmo negare A].

Cosa c'è da non capire? Manda via il sistema di trading.

 
Mathemat:

Vieni qui più spesso, onorevole. È bello vedere uno scettico ragionevole.

Oh, mi hai letto nel pensiero... Perdonate la familiarità.

Grazie per le parole gentili. Mi informerò il più possibile.

 
Vizard:

Ho dimenticato di chiedere... perché EViews e non gretl per esempio...? http://gretl.sourceforge.net/ Russo e gratuito... Il motto degli sviluppatori è "Da econometrici, per econometrici".
Non importa. Per me l'argomento: EViews è usato nell'insegnamento nelle università
 
Mathemat:

Che diavolo sono i milioni, collega. Dio non voglia che un paio di migliaia di loro sappiano cosa stanno facendo...

(Scusatemi se sono un po' in ritardo nel rispondere: l'argomento sta crescendo troppo in fretta. Risponderò man mano che leggerò i commenti. In generale, mi piace che l'argomento sia così dinamico...)


Le università economiche russe laureano più di 1.000 persone ogni anno. Dicono che le grandi banche occidentali impiegano fino a 100.000 persone nel trading e tu pensi che disegnino i grafici? Non lo fanno nemmeno nei nostri broker. E tutto questo meraviglioso forum sta parlando da solo e giustificando la sua pigrizia
 
tara:

San Sanych ... :)
Ho corretto il post e inserito non
 
avtomat:
Quali altri modelli si usano in econometria?

I più interessanti sono i modelli state-space
 
Mathemat:

Mio caro collega, ti ricordi ancora che ANC è solo un caso speciale di MMP (Maximum Likelihood Method) per la distribuzione normale?

Perché pensate che l'imprecisione debba essere valutata in questo modo - dalla somma dei quadrati delle deviazioni? Vi siete mai chiesti perché questa è la somma dei quadrati degli errori e non, diciamo, la somma dei moduli degli errori?

Accidenti, perché diavolo i principali matstatistici del mondo, rendendosi conto che il mondo non segue la distribuzione normale (code spesse, però!), si sono concentrati su metodi di stima non parametrici?

Non essere snob. Il pacchetto contiene più di 10 metodi di valutazione. Per me, in questa fase, l'ISC è sufficiente